CURSO TALLER INTENSIVO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS - Fechas a confirmar

Eventos Tipos

Con Énfasis en Implementación en Excel de Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

  • Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos
  • Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.
  • El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR
  • Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés, COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.
  • Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.
  • Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
  • Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
  • Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

PROGRAMA

Primer día

 

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.1. Valor intertemporal del dinero

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.2. Matemática financiera general

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos

1.3. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

 

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

 

2.1. Análisis Estructural de Liquidez:  hoy frente al pasado

2.2. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro

·  Escenario Contractual

·  Escenario Esperado

·  Escenario Dinámico

 

CASO DE ESTUDIO:

Su Ahorro 1

2.3.  Interpretación de reportes y uso de la información para decisiones

 

2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Liquidez

2.4. Simulaciones utilizando EXCEL

 

 

 

 

3.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería

3.1.   Metodologías de valor en riesgo

·         Conceptos teóricos

·         Métodos VAR

·         Diversificación

·         Interpretación

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio

3.2. Simulaciones utilizando EXCEL

 

CASO DE ESTUDIO:

Liquidez en Riesgo

3.3. Simulaciones utilizando EXCEL

 

 

 

 

 

4.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico

4.1.   Aplicación de Duración y Convexidad

4.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

4.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

4.5.   Riesgo en el valor económico

4.5.  Riesgo en el margen financiero

 

 

 

 

5.  Talleres

o  5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados

o   5.2 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.

CLAUSURA

 

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

  • Fechas: a confirmar.
  • Lugar de Realización: Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta a 200 ms del Hiperseis Mcal. López y Boggiani. – Asunción
  • Inversión - $250 por participante. Dos o más $200 c/u.

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e-mail

inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.





One Response to “CURSO TALLER INTENSIVO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS - Fechas a confirmar”

  1. Nilda Caballero dice:

    Buenas tardes!
    Estoy muy interesada en la propuesta. Si es posible me podrían facilitar las fechas y costos?
    Slds.

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