Taller Internacional sobre Valor en Riesgo

Administración de Riesgos de IFIs Cursos Disponibles

INFORMACIÓN GENERAL

La tendencia de gestión bancaria enfocada en la administración del Valor en Riesgo obliga a las entidades financieras modernas a adecuar sus prácticas. El método de VaR, sus variaciones y este enfoque de gestión del riesgo se van adaptando de país en país, como una medida de Riesgo de Mercado de las operaciones de tesorería o de trading, como lo demuestra las normas de Administración de Riesgos Financieros de los países latinoamericanos.

Conscientes de la importancia de estos temas para las entidades financieras de los países, BEST PRACTICES con el soporte técnico de SIGRIF, ofrece el Curso Taller sobre “Valor en Riesgo ”, con la finalidad de analizar y discutir esta metodología básica que es requerida en las instituciones financieras del país y del exterior, con un enfoque eminentemente práctico.


OBJETIVO

El objetivo principal del Curso Taller es fortalecer los conocimientos y técnicas de los ejecutivos, profesionales y técnicos de las instituciones financieras y bancarias, en la administración de la Gerencia de Finanzas o la Tesorería y la Gestión Integral de Riesgos en su Institución Financiera.

Los beneficios inmediatos de este CURSO TALLER son:

    • Internalizar de manera directa y fácil todos los conceptos de matemáticas y estadísticas fundamentales para determinar con rapidez y con seguridad el VAR.
    • Calcular el VAR utilizando los diferentes modelos (simulaciones históricas y métodos paramétricos), de activos individuales y carteras de diferentes instrumentos financieros: operaciones de cambio al contado y a término, operaciones del mercado de dinero e interbancario y del mercado de capitales (acciones, bonos, pagarés de empresas)
    • Explicar en detalle el VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural, de forma a facilitar su implementación, incluido las políticas y procedimientos para incorporar directamente en del Manual de Gestión del Riesgo de Tasa de Interés.
    • Desarrollar e implementar de un modelo de medición del riesgo de cambio utilizando el VAR, incluidos las políticas y procedimientos para diseñar sin trámite el Manual de Gestión de Riesgo de Cambio.

Todos estos utilizando de manera intensiva formulas, calculadoras financieras y Excel, por lo que le solicitamos munirse de tales herramientas, en el caso del notebook por lo menos uno por entidad.


PARTICIPANTES

El Curso Taller está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoría interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para autoridades, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.


CONTENIDO TEMATICO

El Curso Taller de VaR brinda el marco analítico y metodologías de administración de la Tesorería y gestión de Valor en Riesgo en las instituciones financieras y bancarias. Se busca mostrar las prácticas a aplicar con las metodologías de operación de los principales instrumentos financiero, las estrategias de cobertura y el análisis de riesgos enfocados a la toma de decisiones en la Tesorería mediante indicadores de VaR.

Se busca mostrar una metodología que combina los aspectos conceptuales con los prácticos que contienen la innovación y la tecnología financiera destinada a la gestión convergente entre Tesorería y Riesgo. Durante 2 días, tiempo completo, se realizarán actividades lectivas por medio de las cuales el expositor brindará los conocimientos relevantes para una cabal comprensión de la tecnología de la gerencia del riesgo.

El expositor enfatiza las fases prácticas donde mostrará ejemplos, reportes, procesos y sugerencias que puedan ser incorporados en las políticas y los manuales de las entidades participantes. El expositor aplicará su experiencia como autor, asesor y funcionario, para dar al Curso Taller con un lato valor agregado.

El Curso Taller busca incorporar en dos días los principales elementos de técnicas avanzadas con una visión proactiva que logre incorporar valor a la gestión diaria de la Tesorería y los Riesgos en un banco medio en el mercado paraguayo.

Para lograr este objetivo el BP y el expositor han logrado incorporar en un Curso Taller corto los principales aspectos que constituyen materias de cursos de postgrado y de más de un semestre de duración.

