Por Juan Báez Ibarra (*)

“Multan a unidad de mexicano Banorte en EEUU por laxos controles antilavado de dinero”

“La autoridad reguladora de la industria financiera de Estados Unidos, FINRA, impuso el martes una multa de 475,000 dólares a una subsidiaria del mexicano Grupo Financiero Banorte por carecer de adecuados sistemas contra el lavado de dinero”.

“FINRA dijo en un comunicado que Banorte-IXE Securities International (BSI), que tiene su sede en Nueva York, abrió una cuenta para un cliente vinculado con un cártel de la droga y no detectó, investigó o reportó el sospechoso movimiento de salida y entrada de 28 millones de dólares.

“FINRA también suspendió por 30 días a Brian Anthony Simmons, el directivo de la firma responsable del programa antilavado y de monitorear actividades sospechosas”. Fuente: http://economia.terra.com.pe/multan-a-unidad-de-mexicano-banorte-en-eeuu-por-laxos-controles-antilavado-de-dinero,2542a2a6cb3d3410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.htm

Tomemos el caso de esta entidad mejicana sancionada para ilustrar cómo funciona en la práctica la Administración de Riesgo de LD/FT:

A) Identificación de Riesgos:

1) Posibilidad de operar con lavadores de dinero

2) Ser sancionado por el Regulador

B) Medición de Riesgo:

La probabilidad de que ocurra este evento es muy baja (que un solo cliente lavador opere con nuestra entidad) pero el impacto es catastrófico.

Para una Casa de Bolsa el equivalente de la Securities esta sanción pecuniaria puede significar inclusive su salida del mercado, aquí puede que sea salvo por la Matriz (Banorte)

Recuerden que cuando hablamos transacciones en dólares la operación en algún momento transita por el sistema bancario americano y así recibir una sanción del regulador americano por facilitar el ingreso de recursos ilícitos en los bancos americanos y teniendo en cuenta el tamaño de los bancos latinoamericanos  implicaría su virtual desaparición.

C) Control de riesgo: Procedimientos de identificación y conocimiento de clientes, reporte de operaciones sospechosas, clasificación de riesgos de los clientes (todos previstos en la Res. 349/13 de la SEPRELAD.

D) Monitoreo de Riesgo: seguimiento del riesgo inherente (sin llevar en cuenta los controles) y riesgo residual y ver la efectividad de los controles.(terminología utilizada en el Art 33 de la Res. 349/13)

Los riesgos y los controles deben ser parte de los Manuales de los Procesos   que es responsabilidad de los dueños de los procesos (gerentes operativos).

Así, estos controles deben ser realizados en el día a día por los gerentes responsables de los productos. Deben estar incorporados en los procesos de los productos.

La función del Oficial de Cumplimiento es de asesoramiento a los responsables de los productos en la identificación de riesgos y diseño de los controles.

Otra función es diseñar e implementar el modelo de medición y control del riesgo de LD/FT modelos de medición de riesgos.

La siguiente función  relacionada es la elaboración e implementación del Manual de Prevención siguiendo los pasos concretos establecidos en  el punto 2 del art. 8 de la Res.349/13 “Del contenido del Manual de Prevención LD/FT/FP”.

Es por eso que no me canso en repetir que con la Res. 349/13 cambia radicalmente la función de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No enfocarse directamente en los controles (que es casi el último eslabón) sino en  todo del proceso (etapas) desde la identificación, medición, control y monitoreo.

Estos son los nuevos MATERIALES DE LECTURA que debemos comenzar a  manejar  y aplicar: las 40 nuevas recomendaciones de febrero de 2012, IS0 31000/09 de Gestión de Riesgos,  el Estándar Australiano AS/NZS 4360  de Gestión de Riesgos y el SARLAFT Colombiano.

Plan de Acción:

Todo esto implica capacitación  en Gestión  de Riesgos si uno quiere continuar ser  parte del Nuevo Enfoque de Administración de Riesgos LD/FT o como se lo conoce como Enfoque basado en Riesgos.

