CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES   Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO - Aprobado por la Res. 395/2020 de la Seprelad.

Conforme Requerimiento Mínimo del Programa de Capacitación Anual - SEPRELAD  para Oficiales de Cumplimiento, Empleados, directivos de la Entidad. 

FOTOS DEL EVENTO - GLT CASA DE BOLSA S.A.

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de los Sujetos Obligados (Inmobiliarias, Compra Venta de Vehiculos, Casas de Bolsas y Juegos de Azar.

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

• Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
• Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
• Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos.   196/20,  172/20, 201/20 y 258/20 (COMPRA-VENTA DE VEHICULOS,  CASAS DE BOLSAS, INMOBILIARIAS y JUEGOS DE AZAR, RESPECTIVAMENTE.
• Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
• Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE.
•  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
• Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
• Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

1. LO QUE DEBES SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
2. LEY 1015 Y SUS MODIFICACIONES.
3. NUEVOS REGLAMENTOS Res 196/20, 172/20, 201/20, 258/20 BASADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD/FT DE LA   SEPRELAD , PARA OTROS SUJETOS OBLIGADOS . 
4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/SOCIO, DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE (DDC) Y ELABORACIÓN PERFIL DEL CLIENTE
5. CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE - TALLER
6. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD - TALLER
7. TIPOLOGÍAS DE LA/FT NACIONALES E INTERNACIONALES
8. SEÑALES DE ALERTA Y OPERACIONES INUSUALES
9. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
11. RESPONSABILIDADES  DE DIRECTORES, GERENTES Y FUNCIONARIOS EN CUANTO A LA/FT.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  nvió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: 

Disponible en la Plataforma del Curso: Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes: Excel de los talleres del Curso, Materiales de Lectura, Normativas Nacionales e Internacionales.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA,

• Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil.
• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD.
• Curso de Administración de Riesgos de la EAFIT de Colombia.
• Instructor Prevención LA/FT, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs,
• Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

disponible de inmediato

Inversión: Gs. 800 mil. dos o mas Gs. 600 mil c/u.

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Cel. 0981 175 724

Nota Técnica No. 1 -  Alcance y Responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia 

Alcances de la norma

• Adecuar la Clasificación/Calificación de Clientes de la Cartera de Créditos, a fin de que un eventual error en la Creación del Perfil (Tipos de Deudores: Grandes, Medianos y Pequeños Deudores, Deudores Personales, etc.) de los mismos no genere Pérdidas por Constitución de Previsiones.

• En el proceso indicado anteriormente y con la aplicación correcta de los conceptos inherentes a la normativa (tipos de deudores), la misma permitirá finalmente a la Entidad de Crédito:

1. Obtener de sus clientes las documentaciones e informaciones requeridas para su correcta clasificación, a fin de que la falta de las mismas no las desmejore y consecuentemente origine constitución indebida de previsiones.
2. Realizar los respectivos Análisis Cualitativos y Cuantitativos de Clientes de la Cartera de Créditos, en base a los Factores indicados en la normativa.
3. Gerenciar mecanismos más efectivos para la Evaluación de Cartera de Créditos de la Entidad, en términos de Calidad y Rentabilidad.

Responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia

En cuanto a los niveles de Responsabilidad inherentes al cumplimiento de la normativa, la misma compromete formalmente  a los:

• Directivos,
• Gerentes Generales y Similares de las Entidades de Crédito,
• Organismos de Control Interno,

En  todo lo relacionado al establecimiento de los mecanismos adecuados para la medición de los riesgos y al establecimiento formal de las políticas, criterios y procedimientos adecuados para una valoración y Clasificación  de Clientes de la Cartera de Créditos.

Para mayor detalle de click en CURSO TALLER DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CREDITO

Si desea recibir más informaciones sobre estos temas favor suscríbase en el formulario de la derecha.

En este Hangout trataremos estos temas:

La manera de Asignar el  Precio y Riesgo es a través del  Precio de Transferencia de Fondos - FTP.

Precio de Transferencia de Fondos es una estructura de transacciones internas   y sus pagos  entre unidades de negocios  de una entidad.

