La tendencia de gestión bancaria enfocada en la administración del riesgo obliga a las entidades financieras modernas a adecuar sus prácticas y a romper los paradigmas de la gestión bancaria tradicional. Uno de los elementos importantes de la gestión integral de riesgos tiene relación con los Riesgos de Liquidez y de Mercado (tasas de interés y precios de mercado). Esta necesidad es aún más urgente tomando en consideración el enfoque de supervisión basado en la gestión de riesgos, que se va adaptando de país en país y adoptado plenamente por la Superintendencia de Bancos del Paraguay.

Conscientes de la importancia de estos temas para las entidades financieras del país y los organismo de supervisión, BEST PRACTICES y el Instituto del Riesgo Financiero, ofrecen el presente Seminario sobre “Riesgos de Mercado y Liquidez para las Entidades Financieras”, con la finalidad de analizar y discutir los temas principales que afectarán el manejo del riesgo de tipo de cambio, de tasas de interés y de liquidez en las instituciones bancarias y financieras paraguayas, con un enfoque eminentemente práctico.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Seminario es fortalecer los conocimientos y técnicas de los ejecutivos, profesionales y técnicos de las entidades financieras y de los órganos de supervisión del Paraguay, en la identificación y gestión de las principales variables que afectarán el manejo del riesgo de tasas de interés y de liquidez en la institución financiera.

Adicionalmente, como objetivos específicos del Seminario se pretende lo siguiente:

• Ofrecer una visión teórica y práctica de la implementación y uso de un sistema de gestión de activos y pasivos orientado a la toma de decisiones sobre la estructura de Balance.
• Identificar las responsabilidades y mejores prácticas de las instancias de gobierno corporativo y de las áreas de negocio, operación y control al interior de la entidad financiera, incluyendo el Directorio, la Unidad de Riesgos, el Comité de Activos y Pasivos y las funciones de análisis de Riesgo de Liquidez y de Mercado.
• Exponer y discutir sobre metodologías de análisis del riesgo de tasas de interés y de liquidez inherentes a la estructura de activos y pasivos, con énfasis en aquellas sugeridas por las autoridades de control y gestión en el Paraguay y por el Comité de Basilea en el ámbito global.
• Permitir una experiencia directa con los modelos de valuación económica, entender las premisas de los futuros flujos de la entidad y su aplicación dentro de los principios y las prácticas enunciados por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria.
• Ofrecer usos prácticos para los indicadores de riesgo de tasas de interés en el valor del patrimonio y en el valor del margen financiero, así como de los indicadores de liquidez estructural e intertemporal para la toma de decisiones.
• Conocer los alcances de la normatividad establecida por las autoridades regulatorias del Paraguay y otros países para entender la metodología y prácticas requeridas para la presentación de informes de riesgo de mercado y liquidez.

PARTICIPANTES

El Seminario está dirigido a directivos, gerentes, ejecutivos y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas de gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas, tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna y áreas de negocio. También tiene especial interés para autoridades de supervisión, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

CONTENIDO TEMATICO

El Seminario destinado a brindar el marco analítico y metodologías de administración y gestión del riesgo de tasas de interés, de liquidez y de tipo de cambio en las entidades financieras. Se busca mostrar las prácticas a aplicar con las metodologías de análisis de riesgos por medio de un modelo ALM –por assets & liabilities management- enfocadas a la toma de decisiones.

Se busca mostrar una metodología que combina los aspectos conceptuales con los prácticos que contienen la innovación y la tecnología financiera destinada a la gestión del riesgo de tasas de interés y de liquidez. Durante 2 días, a tiempo completo, se realizarán actividades lectivas por medio de las cuales el expositor brindará los conocimientos relevantes para una cabal comprensión de la tecnología de la gerencia del riesgo. La supervisión del riesgo de Balance está dentro del marco del Pilar 2 de Basilea II.

