CURSO TALLER INTENSIVO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS - disponible in company

Eventos Tipos

Con Énfasis en Implementación en Excel de Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

  • Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos
  • Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.
  • El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR
  • Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés, COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.
  • Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.
  • Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
  • Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
  • Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

PROGRAMA

Primer día

 

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.1. Valor intertemporal del dinero

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.2. Matemática financiera general

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.3. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

 

2.1. Análisis Estructural de Liquidez:  hoy frente al pasado

2.2. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro

·  Escenario Contractual

·  Escenario Esperado

·  Escenario Dinámico

 

CASO DE ESTUDIO:

Su Ahorro 1

2.3.  Interpretación de reportes y uso de la información para decisiones

 

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Liquidez

2.4. Simulaciones utilizando EXCEL

 

 

 

 

3.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería

3.1.   Metodologías de valor en riesgo

·         Conceptos teóricos

·         Métodos VAR

·         Diversificación

·         Interpretación

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio

3.2. Simulaciones utilizando EXCEL

 

CASO DE ESTUDIO:

Liquidez en Riesgo

3.3. Simulaciones utilizando EXCEL

 

 

 

 

 

4.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico

4.1.   Aplicación de Duración y Convexidad

4.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

4.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

4.5.   Riesgo en el valor económico

4.5.  Riesgo en el margen financiero

 

 

 

 

5.  Talleres

o  5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados

o   5.2 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.

CLAUSURA

 

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

  • Fechas: disponible in company
  • Inversión - conforme propuesta

Informesinscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.


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CURSO TALLER ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO DE EMPRESAS - disponible in company

Eventos Tipos

DESTINATARIO:

Directivos, Gerentes Generales, Gerentes de Crédito (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas, Analistas de Créditos, Analistas Financieros, Auditores Internos y Externos, Supervisores de entidades financieras.

PRESENTACIÓN

El curso trata de los aspectos más relevantes que afectan al estudio,  seguimiento y clasificación de las operaciones de crédito.

Los factores de riesgo de una operación de crédito son: Clientes, Operación y Garantía. Cada uno de los factores de riesgo está relacionado con los componentes que  básicos que determinan las Pérdidas Esperadas, nuevo término acuñado por Basilea II para referirse a las previsiones por incobrabilidad.

Así las Pérdidas Esperadas  son determinada a partir de la probabilidad  de incumplimiento (posibilidad  de que el cliente no pague), la exposición al riesgo en el caso de incumplimiento (importe de la operación  en el momento de incumplimiento)  y la severidad de la pérdida (porcentaje de pérdida real sobre la exposición y que depende de la recuperación a través de   garantía.

El análisis, seguimiento  y clasificación de las operaciones de crédito requiere utilizar diversas técnicas que combinan el Análisis Cuantitativo (Análisis de Estados Financieros) con el  Cualitativo de todo lo que incide sobre el cliente, su capacidad de devolución y las garantías.

También, es fundamental llevar en cuenta aspectos específicos de cada operación (préstamos, créditos, descuentos, hipoteca, leasing, aval).

Así, el analista debe dominar las técnicas de análisis, seguimiento y clasificación de una operación de crédito, sin olvidar la importancia de ejercitar su sentido común.

 

Beneficios del curso:

