Workshop Internacional sobre Implementación Sistema ALM

Administración de Riesgos de IFIs Cursos

DESTINATARIOS

El Workshop está dirigido a directivos, gerentes, ejecutivos y técnicos de las instituciones financieras con responsabilidades en las áreas de gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas, tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna y áreas de negocio. También tiene especial interés para la Superintendencia de Bancos, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.


OBJETIVOS

Este evento tiene como objetivo general la diseminar la cultura de riesgo en las entidades financieras.

Como objetivos específicos presentar una alternativa para implementar el proyecto de Guía Básica de Gestión de Riesgos de Mercado y de Liquidez de la Superintendencia de Bancos.


CONTENIDO

  1. RIESGO DE TASA DE INTERÉS - MODELADO Y CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS:
    • MODELO DE SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO
    • GAP DE DURACIÓN MARGEN FINANCIERO
    • MODELO DE SENSIBILIDAD VALOR ECONÓMICO DEL CAPITAL.
    • Caso de Estudio: Riesgos como unidad estratégica. Fusión de dos entidades de intermediación.
  1. RIESGO DE LIQUIDEZ:
    • MODELO DE LIQUIDEZ ESTRUCTURAL
    • MODELO DE GAP DE VENCIMIENTO.
    • Caso de Estudio: Control y monitoreo del riesgo de liquidez en una corrida de depósitos y en una debacle cambiaria.
  1. RIESGO DE CAMBIO:
    • VALOR EN RIESGO.




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