 Clic para ver nuestra propuesta CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD

INSTRUCTOR: Marco Rivas  Jaramillo (Ecuador)

DESTINATARIOS

Directivos,  Comité de Riesgos, Gerentes responsables (propietarios) de los diferentes procesos (misionales y de apoyo), Integrantes  del Área de Riesgo Operativo, Unidad de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento, Auditoría Interna, Sistemas, Reguladores y Auditores Externos.

BENEFICIOS DEL CURSO

• Análisis de los métodos establecidos por Basilea para determinar la exposición de las instituciones financieras al riesgo operativo, la importancia de este tema radica en que constituye el paso siguiente una vez que se ha implementado el proceso de gestión y administración del riesgo operativo.

•  Mediante la utilización de estadística básica se generará un informe de riesgo operativo para la alta gerencia.

• Revisión del proceso de implementación de la gestión y administración del riesgo operativo a través de la normativa de Paraguay.

Estos son los Modelos y Herramientas  principales que se llevaran del curso:

• Modelo para estimación de Requerimiento de Capital bajo los diferentes Métodos de Medición conforme a Basilea II.

• Configuración del Mapeo de Procesos (Inventario de Procesos) aplicados a entidades financieras.

• Materialización del Riesgo Operacional en los diferentes procesos (Tesorería, Créditos, Captaciones, RR.HH, Inmovilizados, etc.).

• Formato de reporte para los eventos de riesgo operativo presentados, utilizando estadística básica.

• Modelo para identificar Procesos Críticos.

• Principales Indicadores de Riesgo Operacional.

• Plan de Contingencia y Plan de Continuidad para Riesgo Operacional.

PROGRAMA

Nota: Durante el curso  de preferencia se deberá contar con una maquina portátil, la cual le permitirá al participante realizar los ejercicios planteados en el taller.

METODOLOGIA

• Este curso además de preocuparse en el saber, se enfoca en el  saber hacer a través de la realización de  ejemplos prácticos basados en información referente a los métodos para calcular el valor requerido de capital por la exposición al Riesgo Operativo.
• El participante al final del curso estará en capacidad de  aplicar metodología básica y estándar, basada en BIS II, para calcular el valor requerido de capital por la exposición al Riesgo Operativo en las instituciones financieras.
• Todo esto le permitirá  generar beneficios para la institución que se verá reflejada en ir gestionando el Riesgo Operativo, y ver el comportamiento del valor de exposición al riesgo operativo, así como su impacto una vez que se lo mida a través del Índice de Basilea.
• Para el desarrollo del taller se tomara como base la metodología del indicador básico para el cálculo de la exposición al riesgo operativo, complementando con los métodos: estándar y avanzado.
• Se analizara el impacto del riesgo operativo en los procesos de las instituciones financieras.

Material: Material preparado por los Instructores y entregado en CD a cada uno de los participantes que incluye las presentaciones, ejercicios (talleres), materiales de lectura y normativas.

