Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación de Resoluciones 070/2019, 071/2019, 156/2020 y otros Reglamentos de la SEPRELAD, tendremos los productos finales:

-  Modelo de Autoevaluación de Riesgos de la Entidad (en Excel) para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas),

-  Modelo de Clasificación del nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos de las Reglamentos para los diferentes sujetos obligados de la SEPRELAD

- Asesoramiento en la Elaboracion del Manual de Prevencion y Gestion de Riesgos de LA/FT.

Los modelos y matrices serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.

Tanto el Manual de Sistema de Prevención y Gestión del LA/FT (SPLA/FT) y los Modelos y Matrices son productos finales del Taller Intensivo de “Sistema de Administración de Riesgos LD/FT” que conforme al programa adjunto tiene una duración de 8 horas en 2 sesiones de dos horas, realizado en vía ZOOM para la Entidad.

A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Prevención de LD/FT, tres talleres en Excel para el modelo de identificación y medición de riesgos inherentes y residuales y matrices.

La propuesta incluye el Asesoramiento Vía ZOOM para la implementación de los modelos y el Manual Sistema de Prevención del LA/FT (SPLA/FT) durante 2 meses

Los Bonos a ser entregados

• Todo lo que precisa saber sobre Prevención de LA FT Gs. 280 mil
• Taller de Autoevaluación de Riesgo LA FT valorado en Gs. 600 mil,
• Curso Taller Online de Prevención y Gestión en LA-FT, valorado en Gs. 800 mil.
• Curso Taller Online de SARLAD PRACTICO, valorado en Gs, 1 millon.
• Elaboración del Manual de Prevención de LA/FT conforme a las nuevas Reglamentaciones de la SEPRELAD, valorado en Gs. 2,5 millones

O sea bonos por valor de Gs. 5.180.000 

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

Como el curso incorpora prácticas es fundamental que el participante tenga Acceso al ZOOM donde revisaremos y ajustaremos el Manual a ser presentado al regulador y hacer los tres talleres citados más arriba.

La inversión conforme propuesta.

Como resultado de  la ejecución de las  actividades de Consultoría para la Implementación del  Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a RIESGO DE TASA DE INTERÉS, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

• Modelos en excel de  medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS:
  • BRECHA DE SENBILIDAD (GAP de Repreciación),
  • VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE). 
• MODELO EN EXCEL DE STRESS TESTING DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS
• MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO DE TASA DE INTERES

Los MODELOS serán diseñados  utilizando la Planilla EXCEL.

El MANUAL Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos   Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el ASESORAMIENTO online y presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los Modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés  y los Modelos y Herramientas citados,  será implementado a través  del CURSO INTENSIVO  de “Medición y Control de Riesgo de Tasa de Interés”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará MATERIALES EN  CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de tasa de interés, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la CERTIFICACIÓN DE BEST PRACTICES correspondiente a los participantes del Curso Taller..

La inversión conforme propuesta.

Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación del Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a Riesgo de Liquidez, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:

• Modelos de Medición en Excel de Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT., exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011.
• Modelo en Excel para VaR de Liquidez y Back Testing de Liquidez.
• Modelo en Excel – Stress Testing, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la Circular SB.SG Nº 00263/2011
• Guía para preparar Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez.
• Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez

Los modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.

El Manual de Administración de Riesgo de Liquidez será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.

La propuesta incluye el Asesoramiento online o presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez.

Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Liquidez y los Modelos y Herramientas citados, será implementado a través del Curso Intensivo de “Medición y Control de Riesgo de Liquidez”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.

A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de Liquidez, los modelos y herramientas citados como productos finales.

También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.

La inversión conforme propuesta.

Stress Testing y Planes de Contingencia

DESTINATARIOS

Profesionales asignados a funciones de control y riesgos de balance, gestión global del riesgo, especialistas en ALM en departamentos financieros y/o planificación y control de gestión, tesorería y mercado de capitales, banca corporativa y auditoría interna.