  • SABER los tres factores de  riesgos (clientes, operación y garantías)  que afectan al análisis del riesgo de crédito,
  • SABER cómo cada uno de los factores de riesgos se relacionan con los componentes de la pérdida esperada o estimación de las previsiones por incobrabilidad,
  • SABER HACER todo el proceso de análisis y seguimiento de una operación de préstamos,
  • SABER la relación que existe entre el destino del préstamo, la estructura financiera del cliente y el tipo de operación de préstamos,
  • SABER en qué caso se debe requerir al cliente la presentación de garantías adicionales,
  • SABER cómo utilizar las informaciones internas y externas del cliente para tomar una decisión de otorgar o no el préstamo,
  • SABER usar  la información de la CENTRAL DE RIESGOS del Banco Central para mejorar la análisis y seguimiento de la operación de préstamos,
  • SABER HACER el Análisis Cualitativo y el Análisis Cuantitativo (Análisis de Estados Financieros ) para determinar la capacidad de pago de autónomos y empresas,
  • Ser CAPAZ de determinar en la práctica, la capacidad de pago de particulares, autónomos y empresas,
  • ENTRENAR en la identificación de las informaciones de interés desde el punto de vista del análisis de crédito cuando se aplica las herramientas de análisis económico y financiero,
  • SABER, el verdadero alcance de la Normativa de Clasificación de Créditos de la Superintendencia de Bancos (BC).
  • SABER HACER, practicar en base a situaciones reales, como realizar la Clasificación de Créditos (Consumo, Profesionales, PYME y Grandes, Empresas),

 

CONTENIDO

PRIMER DÍA – ANÁLISIS DE CRÉDITO

Introducción al riesgo de crédito

  • Introducción
  • Principales riesgos que afectan a las entidades de crédito
    • Riesgo de crédito
    • Riesgo de liquidez
    • Riesgo de mercado
    • Riesgo Operacional y tecnológico
    • Riesgo de cumplimiento normativo y reputacional
  • Riesgo, Rentabilidad y liquidez
  • Gestión del riesgo de crédito
  • Las 5 C del crédito
  • Proceso de análisis y seguimiento del riesgo de crédito
    • Análisis de la operación
    • Preparación de la operación
    • Seguimiento de la operación
  • Directrices para una política de crédito
  • Caso practico
  • Resumen

Análisis de la información interna

  • Introducción
  • La información interna para el análisis de una operación de crédito
  • Información interna para el conocimiento del cliente
  • Información interna para la capacidad de devolución del cliente
    • Experiencia en otras operaciones de activo
    • Experiencia en operaciones de pasivo y otros productos
  • Información interna para las compensaciones
    • Posiciones de activo, pasivo y servicios.
    • Rentabilidad del cliente
  • Información interna para las garantías.
  • Resumen de Información Interna
  • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de la información externa

  • Introducción
  • Central de Riesgos del Banco Central
  • Informes comerciales
  • Documentos e Informaciones a solicitar
    • Personas Físicas
    • Empresas
  • Informaciones a recabar del cliente sobre la operación
  • Información sobre la garantía
  • Resumen de informaciones externas
  • Señales de alerta para prevenir problemas
  • Casos prácticos

 

Análisis según el tipo de cliente

  • Introducción
  • Relación y conocimiento del cliente
  • Capacidad de devolución
  • Compensaciones
  • Clasificación de los clientes
  • Aspectos específicos de las empresas
    • Análisis Cualitativos
    • Análisis Cuantitativos
  • Análisis de Grupo Empresarial
  • Casos prácticos
    • Hipoteca de vivienda para particulares
    • Crédito para autónomos
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de los aspectos relacionados con la operación y las garantías

  • Introducción
  • El destino de la operación
  • La estructura financiera de la operación
    • Importe total de la inversión e importe solicitado
    • Plazo de devolución
  • El tipo de operación
    • Operaciones para particulares
    • Operaciones para autónomos, empresas y otras entidades
    • Hipoteca de promoción inmobiliaria
    • Project finance
  • Las garantías
  • Casos prácticos
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

 

SEGUNDO Y TERCER DÍA – ANALISIS FINANCIERO Y PROYECCIONES

Análisis cualitativo de la empresa

  • Introducción
  • QUIEN: el empresario, el equipo directivo y las personas que forman parte de la empresa
  • ¿QUÉ hace la empresa?: aspectos estratégicos
  • ¿COMO lo hace la empresa? Aspectos operativos
  • Ejemplo de cuestionario a utilizar al visitar o entrevistar a la empresa
  • Casos prácticos
    • Restaurante
    • Mango
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de estados financieros