INSTRUCTOR

• Ing. Marco Rivas Jaramillo (Ecuador), Ingeniero Comercial, mención finanzas por la Escuela Politécnica del Ejército.
• Master en Administración de Empresas especialidad Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar (Tesis Maestría sobre “Afectación al ratio de solvencia mínimo requerido producto de la aplicación del capital por riesgo operativo a los bancos parte del sistema financiero, bajo el enfoque y metodología de medición planteado en Basilea II”).
• Diplomado en Riesgos Financieros otorgado por el Tecnológico de Monterrey.
• Jornadas de capacitación horizontal sobre análisis de operaciones financieras en Brasilia, Brasil.
• Gerente de Riesgo Integral en el Banco Capital del Ecuador (hasta 2012).
• Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador como Experto en Supervisión (actualmente), experto en Riesgo Operativo, proyecto de mejoramiento a la norma de riesgo operativo,
• Consultoría en riesgo de crédito para el FCCF.
• Capacitación: Escuela Politécnica del Litoral, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
• Superintendencia de Bancos y Seguros, Supervisión bancaria y gestión de riesgos financieros.
• Tecnológico de Monterrey, Riesgo Operativo.
• CAEFYC, Aplicación de modelos estadísticos para Riesgo Operativo.
• Instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros, Gestión y Administración de Riesgos Operacionales;
• UNEP FI – INCAE, Taller entrenamiento básico sobre identificación y evaluación de riesgo socio ambientales en los procesos de crédito.
• Finsocorp-Riskoff, Evaluación de los sistemas de prevención de riesgo operativo.
• Grupo Financiero Banco Internacional, COSO II Administración de riesgos corporativos.
• Banco Interamericano de Desarrollo - SBS, Importancia de los reportes de estabilidad financiera como herramienta de manejo macroprudencial.
• Escuela de Finanzas Aplicadas –España, Superintendencia de Bancos y Seguros; “Curso taller riesgo y estabilidad financiera”.

Instructor invitado

José Patricio Moreno Loor,

Es Economista de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1991) y obtuvo el título con honores de Master os Sciece in Finance en The George Washington University de Estados Unidos (1997).

Trabajó para el Banco Central del Ecuador (1988-1994), para entidades del sistema financiero ecuatoriano (1994-1996) como son el Grupo Banco Popular y Grupo Banco de Guayaquil realizando actividades de análisis y seguimiento de la economía ecuatoriana del sector financiero y de los mercados bursátiles.

Entre 1997 y 1999 fue miembro del equipo de analistas bursátiles de entidades financieras para América Latina de Banque Paribas en New York en el que se especializó en modelación,  valoración y recomendaciones de inversión en entidades bancarias.

Entre 1999 y 2002 fue el responsable del negocio de Finanzas Corporativas de Arthur Andersen en Ecuador en el que tuvo responsabilidades administrativas y de gestión de ventas en las oficinas de Ecuador.

Luego creo al empresa CTC Consultores en la que realizó proyectos de diversa índole en consultoría financiera.

En la actualidad es consultor privado independiente especializado en instituciones y mercados financieros, especialmente en lo relacionado con la gestión integral de riesgos financieros.

Es Presidente de SIGRIF, entidad dedicada a la prestación de servicios de capacitación, consultoría, coaching y tecnología especializada para riesgos bancarios.

Ha trabajado en proyectos en México, Jamaica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Lugar y duración

• Fecha: a definir
• Inversión:  conforme propuesta.

Informes: inscripciones@bestpractices.com.py Cel. 0981 175 724

FOTOS DEL EVENTO DEL 8 Y 9 DE ABRIL DE 2014

Por: Juan Báez Ibarra  (*)

Desde el 2010 a la fecha nos pasamos dictando cursos  nacionales e internacionales sobre  de  Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP y que ahora fue definitivamente incorporado en el caso de Paraguay en  la Res. 349/13 de la SEPRELAD.

Ahora se estarán preguntando  cómo me afecta  a mí como profesional de la Prevención de LD/FT/FP o como Gerente de Área (prestamos, captación, operaciones de cambio, etc.)

Implementar el SAR LD/FT/FP  implica entre otros:

