Curso Taller de Administración de Riesgo de Tasa de Interés - Precio de Transferencia de Fondos - FTP - 26 y 27 Abril

Eventos Tipos

DESTINATARIOS:

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta,  Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema  de las entidades financieras.

BENEFICIOS DEL CURSO

Se propone conseguir que los participantes sean capaces de:

  • Aplicar las Matematicas Financieras en la valoración de los Activos y Pasivos Financieros
  • Aplicar las Matematicas Financieras en la Medición de Riesgos de Tasa de Interés.
  • Implementar modelos de medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS: BRECHA DE SENBILIDAD, SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO  Y  VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE).
  • UTILIZAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS y SWAP.
  • Asignar beneficios y Precios de Transferencia de Fondos para depositos y prestamos.

CONTENIDO SINTETICO

  1. VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN
  2. VOLATILIDAD DE  TASAS DE INTERÉS: DURATION, CONVEXIDAD E INMUNIZACION. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
  3. ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE  INTERES – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
  4. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - GAP Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD
  5. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - GAP DE DURACION Y VALOR ECONOMICO DE CAPITAL (VEC)
  6. MODELOS DE MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS PROPUESTO: BRECHA DE SENBILIDAD, SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO  Y  VALOR ECONOMICO DEL CAPITAL (VEC).
  7. INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION (COBERTURA) DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD,  FUTUROS Y SWAPS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
  8. ASIGNACION DE BENEFICIOS Y PRECIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DEPOSITOS Y PRESTAMOS.

METODOLOGIA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).  Resoluciones de casos y ejercicios prácticos  valoración de instrumentos de renta fija y  medición de riesgos financieros e instrumentos de coberturas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de un LAPTOP para resolver los diferentes mini-talleres. Se  presentará  y analizará algunos modelos  de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. Uno por participante

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y DURACIÓN

Fecha: 26 y 27 de Abril de 8:30 a 17:00 hs. (horario Integral)

Lugar: Sala de Capacitación de Best Practices – Eduardo López Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta”- a 250 metros del Hiperseis Mcal. López.

Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $200 por participante.

Inscripciones: Tel. 021 610 010 o  enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py.





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