PRECIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (FTP) Y LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM)

Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas Tipos

En este Hangout trataremos estos temas:

La manera de Asignar el  Precio y Riesgo es a través del  Precio de Transferencia de Fondos - FTP.

Precio de Transferencia de Fondos es una estructura de transacciones internas   y sus pagos  entre unidades de negocios  de una entidad.

El Precio de Transferencia de Fondos puede ser visto como los pagos de intereses cargados cuando una unidad presta fondos a otros.

El precio de transferencia de fondos es la estructura  que mueve riesgos de Tasa de Interés y Liquidez de las Unidades de Negocios a la Mesa ALM.

Con el metodo de POOL ÚNICO, la tasa de transferencia de los  pagos internos  es típicamente o la tasa interbancaria overnight o la tasa de los depósitos minoristas, más un pequeño spread para cubrir gastos operativos.

Con el método de Fondeo Emparejado  se separa las unidades de negocios y de determina su rentabilidad, dividiendo en los productos principales, préstamos, depósitos, trading, etc.

Fondeo Emparejado significa a que a cada operación se lleva en cuenta el plazo y se le asigna el precio de transferencia de fondos conforme a la Curva de Rendimiento.

Por ejemplo, a la Unidad de Préstamos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos de los recursos asignados por Tesorería llevando en cuenta el plazo de la operación

De manera similar, a la Unidad de Depósitos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos  en función del plazo por los recursos transferidos a Tesorería.

Así, la Tesorería se queda con un Spred que resulta de la diferencia entre el Precio de Transferencia de Fondos por los recursos pasados y el Precio de Transferencia de Fondos  por los Recursos recibidos de la Unidad de Depósitos

El Precio de Transferencia de Fondos con el método de Fondeo Emparejado se centraliza la administración del Riesgo de Tasa de Interés y el Riesgo de Liquidez en la Tesorería del Banco.





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