Stress Testing y Planes de Contingencia

DESTINATARIOS

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

• Ofrecer a los asistentes los conocimientos necesarios para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo de Liquidez, adaptado a los últimos documentos del Comité de Basilea, entre los que destacan:

• • Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez (Setiembre 2008, BCBS),
  • Principios para la realización y supervisión de Pruebas de Tensión (Mayo 2009, BCBC)
  • Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez (Diciembre de 2010, BCBS),
  • Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz  (Septiembre 2012, BCBC),
  • Basilea III: Coeficiente de Cobertura de Liquidez y herramientas de seguimiento del Riesgo de Liquidez  (Enero 2013,   BCBS),
  • Basilea III: Marco del  coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación (Enero  2014, BCBS)
  • Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  - Reglamento para la   Gestión del Riesgo de Liquidez

• Proporcionar una Propuesta de Modelos de Medición y Administración del Riesgo de Liquidez ya sea para condiciones normales o de stress, para el cumplimiento integral de los Principios de Supervisión Bancaria de Basilea.

• Proporcionar a los asistentes una visión global de un modelo de medición y gestión del riesgo de liquidez, integrando la perspectiva de gestión interna con los requerimientos del nuevo marco regulatorio y con los estándares propuestos por BCBS en Basilea III - Liquidity Coverage Ratio (Ratio de Cobertura de Liquidez) y Net Stable Funding Ratio (Ratio de Fondeo Estable).

CONTENIDO

Identificación del Riesgo de Liquidez

• Riesgo de Liquidez.
• Basilea III - Principales cambios propuestos en el marco regulatorio internacional

Medición del Riesgo de Liquidez

• Medición del Riesgo de Liquidez
• Modelos propuestos: Gap estático:  Escenario Contractual y Escenario Esperado. 
• Metodología para el Cálculo de la Volatilidad de los Depósitos
• VaR  y Riesgo de Liquidez.
• Back Testing de Riesgo de Liquidez.
• Taller

Análisis de Escenario y Stress Testing - 

Planes de Contingencia – Caso práctico  de Planes de Contingencia

Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  - Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez:

• Funciones y Responsabilidades: Directorio, Gerencia, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Riesgos y Unidad de Administración de Riesgos

• Políticas y Procedimientos

• Limites internos e Indicadores de Alerta

• Manuales de gestión del riesgo de liquidez

• Metodologías y Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez:

• Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez – Planilla y Notas Metodológicas
• Posición Mensual de Liquidez – Planilla y Notas Metodológicas
• Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento– Planillas y Notas Metodológicas
• Simulación stress y Plan de Contingencias– Planilla y Notas Metodológicas
• Ratio de Cobertura de Liquidez (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológica del Perú y Paraguay.
• Ratio de Fondeo Estable (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas

Indicadores para la Gestión del Riesgo de Liquidez – Guía Metodológica  del Banco Central del Paraguay.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:

Cuatro Clases Grabadas, una por semana  (14 horas de videos) y dos Talleres en vivo por zoom.   Acceso Individual conforme seña.

Se combinarán el Saber con el Saber Hacer, utilizando intensivamente la Planilla Excel

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones, videos y material de lectura.

Inversión: dólares 150,00 por participantes

Tengan sus Laptops para practicar intensamente

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil). Máster en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).

• Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción y del Instituto Superior Via-Prodesarrollo (Diplomado en Auditoría Basada en Riesgo)
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras

LUGAR Y DURACIÓN

Fechas  –    in company

Inversión: Dólares 150,00 por participante, dos a tres participantes dólares 100,00.

Programa Corporativo conforme propuesta para un número mayor.

Inscripciones e informes: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad  por email: juan.baez.ibarra@gmail.com 

Whatsaap /Cel +595 981175724

Localización  Fíísica – Best Practices – Dr. Benigno Ferreira 6620, esq. RI 18 Pitiantuta  – Asunción