CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Consultorías Tipos

 

Consultoría realizada a Financiera El Comercio: Noviembre del 2018 a Febrero 2019

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Consultoría realizada a Banco Familiar: Junio a Noviembre del 2018

Consultoría realizada a Financiera Finexpar: Noviembre del 2018 a Febrero 2019IMG_20190307_181524IMG_20190307_181512

Por  Resolución No.2,  Acta  N°  53,  de  fecha  11/09/2009 del  Banco  Central  del  Paraguay, sobre “REGLAMENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS”, obliga a las entidades financieras (Bancos y Financieras) a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Financieros

Como resultado de la ejecución de las actividades para el Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos tendremos los siguientes productos finales:

Modelos de Medición de Riesgo de Tasa de Interés

  • Brecha de Sensibilidad (Test de sensibilidad)
  • Margen Financiero (Duración)
  • Valor Patrimonial (Duración Modificada)
  • Indicadores de Riesgo de Tasa de Interés
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Limites para Riesgo de Tasa de Interés

Modelos de Medición de Riesgo de Mercado

  • VaR de Tipo de Cambio – Spot
  • VaR de Tipo de Cambio - Forward
  • Modelo EWMA (Media Movil Exponencial Ponderada)

Método Estimación de Volatilidad

  • Backtesting (Prueba de Bondad) del VaR (Tasa de Interés y Tipo d eCambio)
  • Prueba se Stress: Escenarios de tensión Stresstesting
  • Indicadores y alertas de Riesgos de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
  • Test de sensibilidad tipo de Cambio
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Limites para Riesgo de Tipo de Cambio

Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez

  • Brecha de Liquidez Contractual
  • Brecha de Liquidez Esperado
  • Colchón de Liquidez
  • Indicadores y alertas  de Liquidez
  • Limite de Liquidez Mínima Requerida
  • Valor en Riesgo (VaR) de Liquidez
  • Backtesting (Prueba de Bondad) de Liquidez
  • Prueba se Stress: Escenarios de tensión
  • Elaboración de la base de datos diarios.
  • Plan  de Contingencia de Liquidez

Manuales

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Mercado
  • Riesgo de Liquidez
  • Contingencia de Liquidez

 

Todos estos modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL AUTOMATIZADO y que cuyo proceso para cada uno de los modelos son básicamente el siguiente:

Del Informe de Liquidez diario que se remite a la Superintendencia de Bancos, el Balance Analítico Diario y Otros archivos utilizados para elaboración de los informes sobre riesgo financiero se capturaran las informaciones relevantes para cada uno de los modelos el trabajo implicara conocimiento de Medición de Riesgos Financieros y lógicamente el manejo del EXCEL por lo que se requiere un proceso paso a paso de diseño e implementación, que estimamos entre dos meses a tres meses para asegurar el éxito de la elaboración de los modelos y lo más importante su comprensión.

La Consultoría incluye una presentación final de los productos a  los integrantes del Comité de Riesgos (Miembro del Directorio, Gerente General, Contador, Analistas y otros afectados), con una duración de 3 horas y un seguimiento de implementación por 4 meses.

Se prevé un trabajo en grupo semanal de al menos 3 horas corridas.

Para más información sobre la inversión y otras consultas con el email y telefonos mas abajo.

Dr. Juan Báez Ibarra
Consultor e Instructor
Best Practices
Web    : http://www.bestpractices.com.py
Email    : juanbaezibarra@bestpractices.com.py
Celular    : 0981 175-724





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