DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras

Que te llevas de este último curso completo; Ya listo para implementar:

Modelos de medición Riesgo de Liquidez: Contractual, esperado y dinámico (te mostraremos como utilizar la información remitida al BC para construir tu modelo contractual para uso interno)

Modelos de medición de Riesgo de Tasa de Interés: Brecha de sensibilidad, margen financiero y valor patrimonial,

Ejercicio completo en Excel que te guía paso a paso como utilizar el balance analítico para construir cada uno de los modelos de medición de riesgo de liquidez y tasa de interés citado. Prueba: Una Financiera lo implemento en menos de dos semana (nuevo),

Módulo completo para preparar tu Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (nuevo),

Módulo completo para preparar tu Plan de Contingencia para Riesgo de Tasa de Interés (Mercado) (nuevo),

Módulo completo para definir políticas de control y mitigamiento de riesgos (tasa de interés y liquidez) y determinación de límite de tolerancia (nuevo).

CONTENIDO SINTÉTICO

1. VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO.
2. VALORACIÓN DE BONOS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN
3. VOLATILIDAD DE TASAS DE INTERÉS: DURACIÓN, CONVEXIDAD E INMUNIZACIÓN. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: ANÁLISIS DE BRECHA ESTÁTICA TRADICIONAL, BRECHA DE SENSIBILIDAD, BRECHA DE DURACIÓN, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DEL CAPITAL - . EJERCICIOS DE APLICACIÓN
5. MODELOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: BRECHA DE SENSIBILIDAD, MARGEN FINANCIERO Y VALOR ECONÓMICO DEL CAPITAL. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE TASA DE INTERÉS.
6. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, COBERTURA. - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
7. MODELOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ: CONTRACTUAL, ESPERADO Y DINÁMICO. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE LIQUIDEZ.
8. GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE MITIGAMIENTO DE RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ Y DETERMINACIÓN DE LIMITES DE TOLERANCIA.
9. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones de casos y ejercicios prácticos valoración de instrumentos de renta fija y medición de riesgos financieros e instrumentos de coberturas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de un LAPTOP para resolver los diferentes mini-talleres. Se presentará y analizará algunos modelos de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Fechas: 17 y 18 de Mayo
• Inversión: $200 por participante. Dos o más $150 c/u.
• Lugar de realización: Salón de Capacitación de Best Practices – Dr, Benigno Ferreira 6620 R.I. 18 Pitiantuta a 250 ms del Hiperseis Boggiani y Mcal. López.
• Inscripciones: tel. (021) 610 010  o por email: inscripciones@bestpractices.com.py