POR QUÉ ASISTIR A ESTE SEMINARIO TALLER?

La Gestión del Riesgo tiene un enfoque distinto al de la Gerencia que corrige el rumbo de su institución a partir de “hallazgos” descubiertos por sus auditores o reguladores, o a partir de las tendencias que reportaba su desempeño financiero. Ahora es necesario anticiparse al “hallazgo” , desarrollar capacidades para prever el riesgo, así como mecanismos de alarma temprana.

En las nuevas condiciones, después de costosas crisis en los sistemas financieros, quiebras bancarias y masivos fraudes a los ahorristas en diversas partes del mundo, la cultura de los reguladores y de los líderes de los sistemas financieros con mayor visión estratégica es más previsora. Los sistemas financieros se mueven hacia un enfoque de Manejo Prudencial del Riesgo, tal como lo orienta Basilea II. Sin embargo, la utilización de Métodos de Medición Avanzada para cuantificar los diferentes tipos de riesgo, en especial el riesgo operativo, para el cumplimiento de recomendaciones establecidas por Basilea II, ha generado en el tiempo problemas de aplicación que se reflejan en mediciones no muy precisas de riesgo en algunos casos, y en otras, mediciones acertadas pero poco efectivas por su inadecuada articulación con herramientas interactivas de control de riesgos.

El objetivo de la aplicación de Matrices de Riesgo, como herramientas de control, permiten a sus usuarios, enfocar adecuados métodos de gestión para la construcción de mapas de riesgos, así como calificaciones cualitativas y cuantitativas, que estructuradas adecuadamente, completarán su análisis de medición avanzada de riesgos, reduciendo la exposición de la entidad y permitiendo a los actores de control interno, establecer mecanismos preventivos acertados según los lineamientos propuestos por Basilea II en el autogobierno y supervisión.

Asimismo, el enfoque práctico de ejercicios durante el taller, incrementará el desempeño de las diferentes unidades de control de las entidades financieras y los supervisores, debido a que los participantes construirán sus propias matrices de riesgo según su área de trabajo, bajo modelos de gestión eficiente previamente incorporados a los talleres y se llevarán modelos de aplicación a sus entidades.

Es mas, este trabajo aterriza en la reglamentación del SARLAFT próxima a cumplirse por todo el Sistema Financiero, estableciendo las herramientas básicas sobre la adecuada implementación del Sistema de Riesgos en las entidades obligadas.

NIVEL

Este curso tiene nivel de enseñanza intermedio/avanzado.

DIRIGIDO A

• Empleados de entidades Financieras Bancarias y no Bancarias:
  • Personal de mandos Medios y Altos con responsabilidades directas o indirectas en la administración de riesgos; miembros de los Departamentos de Auditoria Interna, Control de Riesgos, Cumplimiento, otros funcionarios con responsabilidad o interés en el manejo de diferente tipo de riesgos de la entidad, en especial Responsables de productos y negocios (Departamento de Captaciones en Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes, Departamento de Colocaciones (préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos para capital de trabajo), Otras líneas de negocio como Banca Privada e Inversión, Departamento de Comercio Exterior y Cambios (operaciones de cambios de divisas, de giros y transferencias).

• Funcionarios de organismos regulatorios de la actividades financieras:
  • Personal de las Superintendencias de Bancos, del INCOOP con responsabilidades directas o indirectas en la supervisión y el control del cumplimiento de las leyes y normas regulatorias que rigen a las actividades financieras.

OBJETIVOS

El Objetivo del Curso Taller es además de aprender a construir, analizar, utilizar e interpretar Matrices de Riesgo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo como herramienta de control y prevención para prevenir y mejorar controles en las entidades financieras, reduciendo su exposición al riesgo; sino también reforzar el trabajo con la aplicación práctica a través de talleres de modelos de Matrices de riesgo específicas y genéricas por áreas de negocios y control, permitiendo al participante llevarse modelos preestablecidos de matrices a fin de reforzar los procesos de control de medición avanzada de manera mas eficiente.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de:

• Conocer qué es una Matriz de Riesgo según el enfoque basado en riesgo.
• Construir un mapa de riesgos.
• Construir una matriz de riesgos genérica propia, según su área de trabajo (Áreas de supervisión y control vs. Áreas de Negocio).
• Aprender a calcular riesgos residuales de una manera sencilla.
• Interpretar los resultados necesarios de una matriz de riesgos para administrar correctamente los riesgos, a través de diferentes ejercicios prácticos y talleres con matrices de riesgo específicas.
• Utilizar diferentes modelos de matrices de riesgo específicas para diferentes áreas (Departamentos de Riesgos y Cumplimiento, Departamento de Captaciones en Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes, Departamento de Colocaciones (préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos para capital de trabajo), Otras líneas de negocio como Banca Privada e Inversión, Departamento de Comercio Exterior y Cambios (operaciones de cambios de divisas y de giros y transferencias.
• Incorporar los modelos establecidos de Administración de Riesgos en negocio como procedimientos y parte del SARLAFT
• Llevarse modelos de matrices a sus centros de negocio.

