CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Consultorías Tipos

Por  Resolución No.2,  Acta  N°  53,  de  fecha  11/09/2009 del  Banco  Central  del  Paraguay, sobre “REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS”, obliga a las entidades financieras (Bancos y Financieras) a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Financieros

Como resultado de la ejecución de las actividades para el Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos tendremos los siguientes productos finales:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés

  • Brecha de Sensibilidad
  • Margen Financiero
  • Valor Patrimonial

Modelos de Medición de Riesgo de Mercado

  • Valor en Riesgo
  • Backtesting
  • Stresstesting

Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez

  • Brecha de Liquidez Contractual
  • Brecha de Liquidez Esperado
  • Plan  de Contingencia de Liquidez

Manuales

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Mercado
  • Riesgo de Liquidez
  • Contingencia de Liquidez

Todos estos modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL y que cuyo proceso para cada uno de los modelos son básicamente el siguiente:

Del Informe de Liquidez y el Balance Analítico Mensual que se remite a la Superintendencia de Bancos se capturan las informaciones relevantes para cada uno de los modelos, por ejemplo:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés solamente se capturan los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés (que pagan y reciben intereses), esto implica que no capturan los saldos de Caja y Bancos en cuenta corriente y a la vista, activos fijos, otros activos, obligaciones diversas, patrimonio neto, cuentas de resultados.

Por otro lado, para los Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez se capturan todas las cuentas del balance, Activas y Pasivas con Flujos Futuros de Efectivo para diferenciar de los Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, aquí se llevan en cuenta las disponibilidades, otros activos, compra prevista de activo fijo, depósitos a la vista, obligaciones diversas, incremento de capital y todas las cuentas activas y pasivas que reciben y paga interés.

Como se puede ver no es un trabajo puramente mecánico, implica conocimiento de Medición de Riesgos Financieros y lógicamente el manejo del EXCEL por lo que se requiere un proceso paso a paso de diseño e implementación, que estimamos de 10 (horas) mensuales durante los primeros dos meses para asegurar el éxito de la elaboración de los modelos y lo más importante su comprensión.

La Consultoría incluye una Capacitación Personalizada de los integrantes del Comité de Riesgos (Miembro del Directorio, Gerente General, Gerente Administrativo, Analistas y otros afectados), con una duración de 6 horas y una opción de Presentación Final a los funcionados de la Empresa.

En Resumen, en base al Informe de Liquidez y el Balance Analítico mensual se elaboran los modelos de medición de riesgos financieros citados y se interpretan. A este proceso se destina en medias 10 horas mensuales. Este proceso se repite en el segundo mes.

Se prevé un trabajo en grupo semanal de al menos 2,5 horas cada quince días (los sábados de mañana).  El analista de riesgos debe destinar a este trabajo todo el tiempo necesario y debe estar en condiciones de dominar el Excel en un tiempo prudencial (2 a 3 meses), se requiere un nivel avanzado en Excel en una academia reconocida.

El honorario establecido conforme propuesta será abonado en un cincuenta por ciento al inicio del trabajo de consultoría  y 50 por ciento  al final del segundo  mes.

Dr. Juan Báez Ibarra
Consultor e Instructor
Best Practices
Web    : http://www.bestpractices.com.py
Email    : juanbaezibarra@bestpractices.com.py
Skype    : juan.baez.ibarra
Telefax    : (595) 21 610-010
Celular    : (595) 0981 175-724





Leave a Reply