TALLER RIESGO DE CREDITO – de la A a la Z, la Teoría y la Aplicación Práctica - 22 y 23 de julio


DESTINATARIO :

Directivos, Gerentes, Ejecutivos y Técnicos de las Entidades de Crédito (Bancos, Financieras y Cooperativas)  con responsabilidades en las áreas de crédito, unidades y comités de riesgos, planificación, sistemas , programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna y otros profesionales con interés en el tema.

Reguladores de las Entidades Financieras. (Bancos, Financieras y Cooperativas)

BENEFICIOS DEL CURSO

Estar preparados para un cambio cualitativo en la forma de gestionar el negocio crediticio.  Disponer de las herramientas y conocimientos para tener ventajas competitivas y adelantarse al futuro para acercarse a las mejores prácticas internacionales.

Obtener conocimiento teórico y práctico de la implementación, desarrollo y uso de técnicas de gestión del riesgo de  crédito orientado a la toma de decisiones.

Identificar las responsabilidades de las instancias de gobierno corporativo y de las áreas de negocio, operación y control al interior de la entidad financiera, incluyendo el Directorio, la Unidad de Riesgos, el Comité de Riesgo.

Revisión objetiva de metodologías de análisis del riesgo de crédito, con énfasis en aquellas sugeridas por las autoridades de control y gestión en el Paraguay y por el Comité de Basilea en el ámbito global.

Permitir una experiencia directa y práctica con los modelos a desarrollarse y su aplicación.

MODELOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas en Excel  que los participantes se  llevarán:

  • Scoring – técnicas para calibración, modelación, análisis descriptivo e inferencial de calidad de variables
  • Modelo Z de Altman ( tropicalizado)  de previsión de insolvencia de empresas
  • Modelo de Cálculo de Pérdida Esperada y No Esperada – Formulación de Basilea II en la Práctica
  • Modelo práctico para Determinación de Matrices de Transición

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN:

  • Intermediación
  • Riesgo, incertidumbre
  • Riesgos Integrales
  • Riesgos Integrados
  • Generalidades del Crédito y sus factores de riesgo
  • Gobierno Corporativo
  • Segregación de Funciones
  • Rol de la Unidad de Riesgos
  • Comités – de Riesgos  -  de Crédito

2. GESTION TRADICIONAL DEL  CREDITO

  • Macroproceso (ciclo) Crediticio
  • Originación de crédito
  • Evaluación del crédito
  • Riesgo de entorno – País
  • Riesgo de entorno – Industria (tendencia, ciclo, commodities, competencia)
  • Riesgo de empresa – Gerencia e Integridad
  • Riesgo de empresa – Información Cuantitativa (estados financieros e indicadores)
  • Manejo de Garantías
  • Covenants
  • Calificación / Clasificación / Previsión (Provisión)
  • Previsión Portafolio (genéricas y cíclicas)
  • Indicadores – mora – altura de la mora

TALLER -  Aplicación práctica y esquematizada de la normativa de clasificación.

3. ADMISIÓN: SCORING Y RATING

  • El Riesgo de acuerdo a una escala
  • Rating vs Scoring
  • Estimación de la capacidad predictiva
  • Calibración de herramientas
  • Usos en la determinación de tasas de interés diferenciadas

4. SCORING CREDITICIO  - RIESGO MINORISTA

  • Tipo de Scoring: aprobación, comportamiento, cobranza
  • Fijación de Políticas, simulación, optimización, puntos de corte
  • Seguimiento de modelos

TALLER: Scoring – técnicas para calibración, modelación, análisis descriptivo e inferencial de calidad de variables

5. RATING DE AGENCIAS INTERNACIONALES  ESPECIALIZADAS

  • Características e importancia
  • Enfoque y metodologías
  • Rating como calidad crediticia del evaluado
  • Nomenclatura  de las Agencias de Rating
  • Ventajas e inconvenientes del Rating
  • Críticas a las Calificadoras de Riesgos

