TALLER DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ - 26, 27 y 28 de Octubre

Tipos

Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) y Ratio de Fondeo Estable (NSFR)

Stress Testing y Planes de Contingencia

 

DESTINATARIOS

Profesionales asignados a funciones de control y riesgos de balance, gestión global del riesgo, especialistas en ALM en departamentos financieros y/o planificación y control de gestión, tesorería y mercado de capitales, banca corporativa y auditoría interna

BENEFICIOS

  • Ofrecer a los asistentes los conocimientos necesarios para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo de Liquidez, adaptados a los últimos documentos del Comité de Basilea.
  • Proporcionar una  Propuesta de Modelos de Medición y Administración del  Riesgo de Liquidez ya sea para  condiciones normales o de stress, para el cumplimiento integral de los Principios de Supervisión Bancaria de Basilea.
  • Proporcionar a los asistentes una visión global de un modelo de medición y gestión del riesgo de liquidez, integrando la perspectiva de gestión interna con los requerimientos del nuevo marco regulatorio y con los estándares propuestos por BCBS en Basilea III - Liquidity Coverage Ratio (Ratio de Cobertura de Liquidez) y Net Stable Funding Ratio (Ratio de Fondeo Estable).

HERRAMIENTAS Y MODELOS  que se llevarán:

  • Modelo en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando los Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011.
  • Modelo en Excel – Stress Testing
  • Modelo en Excel para VaR de Liquidez
  • Guía para preparar Plan de Contingencia
  • Modelos Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) y Ratio de Fondeo Estable (NSFR)

 

CONTENIDO

Identificación del Riesgo de Liquidez

  • Riesgo de Liquidez.
  • Basilea III - Principales cambios propuestos en el marco regulatorio internacional

 

Medición del Riesgo de Liquidez

 

  • Medición del Riesgo de Liquidez
  • Modelos propuestos: Gap estático: Escenario Contractual y Escenario Esperado
  • Metodología para el Cálculo de la Volatilidad de los Depósitos
  • VaR y Riesgo de Liquidez
  • Taller

 

Análisis de Escenario y Stress Testing - Taller

 

Planes de Contingencia – Caso práctico  de Planes de Contingencia

 

Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  - Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez:

 

  • Funciones y Responsabilidades: Directorio, Gerencia, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Riesgos y Unidad de Administración de Riesgos

 

  • Políticas y Procedimientos

 

  • Limites internos e Indicadores de Alerta

 

  • Manuales de gestión del riesgo de liquidez

 

  • Metodologías y Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez:

 

  • Ratio de Cobertura de Liquidez (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas

 

  • Ratio de Fondeo Estable (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas

 

Normativas del BCP  sobre Medición y Administración de Riesgo de Liquidez – Relación y adaptación a Basilea III y Normativa S.B.S (Perú)

 

Demostración práctica de cómo convertir  en un  Modelos en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual, Esperado y Stress Testing utilizando los  Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011  de la Superintendencia de Bancos del Paraguay sobre Riesgo de Liquidez.

 

METODOLOGÍA

Se combinarán el Saber con el Saber Hacer, utilizando intensivamente la Planilla Excel

 

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. Uno por participante

Traigan sus Lap tops para practicar intensamente

 

INSTRUCTOR E IMPLEMENTADOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción y del Instituto Superior Via-Prodesarrollo (Diplomado en Auditoría Basada en Riesgo)
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Jubilado en la Superintendencia de Bancos del Paraguay).

Técnico  implementador de Modelos de Riesgo de Liquidez – Invitado

Actuando en el área de Riesgos Financieros en una institución financiera paraguaya

 

LUGAR Y DURACIÓN

Fecha: Jueves 26, Viernes 27 de octubre de 8:30 a 17:00 (horario Integral) y Sábado 28 de octubre de 8:30 a 12:00 horas.

Lugar: Sala de Capacitación de Best Practices – Eduardo Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta”- a 250 metros del Hiperseis Mcal. Lopez.

Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $200 por participante.

 

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py. Más informaciones en www.bestpractices.com.py





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