Seminario de enfoque metodológico y práctico con aplicación de modelos para la gestión de riesgos financiero desde la administración de la Tesorería. Se plantea el uso de instrumentos financieros, los procesos y se considera la gestión de liquidez, tasas de interés y precios de mercado. Se plantean las mejores prácticas a nivel mundial y las recomendaciones del Comité de Basilea.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La tendencia de gestión bancaria enfocada en la administración de la Tesorería o Gerencia de Finanzas y la gestión integral del riesgo obliga a las entidades financieras modernas a adecuar sus prácticas y a romper los paradigmas de la gestión bancaria tradicional. Uno de los elementos importantes de la gestión integral de riesgos tiene relación con el rol de la Tesorería. Esta necesidad es aún más urgente tomando en consideración la aplicación de instrumentos avanzados de cobertura y el enfoque de supervisión. Estas prácticas y este enfoque se van adaptando de país en país, basado en la gestión de riesgos conforme las recomendaciones del Comité de Basilea y como lo demuestra la nueva Guía Básica de Gestión de Riesgos Financieros a ser emitida la Superintendencia de Bancos.

Conscientes de la importancia de estos temas para las entidades financieras del país, BEST PRACTICES y el Instituto del Riesgo Financiero, ofrecen el Seminario sobre “Administración de la Tesorería y Gestión del Riesgo Financiero”, con la finalidad de analizar y discutir los temas principales que afectarán las instituciones bancarias y financieras paraguayas, con un enfoque eminentemente práctico.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Seminario es fortalecer los conocimientos y técnicas de los ejecutivos, profesionales y técnicos de las instituciones financieras y bancarias del Paraguay, en la administración de la Gerencia de Finanzas o la Tesorería y la gestión integral de riesgos en su institución financiera.

Adicionalmente, como objetivos específicos del Seminario se pretende lo siguiente:

• Identificar las responsabilidades y mejores prácticas aplicables a la Tesorería.
• Exponer y discutir sobre los instrumentos y las herramientas de gestión financiera.
• Describir brevemente las políticas y elementos básicos de los procesos involucrados.
• Ofrecer una visión teórica y práctica de la integración entre Tesorería y Riesgos.
• Conocer los alcances de la normatividad establecida por las autoridades regulatorias del Paraguay y otros países para entender la metodología y prácticas requeridas para la administración de Tesorería y la gestión integral de riesgos.

DESTINATARIOS

El Seminario está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para autoridades, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

CONTENIDO

El Seminario destinado a brindar el marco analítico y metodologías de administración de la Tesorería y gestión integral del riesgo financiero en las instituciones financieras y bancarias. Se busca mostrar las prácticas a aplicar con las metodologías de operación de los principales instrumentos financiero, las estrategias de cobertura y el análisis de riesgos enfocados a la toma de decisiones en la Tesorería.

Se busca mostrar una metodología combina los aspectos conceptuales con los prácticos que contienen la innovación y la tecnología financiera destinada a la gestión convergente entre Tesorería y Riesgo. Durante 2 días, tiempo completo, se realizarán actividades lectivas por medio de las cuales el expositor brindará los conocimientos relevantes para una cabal comprensión de la tecnología de la gerencia del riesgo.

El expositor enfatiza las fases prácticas donde mostrará ejemplos, reportes, procesos y sugerencias que puedan ser incorporados en las políticas y los manuales de las entidades participantes.

El seminario busca incorporar en dos días los principales elementos de técnicas avanzadas con una visión proactiva que logre incorporar valor a la gestión diaria de la Tesorería y los Riesgos en un banco medio en el mercado paraguayo.

Para lograr este objetivo el IRF y el expositor han logrado incorporar en un seminario corto los principales aspectos que constituyen materias de cursos de postgrado y de más de un semestre de duración.

Para lograr este objetivo el expositor, en un temática ordenada, pasará revista a la visión moderna, aplicada en Europa y los países más avanzado, y expondrá ejemplos que permitan al participante elevar sus capacidades y además- tener argumentos y recursos para administrar el cambio en su propia entidad.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los asistentes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario. Todo este material también se distribuirá en un CD con un conjunto de lecturas seleccio­nadas, artículos y ensayos actuales sobre los temas tratados.

PROGRAMA PRELIMINAR

DÍA 1

8:30 a 9:00 horas

REGISTRO

9:00 a 9:30 horas

• Disertación inaugural:
  • Visión avanzada del rol de la Tesorería y la gestión integral del riesgo.

9:30 a 11:00 horas

• 1. Rol de la Tesorería
  • 1.1. Funciones de la Tesorería o Gerencia de Finanzas
  • 1.2. Visión avanzada de los procesos en la Tesorería
  • 1.3. Armonización de políticas de Riesgos y de Tesorería
  • 1.4. El papel de tomador de riesgos

11:00 a 11:30 horas

COFFEE BREAK

11:30 a 13:00 horas

• 2. Riesgo de Contraparte
  • 2.1. Políticas de Tesorería y conocimiento del Contrapartes
  • 2.2. Procesos de Comité de Tesorería y estrategia de Portafolio
  • 2.3. Modelos de Riesgo de Contraparte
  • 2.4. Ejemplos y caso práctico

13:00 horas

ALMUERZO

14:30 a 16:00 horas

• 3. Instrumentos para la Gestión de Tesorería
  • 3.1. Mercado de Dinero, depósitos, letras, pagarés
  • 3.2. Mercado de Renta Fija, bonos
  • 3.3. Operaciones de Reporto
  • 3.4. Mercado de Moneda Extranjera, spot y forward

16:00 a 16:30 horas

COFFEE BREAK

16:30 a 18:00 horas

• 3. Instrumentos para la Gestión de Tesorería
  • 3.5. Ejemplos y casos prácticos

DÍA 2

8:30 a 10:30 horas

• 4. Administración de Precio Internos y Riesgo de Tasa de Interés
  • 4.1. Metodologías de Precios Internos de Fondeo
  • 4.2. Gestión del Riesgo de Tasas de Interés
  • 4.3. Administración de resultados financieros por Unidades Operacionales
  • 4.4. Elementos para los manuales internos
  • 4.5. Ejemplos y casos prácticos

10:30 a 11:00 horas

COFFEE BREAK

11:00 a 13:00 horas

• 5. Administración de Efectivo y Riesgo de Liquidez
  • 5.1. Procesos de administración de efectivo
  • 5.2. Gestión del Riesgo de Liquidez
  • 5.3. Elaboración de Planes de Contingencia
  • 5.4. Elementos para los manuales internos

13:00 horas

ALMUERZO

14:30 a 16:00 horas

• 6. Riesgo de Cambiario
  • 6.1. Políticas de administración de moneda extranjera
  • 6.2. Medición del Riesgo Cambiario
  • 6.3. Estrategias de cobertura y diversificación
  • 6.4. Elementos para los manuales internos

16:00 a 16:30 horas

COFFEE BREAK

16:30 a 18:00 horas

• 7. Políticas de Tesorería convergentes con la Gestión de Riesgo
  • 7.1. Normas y prácticas en la separación de funciones
  • 7.2. Aplicación de políticas y acciones de cobertura
  • 7.3. Coordinación de decisiones convergentes a través del Comité de Activos y Pasivos
  • 7.4. Elementos para los manuales internos

18:00 horas

CLAUSURA

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

• Inversión: US$ 500,00 por participante, tres o más US$ 450 c/u. Programa Corporativo: 5 o más participantes US$ 400.
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.