BENEFICIOS

• Ofrecer a los asistentes los conocimientos necesarios para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo de Liquidez, adaptado a los últimos documentos del Comité de Basilea, entre los que destacan:
  • Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez (Setiembre 2008, BCBS),
  • Principios para la realización y supervisión de Pruebas de Tensión (Mayo 2009, BCBC)
  • Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez (Diciembre de 2010, BCBS),
  • Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz  (Septiembre 2012, BCBC),
  • Basilea III: Coeficiente de Cobertura de Liquidez y herramientas de seguimiento del Riesgo de Liquidez  (Enero 2013,   BCBS),
  • Basilea III: Marco del  coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación (Enero  2014, BCBS)
  • Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  - Reglamento para la   Gestión del Riesgo de Liquidez

• Proporcionar  una  Propuesta de Modelos de Medición y Administración del  Riesgo de Liquidez ya sea para  condiciones normales o de stress, para el cumplimiento integral de los Principios de Supervisión Bancaria de Basilea.

• Proporcionar a los asistentes una visión global de un modelo de medición y gestión del riesgo de liquidez, integrando la perspectiva de gestión interna con los requerimientos del nuevo marco regulatorio  y con los estándares propuestos por BCBS en Basilea III - Liquidity Coverage Ratio (Ratio de Cobertura de Liquidez) y Net Stable Funding Ratio (Ratio de Fondeo Estable).

HERRAMIENTAS Y MODELOS

• Modelo en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando los  Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011.
• Modelo en Excel para VaR de Liquidez y Back Testing de Liquidez. 
• Modelo en Excel – Stress Testing, utilizando Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011
• Guía para preparar Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez. 

CONTENIDO

Identificación del Riesgo de Liquidez

• Riesgo de Liquidez.
• Basilea III - Principales cambios propuestos en el marco regulatorio internacional

Medición del Riesgo de Liquidez

• Medición del Riesgo de Liquidez
• Modelos propuestos: Gap estático:  Escenario Contractual y Escenario Esperado
• Taller de Conversión de Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011. en Modelo en Excel (con Macros) para Medir Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado. 
  
• Metodología para el Cálculo de la Volatilidad de los Depósitos
• VaR  y Riesgo de Liquidez.
• Back Testing de Riesgo de Liquidez.
• Taller

Análisis de Escenario y Stress Testing - 

• Taller de Conversión de Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011 en Modelo en Excel (con Macros) – Stress Testing, 

Planes de Contingencia – Caso práctico  de Planes de Contingencia

Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  - Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez:

• Funciones y Responsabilidades: Directorio, Gerencia, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Riesgos y Unidad de Administración de Riesgos

• Políticas y Procedimientos

• Limites internos e Indicadores de Alerta

• Manuales de gestión del riesgo de liquidez

• Metodologías y Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez:

• Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez – Planilla y Notas Metodológicas
• Posición Mensual de Liquidez – Planilla y Notas Metodológicas
• Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento – Planillas y Notas Metodológicas
• Simulación stress y Plan de Contingencias – Planilla y Notas Metodológicas

• Ratio de Cobertura de Liquidez (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológica
• Ratio de Fondeo Estable (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas

Normativas del BCP  sobre Medición y Administración de Riesgo de Liquidez – Relación y adaptación a Basilea III y Normativa S.B.S (Perú)

Demostración práctica de cómo convertir  en un  Modelo en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual, utilizando los  Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011  de la Superintendencia de Bancos del Paraguay sobre Riesgo de Liquidez.

METODOLOGÍA

Se combinarán el Saber con el Saber Hacer, utilizando intensivamente la Planilla Excel

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. 

Traigan sus Laptops para practicar intensamente

Traigan sus archivos de texto plano con extensión “.DAT.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil). Máster en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).

• Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción y del Instituto Superior Via-Prodesarrollo (Diplomado en Auditoría Basada en Riesgo)
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras

LUGAR Y DURACIÓN

Fechas  –    in company

Inversión: Programa corporativo conforme propuesta.

Inscripciones e informes: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad  por email: inscripciones@bestpractices.com.py. Tel. 021 610.010

Lugar de realización – Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 Pitiantuta  – Asunción

FOTOS DEL EVENTO - 2015

DESTINATARIO:

Directivos, Gerentes Generales, Gerentes de Crédito (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas, Analistas de Créditos, Analistas Financieros, Auditores Internos y Externos, Supervisores de entidades financieras.

