CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Consultorías Tipos

Por  Resolución No.2,  Acta  N°  53,  de  fecha  11/09/2009 del  Banco  Central  del  Paraguay, sobre “REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS”, obliga a las entidades financieras (Bancos y Financieras) a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Financieros

Como resultado de la ejecución de las actividades para el Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos tendremos los siguientes productos finales:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés

  • Brecha de Sensibilidad
  • Margen Financiero
  • Valor Patrimonial

Modelos de Medición de Riesgo de Mercado

  • Valor en Riesgo
  • Backtesting
  • Stresstesting

Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez

  • Brecha de Liquidez Contractual
  • Brecha de Liquidez Esperado
  • Plan  de Contingencia de Liquidez

Manuales

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Mercado
  • Riesgo de Liquidez
  • Contingencia de Liquidez

Todos estos modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL y que cuyo proceso para cada uno de los modelos son básicamente el siguiente:

Del Informe de Liquidez y el Balance Analítico Mensual que se remite a la Superintendencia de Bancos se capturan las informaciones relevantes para cada uno de los modelos, por ejemplo:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés solamente se capturan los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés (que pagan y reciben intereses), esto implica que no capturan los saldos de Caja y Bancos en cuenta corriente y a la vista, activos fijos, otros activos, obligaciones diversas, patrimonio neto, cuentas de resultados.

Por otro lado, para los Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez se capturan todas las cuentas del balance, Activas y Pasivas con Flujos Futuros de Efectivo para diferenciar de los Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, aquí se llevan en cuenta las disponibilidades, otros activos, compra prevista de activo fijo, depósitos a la vista, obligaciones diversas, incremento de capital y todas las cuentas activas y pasivas que reciben y paga interés.

Como se puede ver no es un trabajo puramente mecánico, implica conocimiento de Medición de Riesgos Financieros y lógicamente el manejo del EXCEL por lo que se requiere un proceso paso a paso de diseño e implementación, que estimamos de 10 (horas) mensuales durante los primeros dos meses para asegurar el éxito de la elaboración de los modelos y lo más importante su comprensión.

La Consultoría incluye una Capacitación Personalizada de los integrantes del Comité de Riesgos (Miembro del Directorio, Gerente General, Gerente Administrativo, Analistas y otros afectados), con una duración de 6 horas y una opción de Presentación Final a los funcionados de la Empresa.

En Resumen, en base al Informe de Liquidez y el Balance Analítico mensual se elaboran los modelos de medición de riesgos financieros citados y se interpretan. A este proceso se destina en medias 10 horas mensuales. Este proceso se repite en el segundo mes.

Se prevé un trabajo en grupo semanal de al menos 2,5 horas cada quince días (los sábados de mañana).  El analista de riesgos debe destinar a este trabajo todo el tiempo necesario y debe estar en condiciones de dominar el Excel en un tiempo prudencial (2 a 3 meses), se requiere un nivel avanzado en Excel en una academia reconocida.

El honorario establecido conforme propuesta será abonado en un cincuenta por ciento al inicio del trabajo de consultoría  y 50 por ciento  al final del segundo  mes.

Dr. Juan Báez Ibarra
Consultor e Instructor
Best Practices
Web    : http://www.bestpractices.com.py
Email    : juanbaezibarra@bestpractices.com.py
Skype    : juan.baez.ibarra
Telefax    : (595) 21 610-010
Celular    : (595) 0981 175-724


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD

Consultorías Tipos

Como resultado de  la ejecución de las  actividades de Consultoría para la Implementación de  Resolución 349/13 de la SEPRELAD, tendremos los productos finales:

- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos de los productos (Cumplir todos los ítems de los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 Articulo 33 de la Res. 349/13).

- Matriz de cruce de Eventos de Riesgo y Controles

- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Evaluación de los Controles

- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos aplicados a los clientes en lo que respecta al Artículo 4to. al punto 5.4.1 del Art 33 de la Res. 349/13.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT/FT (Art 8. Punto 2) en lo que respecta exclusivamente al Artículo 33 del Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP -

Los modelos y matrices  serán diseñados  utilizando la Planilla EXCEL.

El Manual de Prevención de LD/FT/FP en lo puntos referentes al Art. 33 será entregado en una versión Word listo para ser integrado con los demás puntos previstos en el Art. 8, Punto 2.

La propuesta incluye el Asesoramiento online y presencial a las áreas de cumplimiento y control interno parala implementación de los modelos y el Manual del SAR LD/FT/FP durante 2 meses.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de SAR LD/FT/FP  y los Modelos y Matrices son productos finales del Curso Taller “Como Implementar el Sistema de Administración de Riesgos  LD/FT” que conforme al programa adjunto tiene una duración de dos días integrales de 8:30 a 17:00.

A cada participante se le entregará Materiales en  CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Prevención de LD/FT, tres  talleres en Excel para el modelo de identificación y medición de riesgos inherentes y residuales y matrices.

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

La inversión conforme propuesta.


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE TASA DE INTERES

Consultorías Tipos

Como resultado de  la ejecución de las  actividades de Consultoría para la Implementación del  Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a RIESGO DE TASA DE INTERÉS, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

  • Modelos en excel de  medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS:
    • BRECHA DE SENBILIDAD (GAP de Repreciación),
    • VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE). 
  • MODELO EN EXCEL DE STRESS TESTING DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS
  • MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO DE TASA DE INTERES

Los MODELOS serán diseñados  utilizando la Planilla EXCEL.

El MANUAL Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos   Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el ASESORAMIENTO online y presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los Modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  y los Modelos y Herramientas citados,  será implementado a través  del CURSO INTENSIVO  de “Medición y Control de Riesgo de Tasa de Interés”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará MATERIALES EN  CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de tasa de interés, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la CERTIFICACIÓN DE BEST PRACTICES correspondiente a los participantes del Curso Taller..

La inversión conforme propuesta.


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CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE LIQUIDEZ

Consultorías

Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación del Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a Riesgo de Liquidez, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

  • Modelos de Medición en Excel de Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT., exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011.
  • Modelo en Excel para VaR de Liquidez y Back Testing de Liquidez.
  • Modelo en Excel – Stress Testing, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011
  • Guía para preparar Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez.
  • Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez

Los modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.

El Manual de Administración de Riesgo de Liquidez será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el Asesoramiento online o presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez y los Modelos y Herramientas citados, será implementado a través del Curso Intensivo de “Medición y Control de Riesgo de Liquidez”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de Liquidez, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

La inversión conforme propuesta.


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