 6. MODELOS AVANZADOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

  • Pérdida Esperada
  • Default - Incumplimiento
  • Probabilidad de Incumplimiento
  • Exposición
  • Tasa de Recuperación (Pérdida dado Incumplimiento)
  • Tratamiento de efectos por compensación y por garantías
  • Pérdida No Esperada
  • El Capital Económico
  • Los modelos de medición de riesgo de crédito según Basilea

-          Modelos Estandar

-          Modelos Avanzados

  • Requerimientos de los modelos IRB

TALLER: Modelo de Cálculo de Pérdida Esperada y No Esperada – Formulación de Basilea II en la Práctica

 7. METODOS Y MODELOS:

  • Análisis univariado, multivariado y discriminante
  • Análisis de componentes principales
  • Análisis de regresión, probit – logit
  • Modelos de clasificación
  • Matrices de transición y correlación de eventos de crédito
  • VaR de Crédito – cálculo e interpretación
  • Score Z
  • JP Morgan CreditMetrics
  • CreditRisk de CSFB +
  • KMV PortfolioManager
  • PortfolioView crédito

TALLER: Modelo Z de Altman ( tropicalizado)  de previsión de insolvencia de empresas

TALLER: Modelo práctico para Determinación de Matrices de Transición

 8. CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS)

  • Conceptos básicos
  • Eventos de Default
  • Liquidación de contratos
  • Valoración
  • Participantes en el mercado de CDS

METODOLOGIA

El desarrollo del Curso Taller se llevará a cabo bajo la metodología aprender haciendo, en la cual bajo la tutoría del expositor el participante de apropia de las herramientas, las usa e interpreta reafirmando el conocimiento.

Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop.

MATERIALES: CDs para cada uno de los participantes contiendo las Presentaciones, Modelos y Herramientas y los Talleres. Además material de lectura y normativas aplicables.

INSTRUCTOR

José Patricio Moreno Loor, 

Es Economista de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1991) y obtuvo el título con honores de Master of Sciece in Finance en The George Washington University de Estados Unidos (1997).

Trabajó para el Banco Central del Ecuador (1988-1994), para entidades del sistema financiero ecuatoriano (1994-1996) como son el Grupo Banco Popular y Grupo Banco de Guayaquil realizando actividades de análisis y seguimiento de la economía ecuatoriana del sector financiero y de los mercados bursátiles.

Entre 1997 y 1999 fue miembro del equipo de analistas bursátiles de

entidades financieras para América Latina de Banque Paribas en New Yok en el que se especializó en modelación,  valoración y recomendaciones de inversión en entidades bancarias.

Entre 1999 y 2002 fue el responsable del negocio de Finanzas Corporativas de Arthur Andersen en Ecuador en el que tuvo responsabilidades administrativas y de gestión de ventas en las oficinas de Ecuador.

Luego creo al empresa CTC Consultores en la que realizó proyectos de diversa índole en consultoría financiera.

En la actualidad es Consultor Privado Independiente especializado en instituciones y mercados financieros, especialmente en lo relacionado con la Gestión Integral de Riesgos Financieros.

Es Presidente de SIGRIF, entidad dedicada a la prestación de servicios de capacitación, consultoría, coaching y tecnología especializada para Riesgos Bancarios (Financieros, de Crédito y Operacional).

Ha trabajado en proyectos en México, Jamaica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay. 

Actualmente es Consultor del BID en el CAH en Gestión de Riesgos de Crédito y Operativo.

FECHA Y LUGAR

  • Fecha: 22 y 23 de julio   de 2014 de 8:30 a 17:00.
  • Inversión: $ 300 por participantes, dos o más $ 250 cada uno.
  • Lugar: Local de Capacitación de Best Practices - Eduardo López Moreira 6620 e/ R.I 18 Pitiantuta. Asunción - Paraguay.
  • Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por Telefax (021) 610.010 o por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

 


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