TALLER INTENSIVO - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE  LD/FT - 24 al 26 de Setiembre

Antilavado Eventos Temas Tipos

Calificación de Riesgo del Cliente y Autoevaluación de Riesgos LD/FT de la Entidad

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Riesgos LD/FT, Responsables de Unidades de Productos o Negocios, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por la Res. 070/2019 de la Seprelad y que se llevaran del Curso:

- Modelo de Autoevaluación de Riesgos LD/FT (en Excel)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT

CONTENIDO

  • MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT (SAR LD/FT)
    • ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS
      • Concepto
      • Objetivos
      • Fases : Prevención y Control
      • Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
      • Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
      • Elementos del SAR LD/FT
      • Etapas en la Administración de Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
      • Procesos y Mapeo de Procesos.
    • IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LD/FT/FP
    • MEDICION DEL RIESGO INHERENTE DE LD/FT/FP
    • EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
    • MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT/PF
    • MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT/FP
    • DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
    • ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
    • METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

 

  • MODULO II - TALLER PRACTICO  DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS LD/FT , CONFORME A LA RESOLUCIÓN 070/2019 Y AL ARTICULO 33 RES. 349/13 DE LA SEPRELAD.

 

  • MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT.

(Traiga una Notebook para practicar intensivamente)
Certificado de Participación expedido por Best Practices

MATERIAL

Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las Presentaciones, Ejercicios (talleres), Modelos  en Excel, Modelos de Manuales de Administración de Riesgos LD/FT/FP., Materiales de Lectura y Normativas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil.

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
  • Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia. 
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras y Reguladores.

LUGAR Y FECHA

  • Fecha: 24, 25 y 26 de setiembre de 18:00 a 21:00 horas
  • Inversión: Gs. 700.000. Dos o más 600.000 c/u.
  • Inscripciones: Tel. 021 610 010. Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py.
  • Lugar de realización: Salón de Capacitación de Best Practices – Dr. Benigno Ferreira 6620 e/R.I. 18 Pitiantuta - Asunción.

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CASO 1 - CALIFICACION DE CREDITO DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL

Post Riesgo de Crédito Temas Tipos

BB de Fulgencio Pereira: empresa unipersonal dedicada a la Construcción de viviendas.

Posee las siguientes operaciones con nuestra Entidad:

• Préstamo para Capital de Giro :      saldo Gs 80.000.000 – con 67 días de mora
• Préstamo Personal                   :      “” Gs 45.000.000 – con 95 días de mora
• Tarjeta de Crédito - VISA          :      Línea de Gs 50.000.000 - sin mora

Documentaciones requeridas según la Normativa: cuenta con documentaciones actualizadas según la normativa.

Resultados del análisis Económico-Financiero y Patrimonial según Balance 31/12/13:

• Nivel de liquidez, con tendencia negativa en el último Ejercicio.
• Registra Perdidas en el último Ejercicio y Ventas con tendencia decreciente.
• En el último Ejercicio presenta Endeudamiento creciente.

Informaciones de Central de Riesgos de BCP: Calificación “1” - Deudas de G. 200 millones

Garantías del cliente con nuestra Institución: Prenda genérica de de Maquinarias viales, cuyo valor de tasación actualizado es de Gs.800.000.000.

DETERMINAR

1. Tipo de cliente, a efectos de lo establecido en la Resoluciones 1/07 y 37/11
2. Calificación objetiva del cliente según mora en sus operaciones
3. “” según factores Económico-financieros o documentarios
4. Cálculo de Previsiones – si corresponde.
5. Determinar las eventuales gestiones para efectuar el seguimiento del cliente.

Para mayor detalle de click en CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO

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Valor en Riesgo

Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas

En el  Webinario (Hangout de Google) de fecha  9 de abril  hemos visto el tema “Valor en Riesgo" desarrollado por Juan Báez Ibarra , con una duración de 1:16 hrs, donde compartimos  puntos valiosos  como:

Conceptos de Valor en Riesgo
Los elementos del Valor en Riesgo:
- Nivel de Confianza.
- Horizonte de Tiempo,
- Cálculo de la Volatilidad.
- Monto de la Posición
Las metodologías del Valor en Riesgo (VaR):
- Modelo Parametrico,
- Simulación Historica,
- Modelo Parametrico
Calculo del VaR para un Activo Individual
Var = Valor de la Posición* Desviación Estándar*Nivel de Confianza.
Para calcular el VaR de una Cartera se debe llevar en cuenta la Correlación en los rendimientos de los activos individuales
Tenemos así el VaR Difersificado en contraposición al Var no Diversificado.


