Una guía práctica para crear valor y controlar el riesgo

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una visión integral de la Gestión de Activos y Pasivos Financieros (ALM), proporcionando a los ejecutivos bancarios herramientas modernas para crear valor sostenible, mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo y optimizar el uso del capital dentro de las exigencias regulatorias actuales.

DIRIGIDO A

• Directores y Gerentes de Tesorería y Finanzas.
• Responsables de Banca Corporativa y Comercial.
• Analistas y Gestores de Riesgos Financieros.
• Miembros de Comités ALCO y Planeación Estratégica.
• Auditores, Reguladores y Consultores Financieros.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE

• Comprender los principios técnicos y estratégicos del ALM aplicados al entorno financiero actual.
• Desarrollar modelos prácticos para medir rentabilidad, capital y exposición al riesgo.
• Aplicar ejercicios y simulaciones reales en PDF/Excel para cada etapa.
• Integrar la gestión de riesgos con la creación de valor para los accionistas.
• Obtener certificación profesional respaldada por BEST PRACTICES – Consultoría & Capacitación.

DURACIÓN

6 módulos – 18 horas totales (presencial o virtual). Cada módulo incluye ejercicios y prácticas guiadas en PDF.

MATERIALES INCLUIDOS

• Guías PDF descargables con ejercicios por etapa.
• Planillas Excel de simulación (ROE, GAP, Duración, RAROC, etc.).
• Presentaciones en PowerPoint y material complementario digital.
• Certificado Profesional de Participación.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MÓDULO 1 – Fundamentos y Creación de Valor Financiero

Etapas 1, 2 y 3
Temas: Servicios bancarios y estructura del balance. Creación de valor para los accionistas. Cálculo del ROE y su interpretación estratégica.

Ejercicio PDF: Cálculo práctico de ROE y análisis de impacto en capital propio.

MÓDULO 2 – Centros de Beneficio y Políticas de Transferencia Interna

Etapas 4 y 5
Temas: Gestión de Centros de Beneficio. Asignación de beneficios y precios de transferencia entre depósitos y préstamos.

Ejercicio PDF: Diseño de un sistema de precios de transferencia para fondos internos.

MÓDULO 3 – Capital y Riesgo Crediticio

Etapas 6, 7 y 8
Temas: Normativa sobre adecuación de capital (Basilea). Diferencial de capital y fijación de tasas de interés. Riesgo de crédito y provisiones para insolvencias.

Ejercicio PDF: Simulación del impacto del riesgo de crédito sobre el capital regulatorio.

MÓDULO 4 – Instrumentos Financieros y Titulización

Etapas 9 y 10
Temas: Titulización y su impacto en el balance. Creación de valor financiero a través de instrumentos de mercado.

Ejercicio PDF: Análisis comparativo entre activos retenidos y activos titulizados.

MÓDULO 5 – Riesgos de Tasa y Liquidez

Etapas 11, 13, 14 y 15
Temas: Control del riesgo de tipos de interés (GAPs). Forwards, futuros y derivados financieros. Valor del capital en riesgo (EVE). Riesgo de liquidez estructural y de mercado.

Ejercicio PDF: Modelo de simulación de tasa y análisis del GAP y del EVE.

MÓDULO 6 – Coberturas, Opciones y Visión Estratégica del ALM

Etapas 16 y 17
Temas: Estrategias con opciones financieras para cobertura de riesgos. La gestión de activos y pasivos como arte: intuición, análisis y juicio estratégico.

Ejercicio PDF: Simulación de estrategias de cobertura con instrumentos derivados.

METODOLOGÍA

Enfoque 100% práctico con ejemplos, simulaciones y análisis de casos. Cada módulo se desarrolla con:
1. Introducción conceptual.
2. Ejemplo aplicado.
3. Ejercicio PDF o simulación Excel.
4. Discusión de resultados y conclusiones.

INSTRUCTOR

Dr. Juan Ramón Báez Ibarra
Doctor en Contabilidad (Ph.D.), Universidad de São Paulo – Brasil.
Máster en Finanzas y Contabilidad, Fundación Getulio Vargas (FGV).
Especialista en Derivados e Ingeniería Financiera – Bolsa de Mercaderías & Futuros de São Paulo.
Formación en Supervisión Basada en Riesgos – Reserva Federal (EE.UU.) y FSI–BIS (Basilea).
Diplomado en Administración de Riesgos, Universidad EAFIT (Colombia).
Instructor internacional con más de 20 años de experiencia en Finanzas, Tesorería y Riesgos Financieros.

CERTIFICACIÓN

Certificado profesional expedido por BEST PRACTICES – Consultoría & Capacitación, con reconocimiento regional en formación de ejecutivos financieros.