DESTINATARIOS

Directivos, Componentes del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, Sistemas, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.

Se sugiere la participación de los funcionarios de las áreas claves: Finanzas, Riesgos, Oficiales de cuentas, Auditoria Interna, Sistemas y Contabilidad a los efectos de facilitar la implementación efectiva de la Administración de Activos y Pasivos en esa entidad.

OBJETIVOS

• Utilizar con seguridad los conceptos de MATEMÁTICAS FINANCIERAS en la valoración de los Activos y Pasivos Financieros.
• IMPLEMENTAR MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE TASAS DE INTERÉS:
  • Reporte De Brecha De Sensibilidad
  • Sensibilidad Del Margen Financiero
  • Sensibilidad Del Valor Patrimonial
• IMPLEMENTAR MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ:
  • Reporte de Liquidez Estructural
  • Reporte de Brecha de Liquidez: Estatico, Esperado y Dínamico
• IMPLEMENTAR MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CAMBIO:
  • Posición Neta de Cambio
  • Valor en Riesgo
• Participar activamente en la elaboración e implementación de una NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EN REDISEÑAR LOS MANUALES DE FUNCIONES,DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS con énfasis en la gestión sensata de riesgo:
  • Manual de Políticas y Procesos de Gestión de Activos y Pasivos
  • Indicadores y Límites de Riesgos Tasa de Interés y Liquidez
  • Reporte de Gestión de Riesgos de Tasa de Interés y Liquidez

CONTENIDO

1. VALORACION DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO Y DE BONOS. INTRODUCCION AL RIESGO DE TASA DE INTERES: DURACION, CONVEXIDAD E INMUNIZACION - EJERCICIOS DE APLICACION.
2. GESTIÓN DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: GAP, SENSIBILIDAD DE INGRESOS, GAP DE DURACIÓN Y VALOR DE MERCADO Y CAPITAL. EJERCICIOS DE APLICACION. MODELOS PROPUESTOS:
   • Reporte de Brecha de Sensibilidad
   • Sensibilidad del Margen Financiero
   • Sensibilidad del Valor Patrimonial
3. GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ: RATIOS DE LIQUIDEZ, MODELOS DE BRECHA. EJERCICIOS DE APLICACION. MODELOS PROPUESTO:
   • Reporte de Liquidez Estructural
   • Reporte de Brecha de Liquidez: Estatico, Esperado y Dínamico
4. GESTIÓN DE RIESGO DE CAMBIO. EJERCICIOS DE APLICACION. MODELOS PROPUESTO:
   • Posición Neta de Cambio
   • Valor en Riesgo
5. ELEMENTOS CLAVES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS: POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, ESTRUCTURA, FUNCIONES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
6. DISCUSIÓN DEL MANUAL ESTANDAR DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGOS FINANCIEROS E INDICADORES.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).

El taller consistirá en Resoluciones de minicasos y ejercicios prácticos de sobre medición de riesgos financieros aplicables a las entidades financieras utilizando formulas, calculadoras financieras y Excel. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR SAN SEBASTIAN.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.