• Reformulación total del Manual de Prevención actualmente vigencia, esto implica elaborar un Nuevo Manual de Prevención LD/FT/FP (Vea el Punto 2 del Art. 7 de la Res. 349/13 de la SEPRELAD), para casas de cambio. y art. 15 de  la Res. 070/2019 para Bancos y Financieras.
• Necesidad de tener un Modelo Automatizado para Identificar, Medir, Controlar y Monitorear Riesgos (Art. 33 de la Res. 349/13) para casas de cambio y Art. 21 de la Res. 070/2019 para Bancos y Financieras.
• Actualización total de los Manuales de los Procesos de los productos para incorporar riesgos y controles relacionados a LD/FT/FP.
• Consecuentemente el énfasis es en los Procesos de los productos bajo la responsabilidad de los responsables de los mismos, que son los Gerentes de Áreas.
• Redefinición de la Función del Oficial de Cumplimiento que ahora se encargará de aplicar el Modelo Automatizado, Asesorar en la Elaboración de los Manuales de Procesos, etc.
• Esta forma de trabajar  no es una novedad para los bancos y financieras ya que rige para las mismas (no existe razón no extender para las Casas de Cambio) el Reglamento de Riesgo Operacional y así deberían trabajar,
• Tanto el Gerente de Riesgo Operacional y el Oficial de Cumplimiento deben trabajar conjuntamente para definir  el Mapa de Procesos o inventario de s procesos,
• Esto significa aplicar  la Metodología de Riesgo Operacional a los riesgos de LD/FT/FP,
• Debería ser así desde el punto de eficiencia y efectividad ya que en cada entidad dependiendo de su naturaleza existe (bancos, financieras o casas de cambio) un único proceso de los productos a quien se incorpora los riesgos y controles ya sea Operacional o de Lavado de Dinero,
• Tanto el Oficial de Cumplimiento como el Gerente de Riesgo Operacional deben preocuparse de entender y aplicar el ISO 31000/09 o el Estándar Australiano de Gestión de Riesgos
• Aquí se presenta el peligro para los Oficiales de Cumplimiento que no quieren capacitarse ya que van a estar codo a codo con otros que manejan a perfección el Concepto de Riesgo Operativo, inclusive pueden venir de otras entidades nacionales  y de otros países (se conoce de buenos profesionales del Perú, Argentina, etc., trabajando en el área de Riesgos).
• Si yo fuera Oficial de Cumplimiento correría y buscaría capacitarme en Riesgo Operativo para estar dentro del SAR LD/FT/FP,
• Porque digo eso, en lo que respecta a Administración de Riesgo Operativo y Riesgo de LD/FP/FP, la única diferencia están en los Factores de Riesgos:
  • Riesgo Operacional – Factores de Riesgos: Personas, Procesos, Tecnologías y Eventos Externos,
  • Riesgo de LD/FT/FP – Factores de Riesgos: Clientes, Productos, Zona Geográfica y Canales.

Evidentemente, el SAR LD/FT/FP no es un bicho de siete cabeza, si otros pudieron, es cuestión de disponerse a aprender y a aplicar y para ayudarle estamos en Best Practices – Consultoría y Capacitación.

Para ampliar sus conocimientos sobre este tema favor recurrir a los siguientes links:

Clic para ver nuestro CURSO TALLER PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LD/FT) 

Por:  Juan  Báez Ibarra (*)

La SEPRELAD emitió  el Reglamento de Prevención de LD/FT/FP aplicable a la Casas de Cambios basado en el Sistema de Administración de Riesgos. Esta normativa va a  implicar una modificación radical  en la Administración de Riesgos de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Hasta ahora todas las reglamentaciones se basaban en implementar controles como la necesidad de tener políticas y procedimientos de control  de prevención de LD/FT/FP, nombramiento de un Oficial de Cumplimiento,  identificación y conocimiento de clientes, requerimiento de origen de fondos (controles de prevención), identificación de operaciones inusuales, reporte de operaciones sospechosas, auditoría interna y externa (Controles de Protección) y para simplificar casi todos los artículos (excepción del art. 33)  de la Resolución 349/13 son controles preventivos, correctivos o de protección (puro control).

Esto es una anormalidad que se presenta en  una gran parte de las reglamentaciones de los países de América, con raras excepciones como Colombia, Venezuela, Guatemala   y más aún si queremos darle la calificación de reglamento de prevención basado en el Sistema de Administración  de Riesgos de LD/FT/FP.

Si sometiéramos la Resolución 349/13 a consideración de  cualquier experto o conocedor de Administración de Riesgos,  dirían que lo más importante  y útil  es el Articulo 33  de Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP y en caso de los países citados (Colombia. Guatemala, etc) sobre este que elaboran los demás artículos del  reglamento de prevención basado en riesgos. En nuestro caso, el articulo más importante  y el primero debería ser  33  y no el casi último.