PRESENTACIÓN

El curso trata de los aspectos más  relevantes que afectan al estudio,  seguimiento y clasificación de las operaciones de crédito.

Los factores de riesgo de una operación de crédito son: Clientes, Operación y Garantía. Cada uno de los factores de riesgo está relacionado con los componentes que  básicos que determinan las Pérdidas Esperadas, nuevo término acuñado por Basilea II para referirse a las previsiones por incobrabilidad.

Así las Pérdidas Esperadas  son determinada a partir de la probabilidad  de incumplimiento (posibilidad  de que el cliente no pague), la exposición al riesgo en el caso de incumplimiento (importe de la operación  en el momento de incumplimiento)  y la severidad de la pérdida (porcentaje de pérdida real sobre la exposición y que depende de la recuperación a través de   garantía.

El análisis, seguimiento  y clasificación de las operaciones de crédito requiere utilizar diversas técnicas que combinan el Análisis Cuantitativo (Análisis de Estados Financieros) con el  Cualitativo de todo lo que incide sobre el cliente, su capacidad de devolución y las garantías.

También, es fundamental llevar en cuenta aspectos específicos de cada operación (préstamos, créditos, descuentos, hipoteca, leasing, aval).

Así, el analista debe dominar las técnicas de análisis, seguimiento y clasificación de una operación de crédito, sin olvidar la importancia de ejercitar su sentido común.

Beneficios del curso:

• SABER  los tres factores de  riesgos (clientes, operación y garantías)  que afectan al análisis del riesgo de crédito,
• SABER cómo cada uno de los factores de riesgos se relacionan  con los componentes de la pérdida esperada o estimación de las previsiones por incobrabilidad,
• SABER HACER  todo el proceso de análisis y seguimiento de una operación de préstamos,
• SABER  la relación que existe entre el destino del préstamo, la estructura financiera del cliente y el tipo de operación de préstamos,
• SABER en qué caso se debe requerir al cliente la presentación de  garantías adicionales,
• SABER cómo utilizar las informaciones internas y externas del cliente  para tomar una decisión de otorgar o no el préstamo,
• SABER  usar  la información de la CENTRAL DE RIESGOS del Banco Central para mejorar la análisis y seguimiento de la operación de préstamos,
• SABER HACER   el Análisis Cualitativo y el Análisis Cuantitativo (Análisis de Estados Financieros ) para determinar la capacidad de pago de autónomos y empresas,
• Ser CAPAZ de determinar en la práctica,  la capacidad de pago de particulares, autónomos y empresas,
• ENTRENAR en la identificación de las informaciones de interés desde el punto de vista del análisis de crédito cuando se aplica las herramientas de análisis económico y financiero,
• SABER , el verdadero alcance de la Normativa de Clasificación de Créditos de  la Superintendencia de Bancos (BC).
• SABER HACER, practicar en base a situaciones reales, como realizar la Clasificación de Créditos (Consumo, Profesionales, PYME y Grandes, Empresas),

CONTENIDO

Introducción al riesgo de crédito

• Introducción
• Principales riesgos que afectan a las entidades de crédito
  • Riesgo de crédito
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de mercado
  • Riesgo Operacional y tecnológico
  • Riesgo de cumplimiento normativo y reputacional
  • Riesgo, Rentabilidad y liquidez
  • Gestión del riesgo de crédito
  • Proceso de análisis y seguimiento del riesgo de crédito
    • Análisis de la operación
    • Preparación de la operación
    • Seguimiento de la operación
    • Caso practico
    • Resumen

Análisis de la información interna

• Introducción
• La información interna para el análisis de una operación de crédito
• Información interna para el conocimiento del cliente
• Información interna para la capacidad de devolución del cliente
  • Experiencia en otras operaciones de activo
  • Experiencia en operaciones de pasivo y otros productos
  • Información interna para las compensaciones
    • Posiciones de activo, pasivo y servicios.
    • Rentabilidad del cliente
    • Información interna para las garantías.
    • Ejemplo de ficha de información de clientes
    • Resumen
    • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de la información externa