El expositor busca enfatizar la fase práctica y mostrará reportes, su forma de análisis de riesgos por medio de modelos ALM con:

• a) el desarrollo de modelos de medición de riesgos tasa de interés y liquidez y el
• b) foro de discusión de situaciones prácticas en cuanto al análisis e interpretación de reportes producidos por el Sistema AM y consejos prácticos en cuanto al contenido mínimo de los Manuales de Políticas y Procedimientos de Gestión de los Riesgos Financieros.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los asistentes recibirán una carpeta con la documentación de cada uno de los tópicos del temario y un conjunto de lecturas seleccio­nadas, con los artículos y ensayos actuales sobre los temas tratados. Todo este material también se distribuirá en un CD.

PROGRAMA PRELIMINAR

DÍA 1

8:30 a 9:00 horas

REGISTRO

9:00 a 9:30 horas

• Disertación inaugural:
  • Administración Bancaria basada en la Gestión de Activos y Pasivos.

9:30 a 11:00 horas

• 1. Marco conceptual en la gestión de riesgos financieros
  • 1.1. Bases metodológicas de matemática financiera
  • 1.2. Bases metodológicas de estadística y probabilidades
    • Ejemplos aplicables a modelos ALM y VaR

11:00 a 11:30 horas

COFFEE BREAK

11:30 a 12:30 horas

• 2. ALM y la gestión de riesgos de tasas de interés
• 2.1. Introducción a la metodología
  • Aplicación de Duración y Convexidad
  • Desarrollo de un modelo de Activos y Pasivos
  • Elementos de un modelo ALM
• 2.2. La Unidad de Riesgos de Mercado y Liquidez
• 2.3. Los Comités de Riesgos de Mercado y Liquidez

12:30 horas

ALMUERZO

14:00 a 15:00 horas

• 3. Riesgo de Liquidez
  • 3.1. Metodología para el análisis del Riesgo de Liquidez
  • 3.2. Análisis Estructural de Liquidez
  • 3.3. Análisis de Gaps de Liquidez

15:00 a 15:30 horas

COFFEE BREAK

15:30 a 17:00 horas

• 3. Riesgo de Liquidez
  • 3.4. Modelo de Riesgo de Liquidez
    • Situación actual
    • Supuestos
    • Escenario Esperado
    • Escenario Dinámico
  • 3.5. Interpretación de los resultados
  • 3.6 Aplicación para la Tesorería y la Gestión

DÍA 2

8:30 a 11:00 horas

• 4. Riesgo de Sensibilidad, cambios en el Valor Económico
  • 4.1 Valor Económico de los recursos patrimoniales
  • 4.2. ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quién!
  • 4.3. Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés
  • 4.4. Riesgo en el Valor Económico
  • 4.5. Riesgo en el Margen Financiero
  • 4.6. Criterios aplicables a la administración del análisis de instituciones supervisadas
  • 4.7. Aplicación para la Gerencia y la Gestión del Balance

11:00 a 11:30 horas

COFFEE BREAK

11:30 a 12:30 horas

• 5. Riesgo de Tipo de Cambio.
  • 5.1. Metodología para el análisis del Riesgo Cambiario
  • 5.2. Análisis Deterministico por Escenarios
  • 5.3. Modelos Estocásticos
  • 5.4. Valor en Riesgo aplicado para la Tesorería y la Gestión

12:30 horas

ALMUERZO

14:00 a 17:00 horas

• Foro de Discusión:
  • Análisis, interpretación y utilidad de reportes requeridos para la gestión de activos y pasivos enfocados a la gestión interna y regulatoria. Comentarios sobre la normativa paraguaya.
• Desarrollo de Manuales para aplicar una política de gestión de riesgos de liquidez y de tasa de interés en base a modelos de ALM.

17:00 horas

CLAUSURA

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Inversión: US$ 400,00 por participante, tres o más US$ 350 c/u. Programa Corporativo: 5 o más participantes US$ 300.
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.