Sistema de Administración de Riesgos de LD/FP es básicamente Identificar, Medir, Controlar y Monitorear Riesgos. Vean controlar viene después de Identificar y Medir Riesgos. Coloquialmente es como colocar la carroza (carumbé para los encarnacenos) delante del burro   y querer avanzar hacia adelante en la lucha contra el LD/FT/FP.

Una reglamentación calificada de buena debe indicar paso a paso como gestionar el riesgo LD/FT/FP  o sea de inicio a fin, en forma secuencial. Repito de nuevo,  nuestra reglamentación coloca  primero los controles y después al último   que se debe identificar y medir.

Y esto es lo que hace que  aparentemente las Casas de Cambios no  comprendan aun  el verdadero alcance de la nueva reglamentación y piensan que solo es  ponerle un nuevo ropaje (maquillaje)  a las Resoluciones anteriores y es por eso que no se preocupan de su entrada en vigencia. No pasa nada es solo ruido   pirotécnico del regulador.

Vuelvo a nuevamente a repetir para que quede más claro, Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP  significa  identificar, medir, controlar y monitorear los  riesgos en  los procesos de los productos. Y todo lo que está en la reglamentación a excepción del artículo 33 son controles.

Como la reglamentación ya fue emitida por la SEPRELAD, corresponde al órgano de aplicación (Superintendencia de Bancos) realizar las orientaciones necesarias (en el terreno)  para la correcta aplicación de la Resolución 349/13. 

Esto es  usar la misma metodología establecida  en el Reglamento de Gestión de Riesgo Operacional (Res. 4, Acta 67 del 27 de diciembre de 2012) y que entró en vigencia plena en junio del 2014.

La Materia Prima sobre el que trabaja tanto el Sistema de Riesgo Operacional y su hermano  de sangre Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP son los procesos de los productos  y estos son únicos para cada entidad, en la práctica no hay procesos de los productos para Lavado de Dinero  y otra para Riesgo Operacional.  La forma de ejecutar las  actividades en los  procesos  de productos o servicios  no varía, solo cambian  los riesgos y los controles.

Es por eso que no dudo en mencionar que el nuevo reglamento emitido (si entendido correctamente) va a cambiar definitivamente y en forma radical la forma de prevenir el riesgo de lavado de dinero. Ahora y como en caso de Riesgo Operacional la responsabilidad por identificar y controlar los riesgos de lavado de dinero se traslada objetivamente y directamente a los dueños de los procesos (gerentes o responsables de áreas) y esto se debe incorporar a cada uno de los manuales de  procesos de los productos.

La función del Oficial de Cumplimiento ahora es ver  que  en los diferentes  procesos de las entidades se  tengan identificados riesgos y controles (materializado en manuales de procesos) y verificar su cumplimiento y al mismo tiempo asesorar a esos gerentes para el buen cumplimiento de su cometido en cuanto a riesgos (ajustar los manuales de procesos existentes)

Todo esto se  realiza  a través de  modelos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de cada uno de los procesos y en forma global.

Así, el nuevo desafió para los Oficiales de Cumplimiento es aprender la Metodología de Riesgo Operacional aplicada al Lavado de Dinero (cuanto antes mejor)  y así continuar  disfrutando de todos los beneficios que representa este cargo (nivel gerencial) o si no sencillamente van a estar fuera de lo que es Sistema de Administración de Riesgos LD/FT/FP.

No hay otra alternativa sino  conocer, aprender a hacer y tener la actitud de querer implementar el Sistema de  Administración de Riesgos de LD/FT/FP y es así como Best Practices trata este tema y otras en nuestros Entrenamientos de Alto Impacto (TAI).