• Introducción
• Central de Riesgos del Banco Central
• Bases de datos de morosidad
• Incidencias judiciales
• Informes comerciales
• Solicitud de la operación
• Información en función de los intervinientes
  • Autónomos
  • Empresas
  • Información en función de la tipología de la operación
    • Consumo
    • Garantía hipotecaria
    • Avales
    • Operaciones de Comercio Exterior
    • Inversiones empresariales
    • Casos prácticos
    • Resumen
    • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis cualitativo de la empresa

• Introducción
• QUIEN: el empresario, el equipo directivo y las personas que forman parte de la empresa
• ¿QUÉ hace la empresa?: aspectos estratégicos
• ¿COMO lo hace la empresa? Aspectos operativos
• Ejemplo de cuestionario a utilizar al visitar o entrevistar a la empresa
• Casos prácticos
  • Restaurante
  • Mango
  • Resumen
  • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de estados financieros

• Estados Financieros  e Informe de Auditoria
  • Balance de situación
  • Cuenta de pérdidas y ganancias
  • Estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN)
  • Estado de flujos de efectivo (EFE)
  • Notas a los Estados Financieros
  • Informe de gestión
  • Informe de auditoria externa
  • Contabilidad creativa y detección de manipulaciones contables
  • Análisis patrimonial y financiero
    • Endeudamiento
    • Solvencia a corto plazo
    • Gestión de cobro y de pago
    • Gestión de los activos
    • Análisis de la capacidad para generar beneficios, valor y crecimiento
      • Análisis de ventas y gastos
      • Análisis de la rentabilidad
      • Autofinanciación
      • Caso Práctico conforme a Estados Financieros de Empresas Reales.
      • Resumen
      • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis según el tipo de cliente

• Introducción
  • Relación y conocimiento del cliente
  • Capacidad de devolución
  • Compensaciones
  • Clasificación de los clientes
  • Aspectos específicos de los particulares
  • Aspectos específicos de los autónomos
  • Aspectos específicos de las empresas
  • Cooperativas, asociaciones y fundaciones
  • Casos prácticos
    • Hipoteca de vivienda para particulares
    • Crédito para autónomos
    • Resumen
    • Señales de alerta para prevenir problemas

Análisis de los aspectos relacionados con la operación y las garantías

• Introducción
• El destino de la operación
• La estructura financiera de la operación
  • Importe total de la inversión e importe solicitado
  • Plazo de devolución
  • El tipo de operación
    • Operaciones para particulares
    • Operaciones para autónomos, empresas y otras entidades
    • Hipoteca de promoción inmobiliaria
    • Project finance
    • Las garantías
    • Casos prácticos
    • Resumen
    • Señales de alerta para prevenir problemas

El seguimiento del riesgo de crédito

• Introducción
• Los aspectos a seguir
• Aspectos relacionados con el cliente
• Aspectos relacionados con las operaciones en curso
• Aspectos relacionados con las garantías
  • El caso especial de la financiación de la promoción inmobiliaria
  • Las refinanciaciones
  • Gestión de morosidad
  • Casos prácticos
    • Seguimiento de préstamo hipotecario
    • Seguimiento de financiaciones de circulante
    • Resumen
    • Señales de alerta para prevenir problemas

Clasificación y Previsionamiento de Créditos

• Análisis conceptual y práctico de las normativas sobre Clasificación de Crédito del BCP

• Clasificación y calculo de Previsiones de Créditos - Enfoque práctico (en base a las carpetas de los clientes):

• Grandes Deudores
• Medianos y pequeños deudores
• Deudores Personales:
  - Créditos de Consumos
  - Créditos de Viviendas
• Microcréditos

METODOLOGÍA

El curso se desarrollara con un enfoque teórico y práctico  a cargo de los  instructores del curso.

El enfoque práctico se centraliza en talleres sobre el análisis básico de los estados financieros y sobre la administración de los préstamos y casos de estudio. Utilización intensiva del EXCEL para resolver los ejercicios y casos prácticos.

NOTA: Los participantes deberán traer LAPTOP para su uso personal durante el desarrollo del evento.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Certificado expedido BEST  PRACTICES – Consultoría y Capacitación

MATERIAL: Entrega en CDs.  de copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTORES

CARLOS FIORI B.

• Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas – Universidad Católica de Asunción.
• Especialización en Análisis de Estados Financieros del Sector Corporativo, Comercio, Servicios, Industria, Agro negocios
• Especialista en Análisis de Crédito de Consumo (Banca de consumo).
• Especializado en Normativas Locales del Banco Central del Paraguay aplicables al Sistema Financiero local.
• Funcionario de Banco internacional, con 22 años de experiencia;
• Actualmente encargado del área de Análisis y Compliance de Operaciones de Crédito, desempeñándose también como Jefe Interino del área de Créditos y Comercio Exterior de Banco Internacional de plaza.

JUAN RAMON BAEZ I.

• Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).
• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo  (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financial Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomatura en Administración de Riesgos por la Universidad  EAFIT de Colombia (Año 2013)
• Instructor Nacional e Internacional de las  áreas de Contabilidad y  Finanzas,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado),  Administración Integral de  Riesgos Integral (ERM),  Riesgo Operacional y  Administración de Riesgo de LD/FT (SARLAFT Colombiano).
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero, Finanzas Gerenciales y Valor del Dinero en el Tiempo (Maestría en Finanzas de la UAA).
•  Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

• disponible in company.
• Inversión: Programa corporativo conforme propuesta.
• Informes: tel. (021) 610 010 – o por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

BB de Fulgencio Pereira: empresa unipersonal dedicada a la Construcción de viviendas.

Posee las siguientes operaciones con nuestra Entidad:

• Préstamo para Capital de Giro :      saldo Gs 80.000.000 – con 67 días de mora
• Préstamo Personal                   :      “” Gs 45.000.000 – con 95 días de mora
• Tarjeta de Crédito - VISA          :      Línea de Gs 50.000.000 - sin mora

Documentaciones requeridas según la Normativa: cuenta con documentaciones actualizadas según la normativa.

Resultados del análisis Económico-Financiero y Patrimonial según Balance 31/12/13:

• Nivel de liquidez, con tendencia negativa en el último Ejercicio.
• Registra Perdidas en el último Ejercicio y Ventas con tendencia decreciente.
• En el último Ejercicio presenta Endeudamiento creciente.

Informaciones de Central de Riesgos de BCP: Calificación “1” - Deudas de G. 200 millones

Garantías del cliente con nuestra Institución: Prenda genérica de de Maquinarias viales, cuyo valor de tasación actualizado es de Gs.800.000.000.

DETERMINAR

1. Tipo de cliente, a efectos de lo establecido en la Resoluciones 1/07 y 37/11
2. Calificación objetiva del cliente según mora en sus operaciones
3. “” según factores Económico-financieros o documentarios
4. Cálculo de Previsiones – si corresponde.
5. Determinar las eventuales gestiones para efectuar el seguimiento del cliente.

Para mayor detalle de click en CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO

Si desea recibir más informaciones sobre estos temas favor suscríbase en el formulario de la derecha.

En el  Webinario (Hangout de Google) de fecha  9 de abril  hemos visto el tema “Valor en Riesgo" desarrollado por Juan Báez Ibarra , con una duración de 1:16 hrs, donde compartimos  puntos valiosos  como:

Conceptos de Valor en Riesgo
Los elementos del Valor en Riesgo:
- Nivel de Confianza.
- Horizonte de Tiempo,
- Cálculo de la Volatilidad.
- Monto de la Posición
Las metodologías del Valor en Riesgo (VaR):
- Modelo Parametrico,
- Simulación Historica,
- Modelo Parametrico
Calculo del VaR para un Activo Individual
Var = Valor de la Posición* Desviación Estándar*Nivel de Confianza.
Para calcular el VaR de una Cartera se debe llevar en cuenta la Correlación en los rendimientos de los activos individuales
Tenemos así el VaR Difersificado en contraposición al Var no Diversificado.

Segregación Funcional y Planificación Operativa

En este hangout de fecha  24 de julio de 2014 desarrollado por José Patricio Moreno presentamos los siguientes puntos:

· Directorio

· Comité de Riesgos

· Comité de Créditos

· Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgos

· Front Office Middle Office

· Back Office