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Gobierno Corporativo para Administración del Riesgo de Crédito

Post Riesgo de Crédito Temas Tipos

Segregación Funcional y Planificación Operativa

En este hangout de fecha  24 de julio de 2014 desarrollado por José Patricio Moreno presentamos los siguientes puntos:

· Directorio

· Comité de Riesgos

· Comité de Créditos

· Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgos

· Front Office Middle Office

· Back Office


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Curso Taller de Administración de Riesgos LD/FT - in company

Antilavado Eventos Temas Tipos

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES (SOCIOS)  Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

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DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros, Bolsas y Casas de Bolsas) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos. 349/13,  370/11,  026/09, 059/08) ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS, CIAS DE SEGUROS y BOLSAS Y CASAS DE BOLSAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  (SOCIOS) conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE (SOCIO).
  • Sepan elaborar e implementar el LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA)
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. PROGRAMA  DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) EFICAZ
  2. REGLAMENTOS: Res. 349/13, 370/11 y 026/09 de la SEPRELAD
  3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO CONFORME GAFI – 2007
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE  CLIENTES (SOCIOS)
  5.  COMO DISEÑAR  EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO - TALLER.
  6. COMO DISEÑAR LA PLANILLA  PARA DETERMINAR EL LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA) – Art 24 – 349/13
  7. MATRIZ DE RIESGO PARA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTE  (SOCIOS) – TALLER
  8. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO PARA IDENTIFICAR, MEDIR, CONTROLAR Y MONITOREAR EL RIESGO INTEGRAL  DE LA ENTIDAD - . Arts. 8.2 y 33 de la Resolución 349/13
  9. RIESGOS DE LD/FT EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

Fechas:

Inversión:

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.


 

 


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Resolucion 1/07 – Clasificación de Riesgos de Créditicios y Constitución de Previsiones

Post Riesgo de Crédito Temas Tipos

Nota Técnica No. 1 -  Alcance y Responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia 

Alcances de la norma

  • Adecuar la Clasificación/Calificación de Clientes de la Cartera de Créditos, a fin de que un eventual error en la Creación del Perfil (Tipos de Deudores: Grandes, Medianos y Pequeños Deudores, Deudores Personales, etc.) de los mismos no genere Pérdidas por Constitución de Previsiones.
  • En el proceso indicado anteriormente y con la aplicación correcta de los conceptos inherentes a la normativa (tipos de deudores), la misma permitirá finalmente a la Entidad de Crédito:
  1. Obtener de sus clientes las documentaciones e informaciones requeridas para su correcta clasificación, a fin de que la falta de las mismas no las desmejore y consecuentemente origine constitución indebida de previsiones.
  2. Realizar los respectivos Análisis Cualitativos y Cuantitativos de Clientes de la Cartera de Créditos, en base a los Factores indicados en la normativa.
  3. Gerenciar mecanismos más efectivos para la Evaluación de Cartera de Créditos de la Entidad, en términos de Calidad y Rentabilidad.

Responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia

En cuanto a los niveles de Responsabilidad inherentes al cumplimiento de la normativa, la misma compromete formalmente  a los:

  • Directivos,
  • Gerentes Generales y Similares de las Entidades de Crédito,
  • Organismos de Control Interno,

En  todo lo relacionado al establecimiento de los mecanismos adecuados para la medición de los riesgos y al establecimiento formal de las políticas, criterios y procedimientos adecuados para una valoración y Clasificación  de Clientes de la Cartera de Créditos.

Para mayor detalle de click en CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO

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PRECIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (FTP) Y LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (ALM)

Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas Tipos

En este Hangout trataremos estos temas:

La manera de Asignar el  Precio y Riesgo es a través del  Precio de Transferencia de Fondos - FTP.

