Valor en Riesgo
Administración de Riesgos de IFIs Post Tecnología Temas Follow @juanbaeziEn el Webinario (Hangout de Google) de fecha 9 de abril hemos visto el tema “Valor en Riesgo" desarrollado por Juan Báez Ibarra , con una duración de 1:16 hrs, donde compartimos puntos valiosos como:
Conceptos de Valor en Riesgo
Los elementos del Valor en Riesgo:
- Nivel de Confianza.
- Horizonte de Tiempo,
- Cálculo de la Volatilidad.
- Monto de la Posición
Las metodologías del Valor en Riesgo (VaR):
- Modelo Parametrico,
- Simulación Historica,
- Modelo Parametrico
Calculo del VaR para un Activo Individual
Var = Valor de la Posición* Desviación Estándar*Nivel de Confianza.
Para calcular el VaR de una Cartera se debe llevar en cuenta la Correlación en los rendimientos de los activos individuales
Tenemos así el VaR Difersificado en contraposición al Var no Diversificado.