Para lograr este objetivo el expositor, en un temática ordenada, pasará revista a la visión moderna, aplicada en Europa y los países más avanzado, y expondrá ejemplos que permitan al participante elevar sus capacidades y –además- tener argumentos y recursos para administrar el cambio en su propia entidad


MATERIAL DE ESTUDIO

Los asistentes recibirán una carpeta conteniendo copias de los diferentes Mini talleres. Todo este material también se distribuirá en un CD conteniendo las presentaciones, ejercicios complementarios, lecturas seleccio­nadas, artículos y ensayos actuales sobre los temas tratados.

El expositor expondrá utilizando ejemplos en Excel los cuales serán documentados y entregados a cada participante. Los modelos presentados estarán disponibles par su análisis.


DIA 1

8: 30 a 10:15 horas
1. Introducción
Valor en Riesgo en la Gestión de Empresas

10:15 a 10:30 horas
Receso para café

10:30 a 12:30 horas
2. Revisión de Conceptos Estadísticos-Financieros
Revisión de conceptos, técnicas y herramientas estadísticas que mayor importancia y uso tienen en el ámbito de las Finanzas y que son las bases de los modelos de VAR, entre otros la aplicación de la distribución normal, los rendimientos compuestos continuamente y los modelos para estimar la volatilidad. Concluye con modelos de portafolio y el principio de diversificación.

12:30 a 14:00 horas
Receso para almuerzo (libre)

15:15 a 15:30 horas
2. Revisión de Conceptos Estadísticos – Financieros
Talleres

15:30 a 17:00 horas
3. Cómputo del VAR
Mecanismos para la obtención del VAR: Simulación Histórica, Paramétrico (Varianza – Covarianza) y Simulación de Monte Carlo. Efecto de la diversificación con instrumentos no perfectamente correlacionados en el riesgo de portafolios.


DIA 2

08:30 a 10:15 horas
4. Talleres sobre Métodos Analítico o Parametrico y Simulación Histórica para implementar Modelos de Medición de Mercado con énfasis en Riesgo de Cambio

10:15 a 10:30 horas
Receso para café

10:30 a 12:30 horas
9. Taller de Trabajo: Riesgo de liquidez
Ratio de Liquidez Estático
Ratio de Liquidez Dinámico:

  • Aplicación del VAR en la medición de volatilidad de depósitos a la vista
  • VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural

Ejercicio sobre Modelo Dinámico de medición del Riesgo de Liquidez utilizando el VAR

12:30 a 14:00 horas
Receso para almuerzo (libre)

14:00 a 15:15 horas
10. Taller de Trabajo: VaR de instrumentos para la Banca Central
Aplicación de VaR a las operaciones monetarias de la Banca Central. Ejemplos y casos prácticos

15:15 a 15:30 horas
Receso para café

15:30 a 17:00 horas
11. Medidas de comportamiento ajustadas por riesgo
Donde, se tratan los indicadores de riesgo-rendimiento, la precaución necesaria en la estimación de los rendimientos ajustados por riesgo y los criterios necesarios para la instrumentación de un modelo de asignación de capital.

CLAUSURA


INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

  • Duración: 2 días integrales.
  • Inversión: Conforme propuesta.
  • Instructor: Dr. Juan Ramón Báez - Paraguay.
  • Inscripciones: telefax (021)610 010 – Enviar lista de participantes y Nº de RUC de la entidad o por email: inscripciones@bestpractices.com.py Más informaciones: http://www.bestpractices.com.py
  • Lugar de realización: ITSE CAFI – Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta” a 200 mts. del Hiperseis Mcal. Lopez y Boggiani.

 

10 y 11 deAgostode 2011 DE 8:30 a 17:00 Horas




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2 Responses to “Taller Internacional sobre Valor en Riesgo”

  1. Camila Pinzon dice:

    Buenas Tardes quiero saber si me puedo inscribir al Taller Internacional sobre Valor en Riesgo, soy de Bogota pero viajaría 2 días antes de el Taller.

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