Para más información ver articulo relacionado: Si estabas preocupado con el SAR LD/FT/FP problema solucionado

Clic para ver nuestra propuesta CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Comité de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgos, Gerentes de Crédito, Captación, Mesa de Dinero y Cambio, Analistas de Riesgos LD/FT/FP, Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras y Reguladores.

BENEFICIOS DEL CURSO

Estos son los resultados tangibles y críticos exigidos por el Art.33 de la  Res. 349/13 de la SEPRELAD  y que se llevarán del Curso:

- Modelo simplificado y automatizado en Excel (Matriz de Riesgo)  para la Identificación, Medición, Evaluación, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos (Cumplir  todos los ítems del punto 5.3 Articulo 33 de la Res. 349/13).

- Modelo de Autoevaluación de Procesos en Excel (Matriz de Autoevaluación de Procesos)

-  Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente  para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos  aplicados a los clientes en lo que respecta al punto   5.4.1 del Art 33 de  la Res. 349/13.

- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT/FT (Art 7) en lo que respecta  exclusivamente al Artículo 33 del Sistema de  Administración de Riesgos de LD/FT/FP

CONTENIDO

MODULO I – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LD/FT/FP

ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS

• Concepto
• Objetivos
• Fases : Prevención y Control
• Factores de Riesgo: Productos y/o Servicios, Clientes, Jurisdicción y Canales
• Riesgos Asociados: Legal, Operacional, Reputacional y Contagio
• Elementos del SAR LD/FT/FP
• Etapas en la Administración de  Riegos LD/FT/FP conforme  (Estándar Australiano, ISO 31000/10 y COSO II)
• Procesos y Mapeo de Procesos
• Res. 4, Acta 67 de fecha 27/12/2012 del BCP – Reglamento de Riesgo Operacional
• IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  DE LD/FT
• MEDICION DEL RIESGO INHERENTE  DE LD/FT/FP
• EVALUACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO LE/FT/FP
• MEDICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL DE LD/FT
• MONITOREO DE RIESGO DE LD/FT
• DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONTROLES
• SEGUIMIENTO TRANSACCIONAL
• ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
• METODOLOGÍA CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS CLIENTES - Taller

MODULO II - TALLER PRACTICO  DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  SAR LD/FT/FP , UTILIZANDO EL MARCO DE RIESGO OPERACIONAL DE LA RES 4, ACTA 67 DE FECHA 27/12/2012 DEL BCP

• CONSTRUIR LOS MODELOS SIMPLIFICADOS para identificar, medir, controlar y monitorear los eventos de riesgos conforme los  factores de riesgos para cada uno de los procesos de los productos.

MODULO III – TALLER DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN  LD/FT/FP en lo que respecta a al  Sistema de Administración de Riesgo LD/FT/FP (Art.33 de la Res. 349/13)

(Traiga una Notebook para practicar intensivamente)

Certificado de Participación expedido por Best Practices

MATERIAL

Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las Presentaciones, Ejercicios (talleres), Modelos  en Excel, Modelos de Manuales de Administración de Riesgos LD/FT/FP., Materiales de Lectura y Normativas.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Máster en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Cursos Antilavado de Dinero por el Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal y GAFISUD.
• Diplomado de Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (Año 2013)
• Instructor de las áreas de Finanzas, Riesgo de LD/FT/FP, Mercado Financiero,  Riesgos Financieros y Riesgo Operacional.
• Profesor de la Universidad Americana
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio y Cooperativas)

LUGAR Y FECHA

• Fechas: 28 y 29 de Mayo  de 8:30 a 17:00 hs. 
  
• Inversión: USD 150 por participantes. Dos o más USD 120 c/u.
  
• Lugar de realización – Best Practices – Benigno Ferreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta  – Asunción

Informes: inscripciones@bestpractices.com.py Tel. 021-610.010

Instructor:  Dr. Juan Ramón Báez

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

Entre los  BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

·         Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL que permitirá  realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos (intereses pagados al vencimiento, amortizables, interés pagados periódicamente, etc), inversiones financieras: Letras de Regulación Financiera,  Pagarés de Empresas, Bonos del Tesoro Nacional y Bonos Corporativos , Certificado de Depósito de Ahorro,  etc. 