El Precio de Transferencia de Fondos puede ser visto como los pagos de intereses cargados cuando una unidad presta fondos a otros.

El precio de transferencia de fondos es la estructura  que mueve riesgos de Tasa de Interés y Liquidez de las Unidades de Negocios a la Mesa ALM.

Con el metodo de POOL ÚNICO, la tasa de transferencia de los  pagos internos  es típicamente o la tasa interbancaria overnight o la tasa de los depósitos minoristas, más un pequeño spread para cubrir gastos operativos.

Con el método de Fondeo Emparejado  se separa las unidades de negocios y de determina su rentabilidad, dividiendo en los productos principales, préstamos, depósitos, trading, etc.

Fondeo Emparejado significa a que a cada operación se lleva en cuenta el plazo y se le asigna el precio de transferencia de fondos conforme a la Curva de Rendimiento.

Por ejemplo, a la Unidad de Préstamos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos de los recursos asignados por Tesorería llevando en cuenta el plazo de la operación

De manera similar, a la Unidad de Depósitos se le asigna el Precio de Transferencia de Fondos  en función del plazo por los recursos transferidos a Tesorería.

Así, la Tesorería se queda con un Spred que resulta de la diferencia entre el Precio de Transferencia de Fondos por los recursos pasados y el Precio de Transferencia de Fondos  por los Recursos recibidos de la Unidad de Depósitos

El Precio de Transferencia de Fondos con el método de Fondeo Emparejado se centraliza la administración del Riesgo de Tasa de Interés y el Riesgo de Liquidez en la Tesorería del Banco.

En este hangout tratamos los siguientes temas de Administración del Riesgo de Tasa de Interés:

Qué es Riesgo de Tasa de Interés (RTI)?

Cuáles son las fuentes de Riesgo de Tasa de Interés?

Cómo podemos medir el Riesgo de Tasa de Interés?

El Riesgo de Tasa de Interés es el riesgo que una entidad financiera podría experimentar un deterioro de su posición económica y financiera cuando las tasas de interés se mueven a través del tiempo,

El Riesgo de Tasa de Interés afecta de modo diferente a las operaciones de una entidad financiera:

Riesgo de Tasa de Interés de  Trading Book
Riesgo de Tasa de Interés de Banking Book

El Riesgo de Tasa de Interés de  banking book se refiere a las  Operaciones Tradicionales (Préstamos y Depósitos)

Las principales Fuentes de los Riesgos de Tasa de Interés:

Riesgo de Descalce,
Riesgo de Curva de Rendimiento,
Riesgo Base,
Riesgo de la Opción.

El principal documento guía de Basilea es " “Principios para la Administración y Supervisión del Riesgo de Tasa de Interés”  (Julio 2004).

Los principales Modelos para calcular el Riesgo de Tasa de Interes de las Operaciones Tradicionales o banking book:

a) Análisis GAP – focalisa en la exposición en las Ganancias

Se calcula la exposición aplicando un shock ( 100 o 200 puntos bases) de tasa de interés al  valor del GAP dentro de cada banda de tiempo.

b) Análisis de Duración– focaliza en el Valor Económico del Capital  (VEC)

Se calcula la exposición aplicando una sensibilidad ponderada  (basado en la duración) dentro de cada banda de tiempo al Valor actual de Activos y Pasivos en forma separada.

Con respecto al enfoque Análiis de Gap se puede presentar dos situaciones que impactan el Ingreso Neto de iIntereses son:

Gap de Sensibilidad Negativo
Gap de Sensibilidad Positivo

Con relación al Gap de Duración, las situaciones que se pueden presentar y que impacta el Valor Económico de Capital (VEC) son:

Gap de Duración Positivo
Gap de Duración Negativo

Por último, también es posible utilizar los  modelos de Simulación Estáticas y Dinámicas  para medir el Riesgo de Tasa de Interés -

    Enfocado a la aplicación práctica de  la Res. 1/07 del BCP y sus Modificaciones

FOTOS DEL CURSO INCOMPANY PARA EL BANCO GNB PARAGUAY - MARZO 2016

DESTINARIO:  Oficiales de cuentas y  Analistas de Crédito de los Bancos, Financieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito.

