CURSO TALLER AVANZADO DE RIESGO OPERATIVO - REALIZADO - DISPONIBLE IN COMPANY

Administración de Riesgos de IFIs Disponibles Eventos Temas Tipos

"CÁLCULO  DEL VALOR POR EXPOSICION AL RIESGO OPERATIVO - PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO”

INSTRUCTOR: Marco Rivas  Jaramillo (Ecuador)

DESTINATARIOS

Directivos,  Comité de Riesgos, Gerentes responsables (propietarios) de los diferentes procesos (misionales y de apoyo), Integrantes  del Área de Riesgo Operativo, Unidad de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento, Auditoría Interna, Sistemas, Reguladores y Auditores Externos.

BENEFICIOS DEL CURSO

  • Análisis de los métodos establecidos por Basilea para determinar la exposición de las instituciones financieras al riesgo operativo, la importancia de este tema radica en que constituye el paso siguiente una vez que se ha implementado el proceso de gestión y administración del riesgo operativo.
  •  Mediante la utilización de estadística básica se generará un informe de riesgo operativo para la alta gerencia.
  • Revisión del proceso de implementación de la gestión y administración del riesgo operativo a través de la normativa de Paraguay.

Estos son los Modelos y Herramientas  principales que se llevaran del curso:

  • Modelo para estimación de Requerimiento de Capital bajo los diferentes Métodos de Medición conforme a Basilea II.
  • Configuración del Mapeo de Procesos (Inventario de Procesos) aplicados a entidades financieras.
  • Materialización del Riesgo Operacional en los diferentes procesos (Tesorería, Créditos, Captaciones, RR.HH, Inmovilizados, etc.).
  • Formato de reporte para los eventos de riesgo operativo presentados, utilizando estadística básica.
  • Modelo para identificar Procesos Críticos.
  • Principales Indicadores de Riesgo Operacional.
  • Plan de Contingencia y Plan de Continuidad para Riesgo Operacional.

 

PROGRAMA

 

  • Estadística Básica              

 

  • COSO II

 

  • Tipología, tratamiento y clasificación de eventos de riesgo

 

  • Mapeo de Riesgo Operativo

 

  • Medición del Riesgo Operativo BIS II:

 

  • Método del Indicador Básico

 

  • Método Estándar

 

  • Método Estándar Alternativo

 

  • Métodos Avanzados AMA

 

  • Configuración y uso del Mapa de Procesos en las entidades financieras

 

  • Impacto del Riesgo Operativo en los Procesos de las instituciones financieras

 

  • Determinación  de  los  Procesos Críticos de las entidades financieras

 

  • Indicadores de Riesgo: base para el seguimiento y control del Riesgo Operacional

 

  • El Riesgo Operativo en el Gobierno Corporativo

 

  • Plan de Contingencia

 

  • Plan de Continuidad del Negocio

 

 

 

Nota: Durante el curso  de preferencia se deberá contar con una maquina portátil, la cual le permitirá al participante realizar los ejercicios planteados en el taller.

METODOLOGIA

  • Este curso además de preocuparse en el saber, se enfoca en el  saber hacer a través de la realización de  ejemplos prácticos basados en información referente a los métodos para calcular el valor requerido de capital por la exposición al Riesgo Operativo.
  • El participante al final del curso estará en capacidad de  aplicar metodología básica y estándar, basada en BIS II, para calcular el valor requerido de capital por la exposición al Riesgo Operativo en las instituciones financieras.
  • Todo esto le permitirá  generar beneficios para la institución que se verá reflejada en ir gestionando el Riesgo Operativo, y ver el comportamiento del valor de exposición al riesgo operativo, así como su impacto una vez que se lo mida a través del Índice de Basilea.
  • Para el desarrollo del taller se tomara como base la metodología del indicador básico para el cálculo de la exposición al riesgo operativo, complementando con los métodos: estándar y avanzado.
  • Se analizara el impacto del riesgo operativo en los procesos de las instituciones financieras.