  • Estados Financieros e Informe de Auditoria
    • Balance de situación
    • Cuenta de pérdidas y ganancias
    • Estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN)
    • Estado de flujos de efectivo (EFE)
    • Notas a los Estados Financieros
    • Informe de gestión
    • Informe de auditoría externa
    • Contabilidad creativa y detección de manipulaciones contables
  • Análisis patrimonial y financiero
    • Endeudamiento
    • Solvencia a corto plazo
    • Gestión de cobro y de pago
    • Gestión de los activos
  • Análisis de la capacidad para generar beneficios, valor y crecimiento
    • Análisis de ventas y gastos
    • Análisis de la rentabilidad
    • Autofinanciación
  • Rentabilidad, capacidad de autofinanciación y crecimiento
  • Capital de Trabajo o Fondo de Maniobra
  • Caso Práctico conforme a Estados Financieros de Empresas Reales.
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

 

Estados Financieros Proyectados y Flujo de Caja

  • Dimensiones
  • Elementos comunes
  • Método de Porcentaje de Ventas
  • Tasa de Crecimiento Interno
  • Tasa de Crecimiento Sostenible
  • Proyección de Estados Financieros de una SAECA
  • Proyección de Flujo de Caja

 

 

 CUARTO DÍA – SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE CREDITO Y RESOLUCIÓN NO.1/2007 DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CRÉDITOS

 

El seguimiento del riesgo de crédito

  • Objetivos principales del Seguimiento de Crédito
  • Los pasos a seguir
  • Aspectos: Clientes/Operaciones/Garantías
  • Aspectos relacionados con el cliente
  • Aspectos relacionados con las operaciones
    • Las refinanciaciones
  • Aspectos relacionados con las garantías
  • Gestión de morosidad
  • Casos prácticos
    • Seguimiento de préstamo hipotecario
    • Seguimiento de financiaciones de circulante
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

 

 

Clasificación y Previsionamiento de Créditos

  • Análisis conceptual y práctico de las normativas sobre Clasificación de Crédito del BCP
  • Clasificación y calculo de Previsiones de Créditos - Enfoque práctico (en base a las carpetas de los clientes):

 

  • Grandes Deudores
  • Medianos y pequeños deudores
  • Deudores Personales:
    - Créditos de Consumos
    - Créditos de Viviendas
  • Microcréditos

METODOLOGÍA

El curso se desarrollara con un enfoque teórico y práctico  a cargo de los  instructores del curso.

El enfoque práctico se centraliza en talleres sobre el análisis básico de los estados financieros y sobre la administración de los préstamos y casos de estudio. Utilización intensiva del EXCEL para resolver los ejercicios y casos prácticos.

NOTA: Los participantes deberán traer LAPTOP para su uso personal durante el desarrollo del evento.

 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Certificado expedido BEST  PRACTICES – Consultoría y Capacitación

MATERIAL: Entrega en CDs.  de copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTORES

JUAN RAMON BAEZ I.

  • Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).
  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo  (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financial Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomatura en Administración de Riesgos por la Universidad  EAFIT de Colombia (Año 2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las  áreas de Contabilidad y  Finanzas,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado),  Administración Integral de  Riesgos Integral (ERM),  Riesgo Operacional y  Administración de Riesgo de LD/FT (SARLAFT Colombiano).
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero, Finanzas Gerenciales y Valor del Dinero en el Tiempo (Maestría en Finanzas de la UAA).
  •  Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

CARLOS FIORI B.

  • Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas – Universidad Católica de Asunción.
  • Especialización en Análisis de Estados Financieros del Sector Corporativo, Comercio, Servicios, Industria, Agro negocios
  • Especialista en Análisis de Crédito de Consumo (Banca de consumo).
  • Especializado en Normativas Locales del Banco Central del Paraguay aplicables al Sistema Financiero local.
  • Funcionario de Banco internacional, con 22 años de experiencia;
  • Actualmente encargado del área de Análisis y Compliance de Operaciones de Crédito, desempeñándose también como Jefe Interino del área de Créditos y Comercio Exterior de Banco Internacional de plaza.