BENEFICIOS:

• SABER , el verdadero alcance de la Normativa de Clasificación de Créditos de la Superintendencia de Bancos y del INCOOP,
• SABER HACER, practicar en base a situaciones reales, como realizar la Clasificación de Créditos (Consumo, Profesionales, PYME y Grandes, Empresas),
• SABER HACER, Análisis e Interpretación de Estados Financieros utilizando empresas reales nacionales, desde el enfoque de una Entidad Financiera,
• SEGUIMIENTO personalizado posterior al curso  para aclarar dudas sobre hechos que se presentan en el día a día.

CONTENIDO

A – Análisis conceptual y práctico de las normativas sobre Clasificación de Crédito del BCP
B -  Clasificación y calculo de Previsiones de Créditos - Enfoque práctico (en base a las carpetas de los clientes):

• Grandes Deudores
• Medianos y pequeños deudores
• Deudores Personales
  • Créditos de Consumos
  • Créditos de Viviendas
• Microcréditos

C -  Análisis e Interpretación de Estados Financieros  para el  Otorgamiento de Crédito - enfoque práctico (en base a balances reales de clientes)

D – Análisis cualitativo de la empresa

MATERIAL: Acceso online al Curso con los videos, material de presentación en Power Point, Planillas de Excel y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Envió semanales de videos aulas y ejercicios durante cuatro semanas y dos presentaciones online en directo,  cada 15 días,  donde se reforzarán los temas abordados en las  dos semanas  anteriores,  se responderán  las preguntas y aclararan las dudas.

CERTIFICACIÓN

Emitido por Best Practices – Consultoría y Capacitación

INSTRUCTORES

CARLOS FIORI B.

• Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas – Universidad Católica de Asunción.
• Especialización en Análisis de Estados Financieros del Sector Corporativo, Comercio, Servicios, Industria, Agro negocios
• Especialista en Análisis de Crédito de Consumo (Banca de consumo).
• Especializado en Normativas Locales del Banco Central del Paraguay y del INCOOP, aplicables al Sistema Financiero local.
• Funcionario de Banco internacional, con 22 años de experiencia;
• Actualmente encargado del área de Análisis y Compliance de Operaciones de Crédito, desempeñándose también como Jefe Interino del área de Créditos y Comercio Exterior de Banco Internacional de plaza.

JUAN RAMON BAEZ I.

• Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).
• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo  (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financial Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomatura en Administración de Riesgos por la Universidad  EAFIT de Colombia (Año 2013)
• Instructor Nacional e Internacional de las  áreas de Contabilidad y  Finanzas,  Mercado Financiero, Normas Internacionales  de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros (Crédito, Liquidez y Mercado),  Administración Integral de  Riesgos Integral (ERM),  Riesgo Operacional y  Administración de Riesgo de LD/FT (SARLAFT Colombiano).
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción de las materias: Análisis Económico y Financiero, Finanzas Gerenciales y Valor del Dinero en el Tiempo (Maestría en Finanzas de la UAA).
•  Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

INVERSIÓN:  Gs. 600 Mil

INFORMES: Tel 021 610 010 - email: inscripciones@bestpractices.com.py

DIRIGIDO A:

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

 FUNDAMENTACIÓN

La Administración de Riesgos de los principales productos e instrumentos  financieros se basa en  conceptos matemáticos complejos. Es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años.

El costo y riesgo financiero de una  institución o un inversionista de tener en su posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente entendido, puede ser devastador.

En el curso se realiza un esfuerzo para difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia.

