CURSO TALLER ONLINE DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y MERCADO - disponible de inmediato

Eventos Tipos

Con énfasis en modelos de Riesgos Tasa de Interés y Mercado en Excel

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

 

BENEFICIOS

HERRAMIENTAS Y MODELOS DE RIESGO TASA DE INTERÉS Y DE MERCADO que se llevarán:

  • Modelo de Medición de Riesgo de Valor Económico
  • Modelo de Margen Financiero
  • Modelo VAR para Riesgo de Cambio conforme Recomendación BC
  • Modelo de Back Testing
  • Modelo de Street Testing

 

PROGRAMA

 

Primera Sesión

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.1. Valor intertemporal del dinero

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

Primera  Sesion

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.2. Matemática financiera general

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

Segunda Sesión  

 

2 .  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor  

       Económico

2.1.   Aplicación de Duración y Convexidad

2.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

2.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

2.5.   Riesgo en el valor económico

2.5.  Riesgo en el margen financiero

 

Tercera Sesión

 

3.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos

     y estadísticos

4.1. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

·         Conceptos teóricos

Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL

Cuarta Sesión

 

4.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería

5.1.   Metodologías de valor en riesgo

·         Conceptos teóricos

·         Métodos VAR

·         Diversificación

·         Interpretación

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio

5.2. Simulaciones utilizando EXCEL

 

 

 

Quinta Sesión

5.  Talleres

o  5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés y Mercado, con                                                      Estados Financieros simplificados

Sexta Sesión

 

 

 

                6.   Talleres/Ejercicios

o  6.1 Taller de Riesgo Mercado de Valor en Riesgo

 

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

 

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:

Cuatro Clases Virtuales semanales para Riesgos de Tasa de Interés y Mercado (14 horas de videos) y Dos Clases en Vivo (14:00 a 17:00 horas) para Talleres y Ejercicios de Riesgos de Tasa de Interés y Valor en Riesgos con Zoom.   Acceso Individual conforme seña.

Se combinarán el Saber con el Saber Hacer, utilizando intensivamente la Planilla Excel

 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

 

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

 

INSTRUCTORES

 

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción y Unida de Paraguay
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

  • Lugar de Realización: disponible de inmediato
  • Inversión – dólares 150,00 por participante
  • Instructores: Juan Ramón Báez
  • Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e-mail: o por inscripciones@bestpractices.com.py




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