Curso Taller Formación Profesional en Riesgos Financieros – Disponible in company

Administración de Riesgos de IFIs Disponibles Eventos Temas Tipos

Instructor:  Dr. Juan Ramón Báez

 

PARTICIPANTES

 

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

 

BENEFICIOS

 

Entre los  BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

·         Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL que permitirá  realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos (intereses pagados al vencimiento, amortizables, interés pagados periódicamente, etc), inversiones financieras: Letras de Regulación Financiera,  Pagarés de Empresas, Bonos del Tesoro Nacional y Bonos Corporativos , Certificado de Depósito de Ahorro,  etc. 

·         Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés. 

·         Profundización en la ESTADISTICA APLICADA, utilizando el EXCEL que permitirá  medir  manera directa, rápida  y fácil  el  Riesgo de liquidez a través de la utilización del VAR DE LIQUIDEZ, que se puede implementar de inmediato.

·         El dominio adquirido de la ESTADISTICA  con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación,    en el cálculo fácil, rápido del VAR DE TIPO DE CAMBIO Y DE TASA DE INTERÉS, utilizable  de  inmediato.

·         Como realizar de una manera práctica y directa STRESS  y BACK TESTING

·         Esto es totalmente INNOVADOR , como incorporar en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés,   COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos. 

·         Esto si que es IMPERDIBLE: en los depósitos a la vista y plazo (sin vencimiento) como separar el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.

·         Familiarización con los diferentes MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés propuestos por Best Practices bien documentado y que se puede utilizar  de inmediato sin muchas modificaciones.  

Programa

Primer día

 

8:30 a 11:00 horas

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.1. Valor intertemporal del dinero

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

11:00 a 11:30 horas

Receso para café

 

11:30 a 13:00 horas

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.2. Matemática financiera general

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

13:00 a 14:00 horas

Almuerzo

 

14:00 a 17:00 horas

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.3. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

Segundo  día

 

8:30 a 11:00 horas

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

 

2.1. Análisis Estructural de Liquidez:  hoy frente al pasado

2.2. Análisis de Gaps de Liquidez: el futu

·  Escenario Contractual

·  Escenario Esperado

·  Escenario Dinámico

 

CASO DE ESTUDIO:

Su Ahorro 1

2.3.  Interpretación de reportes y uso de la información para decisiones

 

11:00 a 11:30 horas

Receso para café

 

11:30 a 13:00 horas

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Liquidez

2.4. Simulaciones utilizando EXCEL

 

13:00 a 14:00 horas

Almuerzo

 

14:00 a 17:00 horas

 

 

3.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería

 3.1.   Metodologías de valor en riesgo

·         Conceptos teóricos

·         Métodos VAR

·         Diversificación

·         Interpretación

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio

3.2. Simulaciones utilizando EXCEL

 

CASO DE ESTUDIO:

Liquidez en Riesgo

3.3. Simulaciones utilizando EXCEL

 

Tercer día

8:30 a 11:00 horas

 

 

 

4.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico

4.1.   Aplicación de Duración y Convexidad

4.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

4.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

4.5.   Riesgo en el valor económico

4.5.  Riesgo en el margen financiero                 

 

11:00 a 11:30 horas

Receso para café

11:30 a 13:00 horas

 

 

5.  Talleres

o  5.1 Taller Hiper-simplificado

13:00 a 14:00 horas

Almuerzo

 

14:00 a 17:00 horas

o   5.2       Taller de Riesgos de Mercado y de Liquidez.


17:00 horas

CLAUSURA

 

Nota: Durante el curso  se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

 

INSTRUCTOR

 

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.





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