DESTINATARIOS

Directivos, Componentes del ALCO, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Oficiales de Cuentas (captación y créditos), Operadores de cambio, Auditores Internos y Externos, Sistemas, Contadores y sub-contadores de las entidades financieras.

OBJETIVOS

Se propone conseguir que los participantes sean capaces de:

• Utilizar con seguridad los conceptos de matemáticas financieras en la valoración de los Activos y Pasivos Financieros.
• Implementar Modelos de Medición de Riesgos de Tasas De Interés: Análisis de Brecha (Gap), Utilidades en Riesgo (Ear) Valor Economico del Patrimonio (EVE).
• Utilizar Instrumentos de Gestión de Riesgos de Tasa de Interés: Forward y Futuros.
• Comprender las Informaciones Proporcionadas por el Modelo de Valor en Riesgo.
• Implementar Estrategias de Cobertura de Riesgo de Tasa de Interés.

CONTENIDO

• VALORACION DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO. EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
• VALORACION DE BONOS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
• VOLATILIDAD DE TASAS DE INTERÉS: DURATION, CONVEXIDAD E INMUNIZACION. - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
• ESTRUCTURA TEMPORAL DE LAS TASAS DE INTERES - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
• MODELOS DE MEDICION DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: ANÁLISIS DE BRECHA, UTILIDADES EN RIESGO (EAR) Y VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE) - EJERCICIOS DE APLICACION. MODELO PROPUESTO.
• INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS - EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
• INTRODUCCION AL VALOR EN RIESGO (VAR).

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point).

Resoluciones de casos y ejercicios prácticos valoración de instrumentos de renta fija y medición de riesgos financieros e instrumentos de coberturas aplicables a las entidades financieras.

Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de una calculadora financiera.

Se presentará y analizará algunos modelos de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por el CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR SAN SEBASTIAN.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

• Duración: 12 horas reloj.
• Inversión: Gs 700.000 por participante.
• Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
• Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
• Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.