Valor en Riesgo

Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas

En el  Webinario (Hangout de Google) de fecha  9 de abril  hemos visto el tema “Valor en Riesgo" desarrollado por Juan Báez Ibarra , con una duración de 1:16 hrs, donde compartimos  puntos valiosos  como:

Conceptos de Valor en Riesgo
Los elementos del Valor en Riesgo:
- Nivel de Confianza.
- Horizonte de Tiempo,
- Cálculo de la Volatilidad.
- Monto de la Posición
Las metodologías del Valor en Riesgo (VaR):
- Modelo Parametrico,
- Simulación Historica,
- Modelo Parametrico
Calculo del VaR para un Activo Individual
Var = Valor de la Posición* Desviación Estándar*Nivel de Confianza.
Para calcular el VaR de una Cartera se debe llevar en cuenta la Correlación en los rendimientos de los activos individuales
Tenemos así el VaR Difersificado en contraposición al Var no Diversificado.


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PRECIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (FTP) Y LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM)

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En este Hangout trataremos estos temas:

La manera de Asignar el  Precio y Riesgo es a través del  Precio de Transferencia de Fondos - FTP.

Precio de Transferencia de Fondos es una estructura de transacciones internas   y sus pagos  entre unidades de negocios  de una entidad.

El Precio de Transferencia de Fondos puede ser visto como los pagos de intereses cargados cuando una unidad presta fondos a otros.

El precio de transferencia de fondos es la estructura  que mueve riesgos de Tasa de Interés y Liquidez de las Unidades de Negocios a la Mesa ALM.

Con el metodo de POOL ÚNICO, la tasa de transferencia de los  pagos internos  es típicamente o la tasa interbancaria overnight o la tasa de los depósitos minoristas, más un pequeño spread para cubrir gastos operativos.

Con el método de Fondeo Emparejado  se separa las unidades de negocios y de determina su rentabilidad, dividiendo en los productos principales, préstamos, depósitos, trading, etc.

Fondeo Emparejado significa a que a cada operación se lleva en cuenta el plazo y se le asigna el precio de transferencia de fondos conforme a la Curva de Rendimiento.

Por ejemplo, a la Unidad de Préstamos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos de los recursos asignados por Tesorería llevando en cuenta el plazo de la operación

De manera similar, a la Unidad de Depósitos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos  en función del plazo por los recursos transferidos a Tesorería.

Así, la Tesorería se queda con un Spred que resulta de la diferencia entre el Precio de Transferencia de Fondos por los recursos pasados y el Precio de Transferencia de Fondos  por los Recursos recibidos de la Unidad de Depósitos

El Precio de Transferencia de Fondos con el método de Fondeo Emparejado se centraliza la administración del Riesgo de Tasa de Interés y el Riesgo de Liquidez en la Tesorería del Banco.


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Como Medir el Riesgo de Tasa de Interés

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En este hangout tratamos los siguientes temas de Administración del Riesgo de Tasa de Interés:

Qué es Riesgo de Tasa de Interés (RTI)?

Cuáles son las fuentes de Riesgo de Tasa de Interés?

Cómo podemos medir el Riesgo de Tasa de Interés?

El Riesgo de Tasa de Interés es el riesgo que una entidad financiera podría experimentar un deterioro de su posición económica y financiera cuando las tasas de interés se mueven a través del tiempo,

El Riesgo de Tasa de Interés afecta de modo diferente a las operaciones de una entidad financiera:

Riesgo de Tasa de Interés de  Trading Book
Riesgo de Tasa de Interés de Banking Book

El Riesgo de Tasa de Interés de  banking book se refiere a las  Operaciones Tradicionales (Préstamos y Depósitos)

Las principales Fuentes de los Riesgos de Tasa de Interés:

Riesgo de Descalce,
Riesgo de Curva de Rendimiento,
Riesgo Base,
Riesgo de la Opción.

El principal documento guía de Basilea es " “Principios para la Administración y Supervisión del Riesgo de Tasa de Interés”  (Julio 2004).

Los principales Modelos para calcular el Riesgo de Tasa de Interes de las Operaciones Tradicionales o banking book:

a) Análisis GAP – focalisa en la exposición en las Ganancias

Se calcula la exposición aplicando un shock ( 100 o 200 puntos bases) de tasa de interés al  valor del GAP dentro de cada banda de tiempo.

b) Análisis de Duración– focaliza en el Valor Económico del Capital  (VEC)

Se calcula la exposición aplicando una sensibilidad ponderada  (basado en la duración) dentro de cada banda de tiempo al Valor actual de Activos y Pasivos en forma separada.

