CURSO TALLER INTENSIVO DE RIESGOS DE LIQUIDEZ Y MERCADO - in company

Eventos Tipos

Con Énfasis en los Requerimientos de la  inspección del Órgano Regulador

FOTOS DEL EVENTO - BANCO SUDAMERIS - JULIO 2018

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PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

HERRAMIENTAS Y MODELOS DE RIESGO TASA DE INTERÉS Y DE MERCADO que se llevarán:

  • Modelo de Medición de Riesgo de Valor Económico
  • Modelo de Margen Financiero
  • Modelo VAR para Riesgo de Cambio conforme Recomendación BC
  • Modelo de Back Testing
  • Modelo de Street Testing

 

HERRAMIENTAS Y MODELOS DE RIESGO DE LIQUIDEZ que se llevarán:

  • Modelo en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando los Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011.
  • Modelo en Excel – Stress Testing
  • Modelo en Excel para VaR de Liquidez
  • Guía para preparar Plan de Contingencia

 

programa dibujo riesgos

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

 

INSTRUCTORES

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

INSTRUCTOR INVITADO: Analista  de Riesgos Financieros de un banco de plaza, especializado en desarrollo e implementación de Modelos en Excel de Riesgo de  Liquidez, Tasa de Interés y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.

 

 

FECHA Y LUGAR

  • Fecha: 6 sesiones de 3 horas
  • Lugar de Realización: Salón de Capacitación de la entidad contratante
  • Inversión – Conforme propuesta
  • Instructores: Juan Ramón Báez y un Analista de Riesgos Financieros de un Banco de plaza

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e-mail: o por inscripciones@bestpractices.com.py Telefax 595-21-610.010

 





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