BENEFICIOS

Los principales beneficios del curso:

• Brindarle al participan te una serie de herramientas estadísticas y financieras para la medición y gestión del riesgo financiero con énfasis en el riesgo de mercado.
• Explicaciones accesibles sobre la Valoración e Instrumentos Financieros más utilizados como los bonos, pagares comerciales y letras del Banco Central.
• Ejemplos numéricos y aplicaciones en la medición de riesgos de instrumentos financieros que facilitan la comprensión de los temas.
• Énfasis en el concepto conocido como valor riesgo (VaR), que se ha convertido hoy en día en modelo que es norma en la industria, es decir, en paradigma.
• Desarrollar e implementar de un modelo de medición del riesgo de cambio utilizando el VAR, incluidos las políticas y procedimientos para diseñar sin trámite el Manual de Gestión de Riesgo de Cambio.
• Explicar en detalle el VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural, de forma a facilitar su implementación, incluido las políticas y procedimientos para incorporar directamente en del Manual de Gestión del Riesgo de Tasa de Interés.
• Énfasis en otras herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgo con visión integral, tales como pruebas de stress, de back testing, indicadores de desempeño, entre otros.
• Resaltar las aplicaciones prácticas de los temas presentados para que el participante con ayudas didácticas pueda replicar los resultados expuestos a través de los capítulos
• Utilización intensiva de Excel en la presentación y solución de los Min-talleres.

CONTENIDO

1. La función de administración de riesgos

• Antecedentes de administración de riesgos
• Clasificación de los riesgos financieros
• El proceso de administración de riesgos
• Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos

2. Rendimiento y riesgo

• Rendimiento
• Medición del riesgo
• Distribución normal o de campana
• Covarianza
• Correlación
• Modelo CAPM: capital asset pricing model
• Intervalos de confianza
• Distribución normal estandarizada
• Mini-talleres

3. La volatilidad

• Volatilidad histórica
• Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial
• Volatilidad implícita
• Series de tiempo para modelar volatilidad del VaR
• Modelos Arch y Garch
• Mini-talleres

4. Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo

• Métodos para el Cálculo del VaR para un activo: un ejemplo sencillo:

• Método paramétrico: el Modelo Normal
• Metodo no paramétrico – Simulación Histórica.
• VaR para un portafolio de más de un activo:
  • Método paramétrico
  • Método no paramétrico
• Mini-talleres

5. Valor en riesgo: VaR para Renta Fija

• Valor en riesgo para instrumento de renta fija
• Tasas de interés
• Estructura de tasas de interés
• Tasas de interés futuras o forwards
• El reporto
• Sensibilidad a cambios en la tasa de interés
• Concepto de duración
• Concepto de convexidad
• Valor en riesgo para un instrumento de deuda
• Valor en riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda
• Mini-talleres

6. Riesgo de liquidez

• Ratio de Liquidez Estático
• Ratio de Liquidez Dinámico
• Aplicación del VAR en la medición de volatilidad de depósitos a la vista
• VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez
• Estructural
• Ejercicio sobre Modelo Dinámico de medición del Riesgo de Liquidez utilizando el VAR
• Taller de Trabajo

7. Backtesting

• Definición
•  Modelo con excepciones
•  Verificación del modelo

• Taller de Trabajo

8. Stress Testing

• Definición de escenarios
• Aplicación de escenarios
• Evaluación de resultados

• Taller de Trabajo

9 . Medidas de desempeño ajustadas por riesgo

• Indicador de Sharpe
• Indicador de Treynor
• Rendimiento sobre Capital en Riesgo (RAROC)
• Mini-talleres

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

MATERIALES: en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. Uno por participante

FECHA Y LUGAR

Fecha: a confirmar

Lugar: Sala de Capacitación de Best Practices – Eduardo Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta”- a 250 metros del Hiperseis Mcal. Lopez.

Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $200 c/u.

Informes e incripciones: tel. (021) 610 010 y por email: inscripciones@bestpractices.com.py

DESTINATARIOS:

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta,  Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema  de las entidades financieras.

BENEFICIOS DEL CURSO

Se propone conseguir que los participantes sean capaces de:

• Aplicar las Matematicas Financieras en la valoración de los Activos y Pasivos Financieros
• Aplicar las Matematicas Financieras en la Medición de Riesgos de Tasa de Interés.
• Implementar modelos de medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS: BRECHA DE SENBILIDAD, SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO  Y  VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE).
• UTILIZAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS y SWAP.
• Asignar beneficios y Precios de Transferencia de Fondos para depositos y prestamos.

