CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Consultorías Tipos

 

Consultoría realizada a Financiera El Comercio: Noviembre del 2018 a Febrero 2019

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Consultoría realizada a Banco Familiar: Junio a Noviembre del 2018

Consultoría realizada a Financiera Finexpar: Noviembre del 2018 a Febrero 2019IMG_20190307_181524IMG_20190307_181512

Por  Resolución No.2,  Acta  N°  53,  de  fecha  11/09/2009 del  Banco  Central  del  Paraguay, sobre “REGLAMENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS”, obliga a las entidades financieras (Bancos y Financieras) a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Financieros

Como resultado de la ejecución de las actividades para el Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos tendremos los siguientes productos finales:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés

  • Brecha de Sensibilidad (Test de sensibilidad)
  • Margen Financiero (Duración)
  • Valor Patrimonial (Duración Modificada)
  • Indicadores de Riesgo de Tasa de Interés
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Limites para Riesgo de Tasa de Interés

Modelos de Medición de Riesgo de Mercado

  • VaR de Tipo de Cambio – Spot
  • VaR de Tipo de Cambio - Forward
  • Modelo EWMA (Media Movil Exponencial Ponderada)

Método Estimación de Volatilidad

  • Backtesting (Prueba de Bondad) del VaR (Tasa de Interés y Tipo d eCambio)
  • Prueba se Stress: Escenarios de tensión Stresstesting
  • Indicadores y alertas de Riesgos de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
  • Test de sensibilidad tipo de Cambio
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Limites para Riesgo de Tipo de Cambio

Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez

  • Brecha de Liquidez Contractual
  • Brecha de Liquidez Esperado
  • Colchón de Liquidez
  • Indicadores y alertas  de Liquidez
  • Limite de Liquidez Mínima Requerida
  • Valor en Riesgo (VaR) de Liquidez
  • Backtesting (Prueba de Bondad) de Liquidez
  • Prueba se Stress: Escenarios de tensión
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Plan  de Contingencia de Liquidez

Manuales

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Mercado
  • Riesgo de Liquidez
  • Contingencia de Liquidez

 

Todos estos modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL AUTOMATIZADO y que cuyo proceso para cada uno de los modelos son básicamente el siguiente:

Del Informe de Liquidez diario que se remite a la Superintendencia de Bancos, el Balance Analítico Diario y Otros archivos utilizados para elaboración de los informes sobre riesgo financiero se capturaran las informaciones relevantes para cada uno de los modelos el trabajo implicara conocimiento de Medición de Riesgos Financieros y lógicamente el manejo del EXCEL por lo que se requiere un proceso paso a paso de diseño e implementación, que estimamos entre dos meses a tres meses para asegurar el éxito de la elaboración de los modelos y lo más importante su comprensión.

La Consultoría incluye una presentación final de los productos a  los integrantes del Comité de Riesgos (Miembro del Directorio, Gerente General, Contador, Analistas y otros afectados), con una duración de 3 horas y un seguimiento de implementación por 4 meses.

Se prevé un trabajo en grupo semanal de al menos 3 horas corridas.

Para más información sobre la inversión y otras consultas con el email y telefonos mas abajo.

Dr. Juan Báez Ibarra
Consultor e Instructor
Best Practices
Web    : http://www.bestpractices.com.py
Email    : juanbaezibarra@bestpractices.com.py
Celular    : 0981 175-724


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD

Consultorías Tipos

Como resultado de  la ejecución de las  actividades de Consultoría para la Implementación de  Resolución 349/13 de la SEPRELAD, tendremos los productos finales:

- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos de los productos (Cumplir todos los ítems de los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 Articulo 33 de la Res. 349/13).

- Matriz de cruce de Eventos de Riesgo y Controles

- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Evaluación de los Controles

- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos aplicados a los clientes en lo que respecta al Artículo 4to. al punto 5.4.1 del Art 33 de la Res. 349/13.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT/FT (Art 8. Punto 2) en lo que respecta exclusivamente al Artículo 33 del Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP -

Los modelos y matrices  serán diseñados  utilizando la Planilla EXCEL.

El Manual de Prevención de LD/FT/FP en lo puntos referentes al Art. 33 será entregado en una versión Word listo para ser integrado con los demás puntos previstos en el Art. 8, Punto 2.

La propuesta incluye el Asesoramiento online y presencial a las áreas de cumplimiento y control interno parala implementación de los modelos y el Manual del SAR LD/FT/FP durante 2 meses.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de SAR LD/FT/FP  y los Modelos y Matrices son productos finales del Curso Taller “Como Implementar el Sistema de Administración de Riesgos  LD/FT” que conforme al programa adjunto tiene una duración de dos días integrales de 8:30 a 17:00.

A cada participante se le entregará Materiales en  CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Prevención de LD/FT, tres  talleres en Excel para el modelo de identificación y medición de riesgos inherentes y residuales y matrices.

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

La inversión conforme propuesta.


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE TASA DE INTERES

Consultorías Tipos

Como resultado de  la ejecución de las  actividades de Consultoría para la Implementación del  Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a RIESGO DE TASA DE INTERÉS, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

  • Modelos en excel de  medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS:
    • BRECHA DE SENBILIDAD (GAP de Repreciación),
    • VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE). 
  • MODELO EN EXCEL DE STRESS TESTING DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS
  • MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO DE TASA DE INTERES

Los MODELOS serán diseñados  utilizando la Planilla EXCEL.

El MANUAL Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos   Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el ASESORAMIENTO online y presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los Modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  y los Modelos y Herramientas citados,  será implementado a través  del CURSO INTENSIVO  de “Medición y Control de Riesgo de Tasa de Interés”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará MATERIALES EN  CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de tasa de interés, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la CERTIFICACIÓN DE BEST PRACTICES correspondiente a los participantes del Curso Taller..

La inversión conforme propuesta.


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE LIQUIDEZ

Consultorías

Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación del Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a Riesgo de Liquidez, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

  • Modelos de Medición en Excel de Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT., exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011.
  • Modelo en Excel para VaR de Liquidez y Back Testing de Liquidez.
  • Modelo en Excel – Stress Testing, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011
  • Guía para preparar Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez.
  • Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez

Los modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.

El Manual de Administración de Riesgo de Liquidez será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el Asesoramiento online o presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez y los Modelos y Herramientas citados, será implementado a través del Curso Intensivo de “Medición y Control de Riesgo de Liquidez”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de Liquidez, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

La inversión conforme propuesta.


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