 

FECHA Y LUGAR

  • Inversión: conforme propuesta

 

 


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Curso Taller de Administración de Riesgos LD/FT - disponible in company

Antilavado Eventos Temas Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES (SOCIOS)  Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros, Bolsas y Casas de Bolsas) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos. 349/13,  370/11,  026/09, 059/08) ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS, CIAS DE SEGUROS y BOLSAS Y CASAS DE BOLSAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  (SOCIOS) conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE (SOCIO).
  • Sepan elaborar e implementar el LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA)
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. PROGRAMA  DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) EFICAZ
  2. REGLAMENTOS: Res. 359/13, 370/11 y 026/09 de la SEPRELAD
  3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO CONFORME GAFI – 2007
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE  CLIENTES (SOCIOS)
  5.  COMO DISEÑAR  EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO - TALLER.
  6. COMO DISEÑAR LA PLANILLA  PARA DETERMINAR EL LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA) – Art 24 – 349/13
  7. MATRIZ DE RIESGO PARA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTE  (SOCIOS) – TALLER
  8. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO PARA IDENTIFICAR, MEDIR, CONTROLAR Y MONITOREAR EL RIESGO INTEGRAL  DE LA ENTIDAD - . Arts. 8.2 y 34 de la Resolución 349/13
  9. RIESGOS DE LD/FT EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

Fechas: conforme propuesta

Inversión: conforme propuesta

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.


 

 


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CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO - disponible in company

Eventos Tipos

    Enfocado a la aplicación práctica de  la Res. 1/07 del BCP y sus Modificaciones

FOTOS DEL CURSO INCOMPANY PARA EL BANCO GNB PARAGUAY - MARZO 2016

2016-03-16 18.31.07 2016-03-16 18.31.03 2016-03-15 19.10.17 2016-03-15 19.09.58 2016-03-15 19.09.52 2016-03-15 19.09.35 2016-03-15 19.09.23

DESTINARIO:  Oficiales de cuentas y  Analistas de Crédito de los Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito.

BENEFICIOS:

  • SABER , el verdadero alcance de la Normativa de Clasificación de Créditos de la Superintendencia de Bancos y del INCOOP,
  • SABER HACER, practicar en base a situaciones reales, como realizar la Clasificación de Créditos (Consumo, Profesionales, PYME y Grandes, Empresas),
  • SABER HACER, Análisis e Interpretación de Estados Financieros utilizando empresas reales nacionales, desde el enfoque de una Entidad Financiera,
  • SEGUIMIENTO personalizado posterior al curso  para aclarar dudas sobre hechos que se presentan en el día a día.

CONTENIDO

A Análisis conceptual y práctico de las normativas sobre Clasificación de Crédito del BCP
B -  Clasificación y calculo de Previsiones de Créditos - Enfoque práctico (en base a las carpetas de los clientes):

  • Grandes Deudores
  • Medianos y pequeños deudores
  • Deudores Personales
    • Créditos de Consumos
    • Créditos de Viviendas
  • Microcréditos

C -  Análisis e Interpretación de Estados Financieros  para el  Otorgamiento de Crédito - enfoque práctico (en base a balances reales de clientes)

D – Análisis cualitativo de la empresa

MATERIALES

CD de los materiales de la presentación y de los talleres para cada uno de los participantes.

Normativas del BCP

CERTIFICACIÓN

Emitido por Best Practices – Consultoría y Capacitación

INSTRUCTORES

CARLOS FIORI B.

  • Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas – Universidad Católica de Asunción.
  • Especialización en Análisis de Estados Financieros del Sector Corporativo, Comercio, Servicios, Industria, Agro negocios
  • Especialista en Análisis de Crédito de Consumo (Banca de consumo).
  • Especializado en Normativas Locales del Banco Central del Paraguay y del INCOOP, aplicables al Sistema Financiero local.
  • Funcionario de Banco internacional, con 22 años de experiencia;
  • Actualmente encargado del área de Análisis y Compliance de Operaciones de Crédito, desempeñándose también como Jefe Interino del área de Créditos y Comercio Exterior de Banco Internacional de plaza.

JUAN RAMON BAEZ I.

  • Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).
  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo  (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financial Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomatura en Administración de Riesgos por la Universidad  EAFIT de Colombia (Año 2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las  áreas de Contabilidad y  Finanzas,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado),  Administración Integral de  Riesgos Integral (ERM),  Riesgo Operacional y  Administración de Riesgo de LD/FT (SARLAFT Colombiano).
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero, Finanzas Gerenciales y Valor del Dinero en el Tiempo (Maestría en Finanzas de la UAA).
  •  Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHAS: disponible in company

INVERSIÓN: conforme propuesta

INFORMES: Tel 021 610 010 - Enviar un email con los nombres de los participante y el RUC de la entidad a: inscripciones@bestpractices.com.py

 

 

 


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Curso Taller de Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT (SARLAFT práctico) - con énfasis en el Art. 33 Res. 349/13 de la SEPRELAD - Disponible in company

Antilavado Eventos Temas Tipos

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Crédito, Captación, Mesa de Dinero y Cambio, Analistas de Riesgos LD/FT/FP, Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por el Art.33 de la  Res. 349/13 de la SEPRELAD  y que se llevarán del Curso:

- Modelo simplificado y automatizado en Excel (Matriz de Riesgo)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos (Cumplir  todos los ítems del punto 5.3 Articulo 33 de la Res. 349/13).

- Modelo de Autoevaluación de Procesos en Excel (Matriz de Autoevaluación de Procesos)

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes en lo que respecta al punto   5.4.1 del Art 33 de  la Res. 349/13.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT/FT (Art 7) en lo que respecta  exclusivamente al Artículo 33 del Sistema de  Administración de Riesgos de LD/FT/FP

CONTENIDO

MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT/FP

ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS

  • Concepto
  • Objetivos
  • Fases : Prevención y Control
  • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
  • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
  • Elementos del SAR LD/FT/FP
  • Etapas en la Administración de  Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
  • Procesos y Mapeo de Procesos
  • Res. 4, Acta 67 de fecha 27/12/2012 del BCP – Reglamento de Riesgo Operacional
  • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  DE LD/FT
  • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE  DE LD/FT/FP
  • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
  • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT
  • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT
  • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
  • SEGUIMIENTO TRANSACCIONAL
  • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

MODULO II - TALLER PRACTICO  DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  SAR LD/FT/FP , UTILIZANDO EL MARCO DE RIESGO OPERACIONAL DE LA RES 4, ACTA 67 DE FECHA 27/12/2012 DEL BCP

  • CONSTRUIR LOS MODELOS SIMPLIFICADOS para identificar, medir, controlar y monitorear los eventos de riesgos conforme los  factores de riesgos para cada uno de los procesos de los productos.

MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN  LD/FT/FP en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT/FP (Art.33 de la Res. 349/13)

(Traiga una Notebook para practicar intensivamente)

Certificado de Participación expedido por Best Practices

MATERIAL

Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las Presentaciones, Ejercicios (talleres), Modelos  en Excel, Modelos de Manuales de Administración de Riesgos LD/FT/FP., Materiales de Lectura y Normativas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Máster en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (Año 2013)
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Profesor de la Universidad Americana
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio y Cooperativas)

LUGAR Y FECHA

  • Fechas: a definir.  Carga horaria: 14 horas
  • Inversión: a convenir

Informes: inscripciones@bestpractices.com.py Tel. 021-610.010


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