CONTENIDO SINTETICO

1. VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN
2. VOLATILIDAD DE  TASAS DE INTERÉS: DURATION, CONVEXIDAD E INMUNIZACION. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
3. ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE  INTERES – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
4. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - GAP Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES - GAP DE DURACION Y VALOR ECONOMICO DE CAPITAL (VEC)
6. MODELOS DE MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS PROPUESTO: BRECHA DE SENBILIDAD, SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO  Y  VALOR ECONOMICO DEL CAPITAL (VEC).
7. INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACION (COBERTURA) DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD,  FUTUROS Y SWAPS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
8. ASIGNACION DE BENEFICIOS Y PRECIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DEPOSITOS Y PRESTAMOS.

METODOLOGIA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).  Resoluciones de casos y ejercicios prácticos  valoración de instrumentos de renta fija y  medición de riesgos financieros e instrumentos de coberturas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de un LAPTOP para resolver los diferentes mini-talleres. Se  presentará  y analizará algunos modelos  de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. Uno por participante

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción.

• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y DURACIÓN

Fecha: 26 y 27 de Abril de 8:30 a 17:00 hs. (horario Integral)

Lugar: Sala de Capacitación de Best Practices – Eduardo López Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta”- a 250 metros del Hiperseis Mcal. López.

Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $200 por participante.

Inscripciones: Tel. 021 610 010 o  enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, cajeros, etc.), Oficial de Cumplimiento, Auditor Interno, Asesores Jurídicos, Contador, sub-contadores de la CMCP.

OBJETIVOS

• Determinen los ELEMENTOS ANTILAVADOS DE DINERO para la CMCP.
• Se familiaricen con las 40 NUEVAS RECOMENDACIONES de febrero de 2012  del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
• Se familiaricen e interpreten correctamente la  RESOLUCIÓN  453/11, de la SEPRELAD.
• Se familiaricen con las etapas adaptadas  de IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTOS de clientes Aportantes o cotizantes.
• Sepan elaborar  LAS MATRICES DE RIESGO para la Clasificación de Riesgos de LD/FT de los Aportantes o cotizantes
• Sepan elaborar  EL PERFIL DEL APORTANTE  y determinar el LÍMITE OPERATIVO utilizando los estados  contable y otras informaciones.
• Analicen  CASOS REALES Y PRÁCTICOS Lavado de dinero partiendo del Reporte de Operaciones Sospechosas, Investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía, enjuiciamiento y sentencia.

CONTENIDO

1. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA SÓLIDO ANTILAVADO DE DINERO conforme a la Res. 5453/11 de la SEPRELAD
2. REGLAMENTO ANTILAVADO (SEPRELAD/BCP) RES. 543/11 de la   SEPRELAD.
3. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS APORTANTES O COTIZANTES (Arts. 11º. 12º Y 13º.  RES 453/11)  ELABORACIÓN PERFIL DEL APORTANTE O COTIZANTE . TALLER.
4. CLASIFICACION DE RIESGO DEL APORTANTE O COTIZANTE - TALLER
5. UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y DECLARACIÓN JURADA PARA JUSTIFICAR EL  ORIGEN DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN POR EL CLIENTE DE OPERACIONES CAMBIOS, DEPÓSITOS Y  APORTACIONES - TALLER.
6. SEÑALES DE ALERTA
7. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (Art. 17º al  20º RES 453/11  Y ANEXO B –RES 453/11 - TALLER
8. CASO REAL DE LOTERÍA  CLANDESTINA: INVESTIGACIÓN, ENJUICIAMIENTO Y SENTENCIA.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN de Best Practices

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Profesor de la Universidad Autónoma del Paraguay. Amplia experiencia en Entidades Financieras.

FECHA Y HORARIOS: Viernes 5 de setiembre de 2014

Salón de Capacitación de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.

Duración:  3 horas reloj.

FOTOS DEL EVENTO