·         Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés. 

·         Profundización en la ESTADISTICA APLICADA, utilizando el EXCEL que permitirá  medir  manera directa, rápida  y fácil  el  Riesgo de liquidez a través de la utilización del VAR DE LIQUIDEZ, que se puede implementar de inmediato.

·         El dominio adquirido de la ESTADISTICA  con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación,    en el cálculo fácil, rápido del VAR DE TIPO DE CAMBIO Y DE TASA DE INTERÉS, utilizable  de  inmediato.

·         Como realizar de una manera práctica y directa STRESS  y BACK TESTING

·         Esto es totalmente INNOVADOR , como incorporar en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés,   COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos. 

·         Esto si que es IMPERDIBLE: en los depósitos a la vista y plazo (sin vencimiento) como separar el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.

·         Familiarización con los diferentes MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés propuestos por Best Practices bien documentado y que se puede utilizar  de inmediato sin muchas modificaciones.  

Programa

Primer día

Segundo  día

Tercer día

Nota: Durante el curso  se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo las Presentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

• Fecha: a definir
• Inversión: a definir
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Informaciones: Cel. 0981 175 724 y por email: inscripciones@bestpractices.com.py

INSTRUCTOR: Marco Rivas  Jaramillo (Ecuador)

DESTINATARIOS

Directivos,  Comité de Riesgos, Gerentes responsables (propietarios) de los diferentes procesos (misionales y de apoyo), Integrantes  del Área de de Riesgo Operativo, Unidad de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento, Auditoría Interna, Sistemas, Reguladores y Auditores Externos.

BENEFICIOS DEL CURSO

• Análisis completo (en base a vivencia  práctica  en entidades financieras del Ecuador) del contenido de  la Resolución No. 4 Acta 67 de 27 de diciembre de 2012 sobre el “Reglamento para la gestión del riesgo operacional”

• Análisis y seguimiento al proceso de administrar y gestionar el Riesgo Operacional (Identificar, Medir, Controlar, Mitigar y Monitorear), que le va permitir al participante contar con los conocimientos para empezar a implementar y gestionar el Riesgo Operacional en su institución.

• Formatos prácticos para el mapeo de Riesgo Operacional. Ejercicio en el cual se identifiquen riesgos por procesos.

• Modelo simplificado para la medición cualitativa, en el cual se incluye el riesgo inherente, la severidad (probabilidad x impacto), y el riesgo residual, por cada proceso de la institución.

• Familiarización con los diferentes Métodos de Medición de Riesgo Operacional (Basilea II).

• Lineamientos básicos y principales para la elaboración del Manual de Administración del Riesgo Operacional.

(Traiga  una Notebook para realizar los ejercicios de Riesgo Operacional)

PROGRAMA

Primer día

Nota: Durante el curso  de preferencia se deberá contar con una maquina portátil, la cual le permitirá al participante realizar los ejercicios planteados en el taller.

METODOLOGIA

• Este curso además de preocuparse en el saber, se enfoca en el  saber hacer a través de la realización de  ejemplos prácticos basados en información referente a los criterios prudenciales establecidos en la regulación vigente.

• El participante al final del curso estará en capacidad de  identificar los riesgos operacionales que pueden generar una pérdida futura a la entidad,  medir cualitativa y cuantitativamente, establecer controles y monitorear los riesgos operacionales.

• Además estará en capacidad de llevar a la práctica planes de acción o implementación de la Administración  de Riesgo Operacional en la entidad.

• Todo esto permitirá  generar beneficios para la institución que se verá reflejada en un aumento de eficiencia y eficacia y  reducción de costos en sus procesos relacionados a sus líneas de negocio.

Material: Material preparado por los Instructores y entregado en CD cada uno de los participantes que incluye las presentaciones, ejercicios (talleres), materiales de lectura y normativas.