METODOLOGÍA

El seminario taller está enfocado principalmente a que el asistente reciba los conocimientos teóricos y Principalmente Prácticos sobre la construcción y utilización de matrices de riesgo, por lo cual los métodos pedagógicos utilizados alternarán las formas didácticas, demostrativas, interrogativas y activas (participación individual o en grupos).

Como método de autoevaluación y formación, se realizarán ejercicios prácticos enfocados a las Áreas de Auditoria, Oficialías de Cumplimiento, Departamento de Riesgos y Áreas de Negocio, sean estos, Departamento de Captaciones en Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes, Departamento de Colocaciones (préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos para capital de trabajo),

Otras líneas de negocio como Banca Privada e Inversión, Departamento de Comercio Exterior y Cambios (operaciones de cambio de divisas, de giros y transferencias, a fin de entregar modelos de análisis con relación a procesos y productos financieros a los participantes.

CONTENIDO

a) Fundamentos sobre la construcción y utilización de Matrices de Riesgo (Síntesis teórica fundamental de las herramientas de gestión a través de la exposición de un Modelo Práctico y sencillo de Matriz de Riesgos).

• Qué son las Matrices de Riesgo
• Elementos que constituyen una matriz de riesgos
• Fases en la Elaboración de una Matriz de Riesgo (Modelo de aplicación y construcción matricial)

b) Matriz de Riesgo y el Nuevo Enfoque de Supervisión (Breve Repaso teórico – práctico sobre los enfoques de supervisión establecidos por Basilea II. )

• Panorama General de la Gestión de riesgos.
• Aspectos normativos según modelos de supervisión de gestión basada en riesgos

c) Construcción de una Matriz de Riesgos a través de la aplicación de 5 talleres prácticos sobre cada etapa del proceso de construcción de la matriz (Una visión teórico – práctica, alternada con ejercicios de simulación en diferentes áreas de Entidades Financieras)

• El Control Interno y el Riesgo
• El círculo de retroalimentación en la Gestión de Riesgos
  • La Identificación de Riesgos
  • Principales Riesgos en Entidades Financieras
  • Opciones para manejar el Riesgo
  • Valorización de Riesgos entre probabilidad e impacto
• Gestión de Proyectos y Mapeo de Procesos Microsave como herramientas de la Gestión de Riesgo
  • Eventos de riesgo
  • Factores de riesgo
  • Responsables del Riesgo
  • El Mapa de riesgos
• Identificación de controles (tácticas de control e indicadores de medición)
• La matriz de riesgos
• El Riesgo Residual

d) La Matriz de Riesgo Genérica según áreas de Control y Negocios (Modelos para los Departamentos Auditoria Interna, Control de Riesgos, Captaciones y Colocaciones)

• Elaboración de matrices de riesgos por áreas de control y otras de ser necesarias (según participante)
  • Elementos de la matriz genérica
  • Criterios de Evaluación
  • Identificación de Categorías de Riesgo
  • Taller de ejemplos prácticos

e) Las Matrices de Riesgo Específicas según áreas de control y negocios (Modelos para los Departamentos Auditoria Interna, Control de Riesgos y Departamentos de Captaciones (Depósitos a Plazo, Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes), Departamentos de Colocaciones (Préstamos hipotecarios, de consumo, de trabajo), de inversión.

• Elaboración de matrices de riesgos específicas por áreas de control y otras de ser necesarias (según participante)
  • Elementos de las matrices específicas
  • Criterios de Evaluación
  • Identificación de Categorías de Riesgo específicas
  • Taller de ejemplos prácticos
  • Modelos de gestión de riesgos específicos y genéricos para las entidades de intermediación financiera

f) Las herramientas de Gestión de Riesgos enfocadas al SARLFAT en la República del Paraguay

Durante esta etapa se incorpora al participante en la importancia de la utilización de instrumentos de medición matricial de riesgos en función de la nueva disposición para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Paraguay sobre la correcta administración de Riesgos expresada en el SARLAFT.

• Qué es el SARLAFT en Paraguay
• El alcance, cumplimiento y posición real de las Entidades Obligadas
• Herramientas de Gestión eficiente
• La transición hacia un modelo de Administración de Riesgos eficiente (SARLAFT)

g) La función del profesional de control y el de negocios en la utilización de matrices de riesgos (Establecimiento de lineamientos teóricos y prácticos sobre las funciones de los responsables de las áreas de control de las Entidades Financieras y el supervisor)

Esta exposición práctica, estará centrada en reforzar la responsabilidad de diferentes funcionarios de la entidad en función a sus alcances y responsabilidades a través de la utilización de modelos de gestión matricial como taller final.

• La Función del Auditor Interno
• La Función del Oficial de Cumplimiento
• La Función del Responsable de Riesgos
• La Función de los Funcionarios de Negocios
• La Función del Supervisor Financiero

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Duración: 20 horas/aula
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: https://bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.