PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

• Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos

• Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.

• El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR

• Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés, COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.

• Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.

PROGRAMA

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.1. Matemática financiera general

·       Conceptos teóricos

·       Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

2.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico

2.1.   Riesgo de Tasa de Interés

2.2.   Aplicación de Duración y Convexidad

2.3.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

2.4.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

2.5.   Riesgo en el valor económico

2.6.  Riesgo en el margen financiero

2.7.  Hangout de Riesgo de  Tasa de Interés

3. Intermediación financiera y manejo de liquidez

3.1.   Riesgo de Liquidez

3.2.    Basilea III: Aspectos Conceptuales y Prácticos

3.3. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro
•      Escenario Contractual
•       Escenario Esperado
•       Escenario Dinámico

3.4. Análisis Estructural de Liquidez: hoy frente al pasado

CASO DE ESTUDIO:
Liquidez en Riesgo
3.5.  Simulaciones utilizando EXCEL

4. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

• Conceptos teóricos
• Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

5. Valor en Riesgo y gestión de tesorería

5.1. Metodologías de valor en riesgo
• Conceptos teóricos
• Métodos VAR
• Diversificación
• Interpretación
CASO DE ESTUDIO:
Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio
5.2. Simulaciones utilizando EXCEL

5.3. Hangout sobre VAR

6. Taller

6.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados

7. Consultoría Online de Diseño e Implementación de la Gestión de Riesgos Financieros – Opcional – Inversión conforme propuesta

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Acceso a la Plataforma del Curso donde se puede ver los Vídeos, acceder a las Presentaciones, los Modelos y Ejercicios en Excel,  Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante 6 semanas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

• Fechas: disponible de inmediato
• Inversión – US$ 250 por participante. 

Informes: juan.baez.ibarra@gmail.com . Celular: +595-981-175724