Destinatarios
Directivos, miembros del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o equivalentes), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, responsables de Sistemas, Contadores y Sub-contadores de las entidades financieras.

Objetivos del Curso

• Dominar los conceptos de Matemáticas Financieras en la valoración de Activos y Pasivos Financieros.
• Implementar Modelos de Medición de Riesgo de Tasas de Interés: Análisis GAP, EaR y EVE.
• Aplicar Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez: Brecha y Flujo de Efectivo.
• Aplicar Modelos de Medición de Riesgo de Cambio.
• Rediseñar la estructura organizacional, manuales de funciones y políticas con enfoque de gestión sensata de riesgos.

Contenido Ampliado

1. Valoración de Instrumentos y Riesgo de Tasa
   - Valoración de instrumentos del mercado de dinero y bonos. Introducción al riesgo de tasa de interés: duración, convexidad e inmunización.
   - Ejercicio Práctico: Calcular duración y convexidad de un bono con cupón fijo y evaluar impacto ante variaciones de tasas.
2. Identificación de Riesgos de Mercado
   - Fuentes de riesgo de tasa de interés, sensibilidad de precios y márgenes.
   - Ejercicio Práctico: Identificar exposiciones sensibles a tasas en una cartera simulada.
3. Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés
   Análisis de brecha (GAP), Utilidades en Riesgo (EaR), Valor Económico del Patrimonio (EVE).

Ejercicio Práctico: Elaborar matriz GAP de vencimientos y simular impacto en margen financiero.

4. Técnicas de Medición y Control de Riesgo de Liquidez
   - Ratios de liquidez, modelo de brecha, flujo de efectivo proyectado y escenarios de estrés.
   - Ejercicio Práctico: Calcular LCR y NSFR sobre una estructura simplificada de balance.
5. Técnicas de Medición y Control de Riesgo de Cambio
   - Posiciones abiertas, exposición neta y sensibilidad cambiaria.
   - Ejercicio Práctico: Construir posición neta en moneda extranjera y evaluar impacto de devaluación.
6. Elementos Clave en la Gestión de Riesgos
   - Políticas, procedimientos, recursos humanos, estructura organizacional, funciones y sistemas de información.
   - Ejercicio Práctico: Elaborar mapa de riesgos y matriz de responsabilidades (RACI).

Módulos Adicionales
Monitoreo Continuo y Alertas Tempranas
Diseño de indicadores de alerta temprana, umbrales y sistemas de seguimiento.
Ejercicio Práctico: Monitoreo Continuo y Alertas Tempranas - Caso aplicado y simulación en grupo.
Plan de Contingencia
Estructuración de planes de continuidad operativa y respuesta a crisis.
Ejercicio Práctico: Plan de Contingencia - Caso aplicado y simulación en grupo.
Cultura de Riesgo
Implementación de cultura organizacional orientada a la resiliencia y al cumplimiento regulatorio.
Ejercicio Práctico: Cultura de Riesgo - Caso aplicado y simulación en grupo.
Regulación Internacional
Introducción a Basilea III/IV, NSFR, LCR y prácticas supervisoras.
Ejercicio Práctico: Regulación Internacional - Caso aplicado y simulación en grupo.

Metodología
El curso se desarrolla con un enfoque práctico, combinando teoría, ejercicios numéricos, análisis de casos reales y trabajo colaborativo. Se emplean presentaciones en PowerPoint, plantillas Excel, simuladores y calculadoras financieras.

Certificación
Se otorgará certificado de participación expedido por el BEST PRACTICES – Consultoria y Capacitación

Instructor
Dr. Juan Ramón Báez Ibarra — Doctor en Contabilidad (P.D.), especialista en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados, con experiencia internacional en gestión de riesgos.

Lugar y Duración Inicia el 9 de Julio
Curso abierto – Dos sábados consecutivos de 8:30 a 14:30 horas o viernes de 15:30 a 21:30 horas y sábado de 8:30 a 14:30 horas.

Inversión e Inscripciones
Inversión: USD 150 por participante (USD 120 por participante para grupos de 3 o más).
Inscripciones vía correo electrónico: juan.baez.ibarra@gmail.com Whatsapp: 595 981
175724 – Pag. Web: www.bestpractices.com.py