Material: Material preparado por los Instructores y entregado en CD a cada uno de los participantes que incluye las presentaciones, ejercicios (talleres), materiales de lectura y normativas.

INSTRUCTOR

  • Ing. Marco Rivas Jaramillo (Ecuador), Ingeniero Comercial, mención finanzas por la Escuela Politécnica del Ejército.
  • Master en Administración de Empresas especialidad Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar (Tesis Maestría sobre “Afectación al ratio de solvencia mínimo requerido producto de la aplicación del capital por riesgo operativo a los bancos parte del sistema financiero, bajo el enfoque y metodología de medición planteado en Basilea II”).
  • Diplomado en Riesgos Financieros otorgado por el Tecnológico de Monterrey.
  • Jornadas de capacitación horizontal sobre análisis de operaciones financieras en Brasilia, Brasil.
  • Gerente de Riesgo Integral en el Banco Capital del Ecuador (hasta 2012).
  • Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador como Experto en Supervisión (actualmente), experto en Riesgo Operativo, proyecto de mejoramiento a la norma de riesgo operativo,
  • Consultoría en riesgo de crédito para el FCCF.
  • Capacitación: Escuela Politécnica del Litoral, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
  • Superintendencia de Bancos y Seguros, Supervisión bancaria y gestión de riesgos financieros.
  • Tecnológico de Monterrey, Riesgo Operativo.
  • CAEFYC, Aplicación de modelos estadísticos para Riesgo Operativo.
  • Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros, Gestión y Administración de Riesgos Operacionales;
  • UNEP FI – INCAE, Taller entrenamiento básico sobre identificación y evaluación de riesgo socio ambientales en los procesos de crédito.
  • Finsocorp-Riskoff, Evaluación de los sistemas de prevención de riesgo operativo.
  • Grupo Financiero Banco Internacional, COSO II Administración de riesgos corporativos.
  • Banco Interamericano de Desarrollo - SBS, Importancia de los reportes de estabilidad financiera como herramienta de manejo macroprudencial.
  • Escuela de Finanzas Aplicadas –España, Superintendencia de Bancos y Seguros; “Curso taller riesgo y estabilidad financiera”.

Instructor invitado

José Patricio Moreno Loor,

Es Economista de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1991) y obtuvo el título con honores de Master os Sciece in Finance en The George Washington University de Estados Unidos (1997).

Trabajó para el Banco Central del Ecuador (1988-1994), para entidades del sistema financiero ecuatoriano (1994-1996) como son el Grupo Banco Popular y Grupo Banco de Guayaquil realizando actividades de análisis y seguimiento de la economía ecuatoriana del sector financiero y de los mercados bursátiles.

Entre 1997 y 1999 fue miembro del equipo de analistas bursátiles de entidades financieras para América Latina de Banque Paribas en New York en el que se especializó en modelación,  valoración y recomendaciones de inversión en entidades bancarias.

Entre 1999 y 2002 fue el responsable del negocio de Finanzas Corporativas de Arthur Andersen en Ecuador en el que tuvo responsabilidades administrativas y de gestión de ventas en las oficinas de Ecuador.

Luego creo al empresa CTC Consultores en la que realizó proyectos de diversa índole en consultoría financiera.

En la actualidad es consultor privado independiente especializado en instituciones y mercados financieros, especialmente en lo relacionado con la gestión integral de riesgos financieros.

Es Presidente de SIGRIF, entidad dedicada a la prestación de servicios de capacitación, consultoría, coaching y tecnología especializada para riesgos bancarios.

Ha trabajado en proyectos en México, Jamaica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Lugar y duración

  • Fecha: a definir
  • Inversión:  conforme propuesta.

Informes: inscripciones@bestpractices.com.py Cel. 0981 175 724

FOTOS DEL EVENTO DEL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2014

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