Precio de Transferencia de Fondos es una estructura de transacciones internas   y sus pagos  entre unidades de negocios  de una entidad.

El Precio de Transferencia de Fondos puede ser visto como los pagos de intereses cargados cuando una unidad presta fondos a otros.

El precio de transferencia de fondos es la estructura  que mueve riesgos de Tasa de Interés y Liquidez de las Unidades de Negocios a la Mesa ALM.

Con el metodo de POOL ÚNICO, la tasa de transferencia de los  pagos internos  es típicamente o la tasa interbancaria overnight o la tasa de los depósitos minoristas, más un pequeño spread para cubrir gastos operativos.

Con el método de Fondeo Emparejado  se separa las unidades de negocios y de determina su rentabilidad, dividiendo en los productos principales, préstamos, depósitos, trading, etc.

Fondeo Emparejado significa a que a cada operación se lleva en cuenta el plazo y se le asigna el precio de transferencia de fondos conforme a la Curva de Rendimiento.

Por ejemplo, a la Unidad de Préstamos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos de los recursos asignados por Tesorería llevando en cuenta el plazo de la operación

De manera similar, a la Unidad de Depósitos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos  en función del plazo por los recursos transferidos a Tesorería.

Así, la Tesorería se queda con un Spred que resulta de la diferencia entre el Precio de Transferencia de Fondos por los recursos pasados y el Precio de Transferencia de Fondos  por los Recursos recibidos de la Unidad de Depósitos

El Precio de Transferencia de Fondos con el método de Fondeo Emparejado se centraliza la administración del Riesgo de Tasa de Interés y el Riesgo de Liquidez en la Tesorería del Banco.


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Como Medir el Riesgo de Tasa de Interés

Post Tecnología Temas Tipos

En este hangout tratamos los siguientes temas de Administración del Riesgo de Tasa de Interés:

Qué es Riesgo de Tasa de Interés (RTI)?

Cuáles son las fuentes de Riesgo de Tasa de Interés?

Cómo podemos medir el Riesgo de Tasa de Interés?

El Riesgo de Tasa de Interés es el riesgo que una entidad financiera podría experimentar un deterioro de su posición económica y financiera cuando las tasas de interés se mueven a través del tiempo,

El Riesgo de Tasa de Interés afecta de modo diferente a las operaciones de una entidad financiera:

Riesgo de Tasa de Interés de  Trading Book
Riesgo de Tasa de Interés de Banking Book

El Riesgo de Tasa de Interés de  banking book se refiere a las  Operaciones Tradicionales (Préstamos y Depósitos)

Las principales Fuentes de los Riesgos de Tasa de Interés:

Riesgo de Descalce,
Riesgo de Curva de Rendimiento,
Riesgo Base,
Riesgo de la Opción.

El principal documento guía de Basilea es " “Principios para la Administración y Supervisión del Riesgo de Tasa de Interés”  (Julio 2004).

Los principales Modelos para calcular el Riesgo de Tasa de Interes de las Operaciones Tradicionales o banking book:

a) Análisis GAP – focalisa en la exposición en las Ganancias

Se calcula la exposición aplicando un shock ( 100 o 200 puntos bases) de tasa de interés al  valor del GAP dentro de cada banda de tiempo.

b) Análisis de Duración– focaliza en el Valor Económico del Capital  (VEC)

Se calcula la exposición aplicando una sensibilidad ponderada  (basado en la duración) dentro de cada banda de tiempo al Valor actual de Activos y Pasivos en forma separada.

Con respecto al enfoque Análiis de Gap se puede presentar dos situaciones que impactan el Ingreso Neto de iIntereses son:

Gap de Sensibilidad Negativo
Gap de Sensibilidad Positivo

Con relación al Gap de Duración, las situaciones que se pueden presentar y que impacta el Valor Económico de Capital (VEC) son:

Gap de Duración Positivo
Gap de Duración Negativo

Por último, también es posible utilizar los  modelos de Simulación Estáticas y Dinámicas  para medir el Riesgo de Tasa de Interés -


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