Con respecto al enfoque Análiis de Gap se puede presentar dos situaciones que impactan el Ingreso Neto de iIntereses son:

Gap de Sensibilidad Negativo
Gap de Sensibilidad Positivo

Con relación al Gap de Duración, las situaciones que se pueden presentar y que impacta el Valor Económico de Capital (VEC) son:

Gap de Duración Positivo
Gap de Duración Negativo

Por último, también es posible utilizar los  modelos de Simulación Estáticas y Dinámicas  para medir el Riesgo de Tasa de Interés -


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Como presentar Informes Impactantes al Directorio sobre Administración de Riesgo LD/FT

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En este HANGOUT  del día JUEVES 24 de abril con Esteban Tobon Tirado de presentó el tema: Como presentar Informes Impactantes al Directorio sobre Administración de Riesgos LD/FT

Aprenda de una manera sencilla cuales son los puntos más relevantes que deben llevarse a

las reuniones del Directorio:

  •        Realice informes con mapas de riesgo, calificación y clasificación de los riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y su consecuencia.
  •         Aprenda cómo sacarle provecho a los "moimentos de verdad" es decir cuando

usted tiene a todo su directorio, atento a los hechos relevantes sobre la

Administración del Riesgos LD/FT.

  •         Informes intermedios que además de mostrar su gestión como Oficial de

Cumplimiento, serán de gran ayuda para la compañía para demostrar su Debida

Diligencia sobre el actuar de sus clientes y la forma de administrar el riesgo.

Clic Para ver nuestra propuesta CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD

 


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Como utilizar una herramienta práctica y sencilla para la elaboración de Mapas de Riesgo

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Hangout del día 10 de abril Con Esteban Tobón Tirado  desde Colombia

Tema del hangout es: Como utilizar una herramienta práctica y sencilla para la  elaboración de Mapas de Riesgo

Lo que aprenderás y aplicarás:

Herramientas para mapear los riesgos, determinado  Riesgo Inherente, Controles, Riesgo Residual.

Conceptos de  Riesgos Asociados al  LD/FT tales  como: Riesgo Legal, Riesgo Reputacional, Riesgo Operativo y Riesgo de Contagio.

Mediciones Cualitativas y Cuantitativas para determinar  el nivel de Riesgo de SARLAFT de su entidad.

En otras palabras usted podrá ver todo lo relacionado con el cumplimiento de los Artículos 8, punto 2 y  33 de la Resolución 349/13 de la  SEPRELAD.

No se pierda esta charla donde además podrá enterarse de cómo funcionan los principales Programas Informáticos de  Administración de Riesgos  de LD/FT.

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Como entender y aplicar la Metodología de Administración de Riesgos LD/FT [SARLAFT]

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En el  Webinario (Hangout de Google) de fecha 3 de abril del 2014 hemos tenido

La exposición sobre el tema:   Como entender  y aplicar   la Metodología de Administración deRiesgos LD/FT  [SARLAFT]  desarrollado por Esteban Tobon Tirado de Colombia  con una duración de 50 min, donde fue tratado en detalle:

-          El Enfoque Conceptual del Sistema de Administración de Riesgos LD/FT [SARLAFT].

-          Las Etapas de la Administración de riesgos LD/FT, los factores de riesgo y los Riesgos Asociados de LD/FT.

En mi caso particular participe en directo en la presentación y vi una vez más y sinceramente lo Califico de Excelente, todo lo que un Oficial de Cumplimiento debería Saber sobre Administración de Riesgos LD/FT.

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Aplicación práctica de la Autoevaluación de Riesgos para identificación y medición del riesgo operacional

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Seminario online del día Jueves 27 de marzo con Marco Rivas y José Patricio Moreno desde el Ecuador.

Lo que aprenderás y aplicarás

Se revisará, en base a un muestra, la aplicación de algunas preguntas del formulario de Autoevaluación de Riesgos para la Identificación de riesgosoperativos y su posterior  Medición de riesgos, incluyendo aspectos de Controles, Mitigantes y Planes de Acción.


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Problemas comunes en la Implementación de una práctica de Administración Riesgo Operacional

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El tema del Programa del Jueves 20 de marzo  fue:

"Problemas comunes en la Implementación de una práctica de Administración Riesgo Operacional

Expositores: Marco Rivas y José Patricio Moreno desde el Ecuador.

Compartirán contigo todas sus vivencias prácticas en la implementación de la

Administración de Riesgo Operacional en una Entidad Financiera.


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