Ing. Marco Rivas Jaramillo, Ingeniero Comercial, mención finanzas por la Escuela Politécnica del Ejército.

Master en Administración de Empresas especialidad Finanzas, Universidad Andina Simón Bolívar (Tesis Maestría sobre “Afectación al ratio de solvencia mínimo requerido producto de la aplicación del capital por riesgo operativo a los bancos parte del sistema financiero, bajo el enfoque y metodología de medición planteado en Basilea II”).

Diplomado en Riesgos Financieros otorgado por el Tecnológico de Monterrey.

Jornadas de capacitación horizontal sobre análisis de operaciones financieras en Brasilia, Brasil.

Capacitación: Escuela Politécnica del Litoral – Superintendencia de Bancos y Seguros, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;

Gerente de Riesgo Integral en el Banco Capital del Ecuador (hasta 2010)

Actualmente, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador como Experto en Riesgo Operacional , proyecto de mejoramiento a la norma de riesgo operativo,

Superintendencia de Bancos y Seguros, Supervisión bancaria y riesgos financieros; CAEFYC, Aplicación de modelos estadísticos para Riesgo Operativo; instituto Latinoamericano de Riesgos Financieros, Gestión y Administración de Riesgos Operacionales; Finsocorp-Riskoff,

Evaluación de los sistemas de prevención de riesgo operativo. Grupo Financiero Banco Internacional, COSO II Administración de riesgos corporativos.

LUGAR Y FECHA

Disponible in company

• Lugar: a definir
• Fecha: a definir
• Inversión: conforme propuesta
• Informaciones: Tel. 021 610.010 o por email: inscripciones@bestpractices.com.py.

DESTINATARIOS:

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta,  Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema  de las entidades financieras.

BENEFICIOS  DEL CURSO

Que te llevas de este último curso completo; Ya listo para implementar:

Modelos de medición Riesgo de Liquidez: Contractual, esperado y dinámico (te mostraremos como utilizar la información remitida al BC para construir tu modelo contractual para uso interno)

Modelos de medición de Riesgo de Tasa de Interés: Brecha de sensibilidad, margen financiero y valor patrimonial,

Ejercicio completo en Excel que te guía paso a paso como utilizar el Balance Analítico Mensual remitido al BCP para construir cada uno de los modelos de medición de riesgos de liquidez y tasa de interés citado. Prueba: Una Financiera lo implemento en menos de dos semana (nuevo),

CONTENIDO SINTETICO

1. VALORACION DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO.
2. VALORACION DE BONOS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN
3. VOLATILIDAD DE  TASAS DE INTERÉS: DURATION, CONVEXIDAD E INMUNIZACION. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
4. GESTIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERES: ANÁLISIS DE BRCHA ESTATICA TRADICIONAL, BRECHA DE SENSIBILIDAD, BRECHA DE DURACION, ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DEL CAPITAL - . EJERCICIOS DE APLICACIÓN
5. MODELOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: BRECHA DE SENSIBILIDAD, MARGEN FINANCIERO Y VALOR ECONOMICO DEL CAPITAL.
6. MODELOS PROPUESTOS DE  MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ:  CONTRACTUAL,  ESPERADO Y DINÁMICO.
7. INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.

METODOLOGIA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).  Resoluciones de casos y ejercicios prácticos  valoración de instrumentos del mercado de dinero y bonos  y  medición de riesgos financieros y  coberturas de riesgo de tasa de interés utilizando instrumentos derivados simples como futuros y forwards. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de un LAPTOP para resolver los diferentes mini-talleres. Se  presentará  y analizará diferentes modelos  de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil). Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo. Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo  (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005). Instructor nacional e internacional de las  áreas de Finanzas, Prevención de Lavado de Dinero,  Mercado Financiero y Riesgos Financieros. Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción. Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

• Fechas: a definir. Carga horaria: 14 horas.

• Inversión: a convenir

 Informes: inscripciones@bestpractices.com.py o Cel. 0981 175 724